Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

martin napisał:

Ponizej ostatnie sygnaly systemu. Zadam glupie pytanie: Co zrobić aby wyeliminować sygnaly zaznaczone kolkami?

No i udalo sie wyeliminowac. Wystarczyl prosty wskaznik okreslajacy rodzaj trendu. Jeszcze troszke popracowac trzeba . Spadla ilosc transakcji, ilosc transakcji stratnych w tym roku spadla do 1, zysk lekko spadl, DD wynosi 1000 PLN. Nie jest zle. Kurcze, sam do siebie gadam czy jak?

martin napisał:

martin napisał:

Ponizej ostatnie sygnaly systemu. Zadam glupie pytanie: Co zrobić aby wyeliminować sygnaly zaznaczone kolkami?

No i udalo sie wyeliminowac. Wystarczyl prosty wskaznik okreslajacy rodzaj trendu. Jeszcze troszke popracowac trzeba . Spadla ilosc transakcji, ilosc transakcji stratnych w tym roku spadla do 1, zysk lekko spadl, DD wynosi 1000 PLN. Nie jest zle. Kurcze, sam do siebie gadam czy jak?

no, no ...ładnie się wykres teraz prezentuje, a jak z wynikami wstecz podpinałeś wskaźnik do poprzednich lat?
takie cudeńko eliminujące szumy, transakcje w konsoli to marzenie każdego systemowca

Była ładna fala spadkowa na 282 pkt . Fala praktycznie szla stopniowo w dol z dwoma korektami. Ciekawe jak systemy zarobily.
Jesli nie zarobily albo stracily to chyba do remontu powinny pojsc.

Bylo pare sygnalow S i L. wyglada to wszystko na proste. na S lecialo ciurkiem bez zmylek.

martin napisał:

martin napisał:

Ponizej ostatnie sygnaly systemu. Zadam glupie pytanie: Co zrobić aby wyeliminować sygnaly zaznaczone kolkami?

No i udalo sie wyeliminowac. Wystarczyl prosty wskaznik okreslajacy rodzaj trendu. Jeszcze troszke popracowac trzeba . Spadla ilosc transakcji, ilosc transakcji stratnych w tym roku spadla do 1, zysk lekko spadl, DD wynosi 1000 PLN. Nie jest zle. Kurcze, sam do siebie gadam czy jak?

system nie patrzyl na swieczki - otwieral L po luce spadkowej i przy nowych minimach (i odwrotnie tez) . NIEDOPUSZCZALNE W METODZIE PRICE ACTION to sie rzuca w oczy od razu.
jeszcze dodatkowo na Twoim wykresie kazda swieczka ma znaczenie (bez odniesienia do poprzednich) co przy 15 min interwale zwieksza liczbe bledow + wzrastaja koszty transakcji. sygnaly trzeba selekcjonowac (potrzebne potwierdzenie sygnalu).

XXX napisał:

system nie patrzyl na swieczki - otwieral L po luce spadkowej i przy nowych minimach (i odwrotnie tez) . NIEDOPUSZCZALNE W METODZIE PRICE ACTION to sie rzuca w oczy od razu.
jeszcze dodatkowo na Twoim wykresie kazda swieczka ma znaczenie (bez odniesienia do poprzednich) co przy 15 min interwale zwieksza liczbe bledow + wzrastaja koszty transakcji. sygnaly trzeba selekcjonowac (potrzebne potwierdzenie sygnalu).

Co w takim razie jest najlepsze, z doświadczenia, jako potwierdzenie sygnału:
- czas?
- inny interwał?
- wskaźnik?

M.

?


systemy doczekały się czasów mlekiem i miodem płynących a tu taka cisza?

Jeszcze trochę i będzie 200% zysku w tym roku. Lekkie przyspieszenie po ostatniej panice . Gra 1 kontraktem, kapitał początkowy 5000PLN, wynik w PLN, system oparty na świeczkach dziennych, bardzo prosty.

Witam
Czy moglibyscie podac liczbe transakcii systemu jaką wygenerował od początku roku (interesoją mnie małe interwały 5M )
U mnie jest 142 transakcje 220 dni na 5M

EurUsd








sygnaly w gornym pasku sa dla uproszczenia i wyeliminowania "uznaniowosci" sygnalow

jakosc sygnalow z gornego paska tez moznaby selekcjonowac,
mam na mysli sygnaly "wtorne S" "wtorne L"

mysl techniczna zaczerpnalem od Crus'a (2 miejsce w PC 2011) oraz Jones'a

Trejder napisał:

EurUsd



sygnaly w gornym pasku sa dla uproszczenia i wyeliminowania "uznaniowosci" sygnalow

jakosc sygnalow z gornego paska tez moznaby selekcjonowac,
mam na mysli sygnaly "wtorne S" "wtorne L"

mysl techniczna zaczerpnalem od Crus'a (2 miejsce w PC 2011) oraz Jones'a

Nie bardzo rozumiem
Jakie jest kryterium "wagi" sygnału?

martin napisał:

Trejder napisał:

EurUsd



sygnaly w gornym pasku sa dla uproszczenia i wyeliminowania "uznaniowosci" sygnalow

jakosc sygnalow z gornego paska tez moznaby selekcjonowac,
mam na mysli sygnaly "wtorne S" "wtorne L"

mysl techniczna zaczerpnalem od Crus'a (2 miejsce w PC 2011) oraz Jones'a

Nie bardzo rozumiem
Jakie jest kryterium "wagi" sygnału?

wtorne S - przebicie od gory - ryzykowne S (takie jest ryzyko dla L, po dlugim spadku)
wtorne L - przebicie od dolu - ryzykowne L (takie jest ryzyko dla S, po dlugim wzroscie)
wazne jest jak kurs przebija linie odniesienia. warunki samemu mozna sobie stworzyc.
"sygnaly" to dla mnie teraz "rdzen systemu".






na zolto przyklady "wtornego S"

unikajcie "szarlatanów".

Mylogi napisał:

kontynacja case zadanego przez Kozo, czyli czy mozna zrobic wskaznik trendu dla systemu.

moja koncepcja to polaczenie wielu ( pow 3 ) wskaznikow, metod ktore kazda z osoba jest niedoskonala w jedna metoda na zasadzie prostego glosownia.
np dla 4 wskaznikow mamy w rezultacie wskazania od +100 do -100 co 25

uwazam ze te skladowe powinny byc od max rozne od siebie
bazowac na czyms innym
w roznym interwale
moze byc nawet gdzies element decyzji czlowieka

sama w sobie tez powinna wykazywac szanse na pozytywna krzywa wyniku ale celem jest raczej nie gra na niej bezposrednio ale wstawienie do systemu informacji o kontekscie i ew wykorzystanie w algorytmie np do doboru zestawow parametrow.

dane z excela jakby ktos chcial sobie wkleic

data fw20 fix M1 M2 M3 M4 wynikowo
20000927 1774 -1 0 -1 1 -0,25
20001117 1649 -1 0 -1 -1 -0,75
20010124 1848 -1 1 -1 -1 -0,5
20010313 1345 -1 -1 -1 -1 -1
20011023 1206 -1 1 -1 -1 -0,5
20020626 1232 -1 -1 -1 -1 -1
20020701 1200 -1 -1 1 -1 -0,5
20021121 1207 -1 1 1 -1 0
20030613 1208 -1 1 1 1 0,5
20030630 1235 1 1 1 1 1
20040630 1715 1 1 -1 1 0,5
20050329 1965 1 -1 -1 1 0
20050630 2031 1 -1 1 1 0,5
20050711 2057 1 1 1 1 1
20060608 2765 1 -1 1 1 0,5
20060816 2988 1 1 1 1 1
20071001 3661 1 1 -1 1 0,5
20071219 3405 -1 1 -1 1 0
20080118 3033 -1 1 -1 -1 -0,5
20080121 2847 -1 -1 -1 -1 -1
20090119 1614 -1 1 -1 -1 -0,5
20090331 1519 -1 1 1 -1 0
20090415 1788 1 1 1 -1 0,5
20090904 2135 1 1 1 1 1

od
20110902 2296 -1 -1 -1 -1 -1

Na stronie 7 byla dyskusja o mozliwosci zbudowania metody prognozujacej trend glowny.
Zamiescielem tam model oparty na:
4 komponenetach:
3 dane cenowe
1 dane makro
w 3 interwalach: Dziennym tygodniowym i kwartalnym.
4 metody polaczone na zasadzie glosowania dawaly wskaznik trendu glownego.
w ostatni piatek ( 2.09) po sesji w stanach ostatnia z 4 metod przeszla na czerwona strone.
Najwiekszy problem z obsluga takiego modelu to odczyty komponentu makro opartego na danych o PKB i CPI.
dane sa podawane na koniec kwartlalu w polowie nastepnego miesiaca ale.. to jeszcze jest ok.
Gorzej ze po kwartale moze dojsc do rewizji odczytu za poprzedni kwartal a to zwieksza opoznienie z uzyskaniu danych z 3,5 miesiaca do 6,5 miesiaca.

Dzis bedzie spatkanie z Bialkiem to bedzie okazje porozmawiac o tej praktycznej stronie obslugi modelu makro.
Na razie wyglad mi ze trzeba nie czekac na rzeczywiste publikacje a je prognozowac ?
czyli raczej pesymistyczne podejscie

dodalem nowy komponent do wskaznika trendu glownego.



w stoasunku do poprzednich 3 elementow, wiele wskazan potwierdza
ale np najwczesniej dal wskazanie konca ostatnij hossy.

1 wersja) pierwsze L "na górce" antytrendowe
średni zysk/ średnia strata ostatnie L policzylem tak jakby bylo zamkniete na stopie 5886 pkt (jest 5893).
(332+13+333+108+121+88+371/7)/2+4+201+61+45+144+43+158/8
195,14/82,25=2,37

Trafność = (IlośćTransacjiZyskownych) / (IlośćWszystkichTransakcji)
7/15=46,6%

Wartość oczekiwana
(wartość średnia, przeciętna, nadzieja matematyczna)
E(x) = P(Z)*SZ + P(S)*SS
E(x) - wartość oczekiwana
P(Z) - prawdopodobieństwo zysku = trafność
P(S) - prawdopodobieństwo straty = ( 1 - trafność )
SZ - średni zysk
SS - średnia strata

E(x)=46,6%*(27,87)/(1-46,6%)*10,28=12,98/5,88=2,20
wynik 2,20 wartosci oczekiwanej oznacza,
ze srednio statystycznie system bedzie zarabial 2,20 w kazdej transakcji.

Ciągi transakcji zyskownych i stratnych
Ciągi transakcji zyskownych i stratnych ile było pod rząd transakcji zakończonych in plus i in minus.
zyskownych=4 (688 pkt=6880 zl),
stratnych=5 (313 pkt=3130 zl).
688/313=2,20.
wymagany kapitał=3130*X
przy zakładanym DD=33%=3,3*3130=10.329 zł.

2 wersja)
średni zysk/średnia strata
(332+115+121+88+204)/5=172
(4+61+45+13+158+67/6=58
172/58=2,97
Trafność=5/11=45,45%
wartość oczekiwana=45,45%*172/(1-45,45)*58=78,174/31,639=2,47

Ciągi transakcji zyskownych i stratnych
zyskownych=3 (4130zł)
stratnych=3 (-2230 zł)
4130/2230=1,85.
wymagany kapitał=2230*X
przy zakładanym DD=33%=3,3*2230= 7.359 zł.

"(IlośćTransacjiZyskownych) / (IlośćWszystkichTransakcji)
7/15"

22 transakcje to za malo zeby wnioskowac po statystykach

100-ka to takie mimimum

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

Dobra, korzystajac z genialnej stronki:

http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/index.html

stworzylem na szybko cztery "systemy", zajmujace pozycje po przecieciu close 14 okresowej sredniej. Cztery, bo sa cztery mozliwosci - buy po przecieciu w gore albo w dol, i sell tak samo. Maja TP, stopa i TS. Systemy sa tutaj:

https://docs.google.com/open?id=0By9xvxXY0xE5OTIxY2VmMmMtYTU0NS00N2EzLWE4NmUtNGQwN2E2N2YzZThh

Wyniki kazdy moze sobie zobaczyc samemu, tak czy inaczej czy kupujemy po przecieciu sredniej w gore (1h), czy sprzedajemy, to w tym roku dostajemy w trabe Wink Czekam na wnioski i spostrzezenia, bo moze rzeczywiscie cos przeoczylem Wink

https://docs.google.com/open?id=0By9xvxXY0xE5YjY5OTRhYTYtZDEzZi00YjA4LTg3MDctNzRhZTQ0YTkwNDk4

https://docs.google.com/open?id=0By9xvxXY0xE5NzM0YTI4OTctYTJlMC00NzY1LTliOWEtOTVjNzg4YjNiZWFh

Mylogi napisał:

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

Mam dość podobną obserwację, jeszcze nie podejmuję pod to decyzji bo mam trochę za mało danych, ale jeśli schemat się sprawdzi przez następne 2-3 lata to będę pod to grał

wredniaha napisał:

Mylogi napisał:

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

Mam dość podobną obserwację, jeszcze nie podejmuję pod to decyzji bo mam trochę za mało danych, ale jeśli schemat się sprawdzi przez następne 2-3 lata to będę pod to grał

a mozesz zamiescic wyniki roczne jakis systemow ?
ciekawy jestem czy tez widac takie cykliczne falowanie wynikow

prosba tez do innych o takie wyniki roczne

chodzi tu o nie o wyniki bezwzgledna ale o relacje miedzy latami
oraz o ilosc transakcji w jakiej osiagany jest wynik

najlepszy rok jak 2008 to najwiakszy wynik osiagniety w najmniejszej ilosci transakcji ( szerokosc na osi X)

Mylogi napisał:

wredniaha napisał:

Mylogi napisał:

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

Mam dość podobną obserwację, jeszcze nie podejmuję pod to decyzji bo mam trochę za mało danych, ale jeśli schemat się sprawdzi przez następne 2-3 lata to będę pod to grał

a mozesz zamiescic wyniki roczne jakis systemow ?
ciekawy jestem czy tez widac takie cykliczne falowanie wynikow

prosba tez do innych o takie wyniki roczne

chodzi tu o nie o wyniki bezwzgledna ale o relacje miedzy latami
oraz o ilosc transakcji w jakiej osiagany jest wynik

najlepszy rok jak 2008 to najwiakszy wynik osiagniety w najmniejszej ilosci transakcji ( szerokosc na osi X)

Wrzucę jak będę w domu.

.

Mylogi napisał:

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

zakladajac ze 7 lat to jeden cykl obserwacji to mamy na razie probe n=1.
na tej podstawie to obserwacje sa warte wiesz co.

Mylogi napisał:

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

To wyniki pierwszego systemu na W20. Analogia jest dość wyraźnie widoczna, jak będę miał chwilę to zrobię podobne zestawienie dla innych systemów i na innych rynkach.

Mylogi napisał:

zarzuce taki temat:

CYKLICZNOSC w wynikach systemow.
Stawiam teze ze istnieje 7 letni cykl
i co 7 lat mamy ( a najwazniejsze ze bedziemy mieli ) dolek i co 7 lat gorke w efektywnosci systemowej.

2004=2011

2008=2015

Napisałeś, że najgorsze lata miałeś 2004 i 2011 - z diagramu wynika że w 2006 miałeś gorszy DD niż w 2004, choć wynik finansowy lepszy. Ciekawe że to wygląda dość analogicznie do mojego systemu.

@ wredniaha

tu DD nie mam takiego znaczenia.
patrze glownie w tej obserwacji na % zysku i ilosc transakcji w jakiej powstal

na moich wykresach nalepiej wyglada 2008 a nie 2007
bo zysk podobny ale po szerokosci widac ze powstal w mniejszej ilosci transakcji.

u Ciebie wyniki spadaja od 2001 do 2004, jak u mnie
nastepnie rosna do 2007, u mnie najlepszy 2008
a nastepnie spadaja od 2007 do 2011, u mnie tez 2011 to najgorszy wynik

porownanie z Twoim systemem potwierdza ze ta moja obserwacja ma charakter ogolny
i jakbysmy zrobili srednia z wielu systemow
to wlasniewyniki pogarszaly by sie w latach 2001 do 2004
rosly 2004 do 2007-8
nastepnie spadaly do 2011
jest to cykl 7 letni
zatem wspiera to teze ze kolejne lata 2012-13-14 beda coraz lepsze dla systemow

aha w 2006 u mnie wiekszy DD a u Ciebie gorszy rok tez

to ze średnia ze 100 systemów da podobne wnioski do Mylogiego nie bedzie wiele zwiększała prawdopodobieństwa ze mamy do czynienia z cyklicznością moim zdaniem jest to przypadek bardziej zwiazany np z fundamentami gospodarki lub z interwencjiami politycznymi niz z samymi działaniami systemów
jezeli ktos by wykazal zwiazek np zmiennosc--> wyniki systemow to wtedy można zacząć prognozować wyniki na systemach

crus napisał:

to ze średnia ze 100 systemów da podobne wnioski do Mylogiego nie bedzie wiele zwiększała prawdopodobieństwa ze mamy do czynienia z cyklicznością moim zdaniem jest to przypadek bardziej zwiazany np z fundamentami gospodarki lub z interwencjiami politycznymi niz z samymi działaniami systemów
jezeli ktos by wykazal zwiazek np zmiennosc--> wyniki systemow to wtedy można zacząć prognozować wyniki na systemach

Tu nie chodzi o średnią ze 100 systemów - na giełdzie dość wyraźnie widoczny jest cykl 7-o letni, zastanawiamy się więc czy w poszczególnych latach cyklu da się zaobserwować pewną prawidłowość, która ma wpływ na wyniki systemu. Myślę, że sprawa jest dość ciekawa.
Ciekawe było by nie tylko zestawienie wyników systemów automatycznych, ale też porównanie do wyników uzyskiwanych przez graczy manualnych. Ciekawe - może są takie fazy rynku że zarówno systemy jak i manualni tracą.

Przemak Ty masz wyniki Rejczaka z tego co kojarzę - mógłbyś je wrzucić? Ciekawe jak Rejek sobie radził w porównaniu.

wredniaha napisał:

crus napisał:

to ze średnia ze 100 systemów da podobne wnioski do Mylogiego nie bedzie wiele zwiększała prawdopodobieństwa ze mamy do czynienia z cyklicznością moim zdaniem jest to przypadek bardziej zwiazany np z fundamentami gospodarki lub z interwencjiami politycznymi niz z samymi działaniami systemów
jezeli ktos by wykazal zwiazek np zmiennosc--> wyniki systemow to wtedy można zacząć prognozować wyniki na systemach

by
Tu nie chodzi o średnią ze 100 systemów - na giełdzie dość wyraźnie widoczny jest cykl 7-o letni, zastanawiamy się więc czy w poszczególnych latach cyklu da się zaobserwować pewną prawidłowość, która ma wpływ na wyniki systemu. Myślę, że sprawa jest dość ciekawa.
Ciekawe było by nie tylko zestawienie wyników systemów automatycznych, ale też porównanie do wyników uzyskiwanych przez graczy manualnych. Ciekawe - może są takie fazy rynku że zarówno systemy jak i manualni tracą.

Przemak Ty masz wyniki Rejczaka z tego co kojarzę - mógłbyś je wrzucić? Ciekawe jak Rejek sobie radził w porównaniu.

w tych dolkach efektywnosci
2004,2011 gwaltownie rosnie znaczenie kosztow prowizji
jesli ktos by szukal dobrego momentu na "gap year", to tam bym celowal

Czy ktoś jeszcze walczy wg systemu czy wszyscy wyzerowani?

Bogdan napisał:

Co do systemow.. wiadomo ze rynek w 70% znajduje sie w konsoli, reszta trend.. wg mnie najlepsze wyjscie, to posiadanie 2 systemow: "trednowego" i "konsolowego".. a poniewaz nie jestemy w stanie okreslic dokladnie w ktorym momencie sie znajdujemy - puszczenie ich obu na jednym rachunku.

Tak wiec szukjamy nie modelu, ktory przewidzi zmiane trendu ale cos co pozwoli zarabiac w okresie palowania Jak sie skonczy konsola (a moze to nastapic w kazdym momencie), zaczna zarabiac trendowe..

??
no ale, czyli stosując razem to łącznie zajmowane pozycje, np. w trendzie wzrostowym:
sys.trendowiec: 1L
sys.łapacz (w jakimś dołku): 1L

po wzroście (łapacz przechodzi na 1S), czyli 1S i 1L
RAZEM pozycja=0 znosiłyby się,
czyli wygląda to jak: szuka ekstremum dolnego, dopierając pozycję i zamyka wszystko po jakimś ruchu w górę (i czyli nie do końca uczestniczyłby w dalszym trendzie)!, hmm....

nawiasem mówiąc, mam pytania dla znających się na rzeczy ufoforumowiczów:
-ile systemów jest optymalne do kompilacji? (zakładając ręczną ich obsługę)
-ile stosować interwałów: 1D, 4H, 1H, 30min, 15min?
-i co stosować, żeby się syst. uzupełniały (oprócz wymienionego tu faktycznie fajnego pomysłu "systemy, których okresy dd się nie pokrywają")
-czy lepiej stosować systemy każdy z tą samą il. kontr., czy powinny operować różną liczbą kontraktów? (znaczy rozwarstwiać się w trakcie czasu)?