UFO - 21.06.2011

nomad napisał:

OpTiOn TrAdEr napisał:

nomad napisał:

pomału forex wydłużają, niczym sobol gpw

Tzn. dobę wydłużają czy po prostu w soboty będzie?

Zresztą na takiej Oandzie jest non-stop.

no zobacz co się dzisiaj dzieje

No co sie dzieje? Przecie doby nie wydłużą

OpTiOn TrAdEr napisał:

Liber GRIZZLI Abaci napisał:

OpTiOn TrAdEr napisał:

KRT napisał:

kaczor napisał:

Liber GRIZZLI Abaci napisał:

traveler napisał:

czyli na forexie zawsze powinienem mieć SL?

Czy Ty na pewno masz 43 lata, kupę kasy i jeździsz furami tylko powyżej 100 kilo?

Jeżeli 3 lata grasz na kontraktach to powinieneś wiedzieć też jak grać na foreksie - jak grasz bardzo małym lewarem/zaangażowaniem (np. na otwarcie 1 lota trzymasz na rachunku, lub w pogotowiu równowartość 100 000 waluty bazowej, to nie musisz trzymać stopów), ale jeżeli korzystasz z lewara to SL jest praktyczną pomocą w pokonaniu ludzkich słabości...

Foreks różni się od kontraktów tylko lewarem i tym, że na foreksie nie ma tak znacznych różnic między wzrostami, a spadkami jak na kontraktach na akcje, indeksy, czy towary...

wieksza zmiennosc,wieksza wrazliwosc na dane makro.trzy fazy handlu (londyn,NY,Tokyo),wieksza plynnosc

i kasa rozliczana live, czesto to przeszkadza, po takim błedzie maklera to nabiera znaczenie

No to niestety jest problem.
Mnie to czasem deprymuje jak widze co pierdnięcie stan konta mi sie zmienia.... powinny być jakieś sesje rozliczeniowe co kilka godzin albo nawet raz dziennie jak na grajdole i wtedy aktualizować stany a nie co tick. Też mnie to wqrwia.

Nie rozumiem... Co Cię deprymuje?

Mnie bardziej irytuje, że nasze konie są rozliczane wieczorem po sesji. O wiele bardziej bym wolał taki model jak na foreksie...

No a ja dokładnie odwrotnie!
Taka sesja-pomyłka jak flash crash z tamtego roq to odpowiednik sesji na naszych koniach ze słynnego 4.lutego 2004 - wyjebie cię do zera w okamgnieniu bo przez parę minut cena z dupy wskoczy przekraczająca margin 5-krotnie Co z tego, że do końca sesji to się podniesie jak już cie nie ma bo z automatu masz skasowany rachunek? A u nas na koniach nawet jak masz załóżmy longi i qrs jebnie do dolnych widełek to nic ci się nie dzieje póki sesja się nie rozliczy a dzięki temu jest czas, że może to się podnieść i że możesz coś z tym zrobić a tu to sru-sru było nie ma do widzenia.
Poza tym biorąc jakąkolwiek pozycję z marszu od razu jest wtopa bo pokazuje wg przeciwnej strony ask/bid a to jest wqrwiające bo zawsze na dzieńdobry na teoretycznym jest wtopa! Na grajdole tego sie po prostu tak nie odbiera, jeśli mam minus to ja to sobie potrafię policzyć ale nie muszę tego widzieć na ślepia jak co pierdnięcie kasa mi się zmienia - to jest po prostu wqrwiające.

O wiele łatwiej wysiedzieć pozycję gdy nie widać migającego tysiące razy dziennie "floating p/l"

bo Ty Opcio dusigrosz jesteś...

OpTiOn TrAdEr napisał:

Taka sesja-pomyłka jak flash crash z tamtego roq to odpowiednik sesji na naszych koniach ze słynnego 4.lutego 2004 - wyjebie cię do zera w okamgnieniu bo przez parę minut cena z dupy wskoczy przekraczająca margin 5-krotnie Co z tego, że do końca sesji to się podniesie jak już cie nie ma bo z automatu masz skasowany rachunek? A u nas na koniach nawet jak masz załóżmy longi i qrs jebnie do dolnych widełek to nic ci się nie dzieje póki sesja się nie rozliczy a dzięki temu jest czas, że może to się podnieść i że możesz coś z tym zrobić a tu to sru-sru było nie ma do widzenia.

Ale to jest kwestia lewara i depo - u nas dopuszczalne zmiennosc wynosi 10% dziennie i tyle tez wynosi depo, a wiec wystarczy, ze na koniec rozlicza, bo kasy nie zabraknie - chyba, ze na drugi dzien po luce, a w tedy zamykaja przeciez tez z automatu, i jeszcze podobno zlosliwie.

wszystkim misiom wyrazy współczucia ...





Podczas wieczornego wystąpienia w parlamencie, premier Grecji Jeorjos Papandreu wezwał Greków, by spełnili swój patriotyczny obowiązek i ratowali ojczyznę przed bankructwem i utratą niezależności. Parlamentarzyści posłuchali i rząd uzyskał poparcie.

no i uchwalili juz cos ?
nasza złotówka pierwsza dupy daje -jeszcze nic nie ma a ja juz
nie ma to jak wiodąca giełda i stabilna waluta

Właśnie ostatnio ukryłem sobie tą rubrykę "folating p/l" bo już mnie to wqrwia na maxa.
Dziś miałem longa na DAXa (został do jutra), jest zarobiony ale nie muszę do cholery co tick mieć aktualizacji! Jedno zamknięcie, jesty tyle a tyle rozliczenie i wiem że tyle dziś na plusie a na chuj mi to migać ma co chwilę?
Nie poruszałem nigdy tego tematu ale wqrwia mnie to od zawsze praktycznie. Jak pierwszy raz zawarłem transakcję na platformie pozagrajdołowej to w ogóle byłem zaskoczony "co to qrwa jest? co chwilę się zmienia".
Właśnie bardzo dobrze jest na grajdole pod tym względem i powinni tak wprowadzć na wszystkim, na walutach np. sesje rozliczeniowe co 8h czyli 3 razy dziennie a nie milion razy dziennie , wezwania do uzupełnienia jak na GPW jakiś dodatkowy czas na zamknięcie pozycji czy dopłatę a nie tak na chama zamknąć i chuj po pieniądzach.

Mi sie model tradycyjnej giełduni dużo bardziej podoba, depozyty ustalane odgórnie przez KDPW a nie że se leszcz sam ustala 1:500 czyli 5 promili....

Dave napisał:

wszystkim misiom wyrazy współczucia ...


]

futy usa nie zareagowaly (ale chyba tewraz nie chodza ?)
jednak chodza -sp spada
a edek najpierw spadl aby teraz "zareagowac dodatnio " i byc na zero

przemak napisał:

OpTiOn TrAdEr napisał:

Taka sesja-pomyłka jak flash crash z tamtego roq to odpowiednik sesji na naszych koniach ze słynnego 4.lutego 2004 - wyjebie cię do zera w okamgnieniu bo przez parę minut cena z dupy wskoczy przekraczająca margin 5-krotnie Co z tego, że do końca sesji to się podniesie jak już cie nie ma bo z automatu masz skasowany rachunek? A u nas na koniach nawet jak masz załóżmy longi i qrs jebnie do dolnych widełek to nic ci się nie dzieje póki sesja się nie rozliczy a dzięki temu jest czas, że może to się podnieść i że możesz coś z tym zrobić a tu to sru-sru było nie ma do widzenia.

Ale to jest kwestia lewara i depo - u nas dopuszczalne zmiennosc wynosi 10% dziennie i tyle tez wynosi depo, a wiec wystarczy, ze na koniec rozlicza, bo kasy nie zabraknie - chyba, ze na drugi dzien po luce, a w tedy zamykaja przeciez tez z automatu, i jeszcze podobno zlosliwie.

Ale masz czas żeby zamknąć co najmniej do 12-tej a przy dobrych układach z makrelą nawet do końca sesji.

Jak miałeś longi przy tym flash crashu to nawet przy lewarze 1:100 byłeś w dupie głęboko gdy to było w najniższym punkcie.
Chodzi mi o to, że jeden kretyński tick, który równie szybko zninknie jak się pojawił, może spowodać dramat na rach i megawtopę co przy systemie rozliczeń off-line w "sesjach" jest niemożliwe.

OpTiOn TrAdEr napisał:

przemak napisał:

OpTiOn TrAdEr napisał:

Taka sesja-pomyłka jak flash crash z tamtego roq to odpowiednik sesji na naszych koniach ze słynnego 4.lutego 2004 - wyjebie cię do zera w okamgnieniu bo przez parę minut cena z dupy wskoczy przekraczająca margin 5-krotnie Co z tego, że do końca sesji to się podniesie jak już cie nie ma bo z automatu masz skasowany rachunek? A u nas na koniach nawet jak masz załóżmy longi i qrs jebnie do dolnych widełek to nic ci się nie dzieje póki sesja się nie rozliczy a dzięki temu jest czas, że może to się podnieść i że możesz coś z tym zrobić a tu to sru-sru było nie ma do widzenia.

Ale to jest kwestia lewara i depo - u nas dopuszczalne zmiennosc wynosi 10% dziennie i tyle tez wynosi depo, a wiec wystarczy, ze na koniec rozlicza, bo kasy nie zabraknie - chyba, ze na drugi dzien po luce, a w tedy zamykaja przeciez tez z automatu, i jeszcze podobno zlosliwie.

Ale masz czas żeby zamknąć co najmniej do 12-tej a przy dobrych układach z makrelą nawet do końca sesji.

Jak miałeś longi przy tym flash crashu to nawet przy lewarze 1:100 byłeś w dupie głęboko gdy to było w najniższym punkcie.
Chodzi mi o to, że jeden kretyński tick, który równie szybko zninknie jak się pojawił, może spowodać dramat na rach i megawtopę co przy systemie rozliczeń off-line w "sesjach" jest niemożliwe.

gdyby tak bylo jak chcesz na platformie
to bys debet zrobil ,gdyby automatycznie nie zamykali na stracie

margin by wszedl na minusy

THENS, Greece — Greek Prime Minister George Papandreou survived a confidence vote in parliament early Wednesday, winning a gamble on his government's survival and the danger of a devastating debt default that could spark a financial maelstrom around the world.

Papandreou won 155 votes to 143, with two abstentions in the 300-member legislature to face down an internal party revolt and help him pass deeply disliked austerity measures that have provoked strikes, protests and a slump in his popularity.

Liber GRIZZLI Abaci napisał:

bo Ty Opcio dusigrosz jesteś...

Dusigrosz.... a co to ma do rzeczy?

Może staroświecki jestem, wychowałem się na GPW, do tego przywykłem i to mi bardziej odpowiada.

Po prostu dużo większe zaufanie mam do realnych kontraktów zawieranych na prawdziwej giełdzie i rozliczanych raz na dobę przez instytucję typu KDPW niż do "plaformianych" cfd, które są tak naprawdę WIRTUALEM. To nie idzie na prawdziwe giełdy przecież! Może broker się hedge'uje ale pozycja jaką leszcz otwiera np. na GFT, XTB czy na AM nie jest realnym kontraktem zawartym na prawdziwej giełdzie.
Niby to jeden chuj - tak samo się zarabia ale po prostu zawsze mi się to wydaje jakoś tak potencjalnie bardziej ryzykowne i nie potrafię sensownie uzasadnić dlaczego. Wiem, ze statystycznie dużo dłużej i dużo spokojniej potrafię wysiedzieć pozycje na GPW (opcje) niż kontrakty cfd czy już w ogóle waluty....max naście godzin i spierdalam. Rekord trzymania pozycji to kilka dni a na giełduni naszej to ponad 2 miesiace opcje kiszone.
Może niektórym z was to wsio ryba ale dla mnie ta pozornie nieistotna różnica w specyfice GPW i platform cfd-fx, jest znacząca z psychologicznego punktu widzenia.

Tej pozycji na DAX nie zamknąłem dlatego, że nie miałem dostępu ale pewnie już jutro z rańca to zrobię albo nawet w nocy bo przy oporze jest.

osły napisał:

OpTiOn TrAdEr napisał:

przemak napisał:

OpTiOn TrAdEr napisał:

Taka sesja-pomyłka jak flash crash z tamtego roq to odpowiednik sesji na naszych koniach ze słynnego 4.lutego 2004 - wyjebie cię do zera w okamgnieniu bo przez parę minut cena z dupy wskoczy przekraczająca margin 5-krotnie Co z tego, że do końca sesji to się podniesie jak już cie nie ma bo z automatu masz skasowany rachunek? A u nas na koniach nawet jak masz załóżmy longi i qrs jebnie do dolnych widełek to nic ci się nie dzieje póki sesja się nie rozliczy a dzięki temu jest czas, że może to się podnieść i że możesz coś z tym zrobić a tu to sru-sru było nie ma do widzenia.

Ale to jest kwestia lewara i depo - u nas dopuszczalne zmiennosc wynosi 10% dziennie i tyle tez wynosi depo, a wiec wystarczy, ze na koniec rozlicza, bo kasy nie zabraknie - chyba, ze na drugi dzien po luce, a w tedy zamykaja przeciez tez z automatu, i jeszcze podobno zlosliwie.

Ale masz czas żeby zamknąć co najmniej do 12-tej a przy dobrych układach z makrelą nawet do końca sesji.

Jak miałeś longi przy tym flash crashu to nawet przy lewarze 1:100 byłeś w dupie głęboko gdy to było w najniższym punkcie.
Chodzi mi o to, że jeden kretyński tick, który równie szybko zninknie jak się pojawił, może spowodać dramat na rach i megawtopę co przy systemie rozliczeń off-line w "sesjach" jest niemożliwe.

gdyby tak bylo jak chcesz na platformie
to bys debet zrobil ,gdyby automatycznie nie zamykali na stracie

margin by wszedl na minusy

To ustalić takie depozyty by to nie miało miejsca! To się wszystko da wyliczyć. Tak jak u nas na koniach też jest teoretycznie ryzyko dużej luki i całodziennej zmainy i depozyt to musi uwzględniać na bazie średniej historycznej zmienności za jakiś tam okres.
Wtedy nie byłoby dowolności dźwigni tylko byłaby jedna wartość depozytu dla wszystkich tak jak na koniach i chuj. Ten problem nie istniałby bo wynika on tylko z tego, że leszcz ma prawie dowolność w ustaleniu dźwigni.
Na GPW se nie ustalisz czy chcesz mieć 1:100, 1:500 czy 1:20 - to narzuca odgórnie KDPW i wyboru nie ma. I to jest wg mnie dobre.

Czyli egzekucja odroczona do czasu przegłosowania przez parlament cięć czyli do 28.06. Zanim to nastąpi możemy śmiało zrobić nowe szczyty.

no i świat uratowany....na jakiś czas.

OpTiOn TrAdEr napisał:

Liber GRIZZLI Abaci napisał:

bo Ty Opcio dusigrosz jesteś...

Dusigrosz.... a co to ma do rzeczy?

Może staroświecki jestem, wychowałem się na GPW, do tego przywykłem i to mi bardziej odpowiada.

Po prostu dużo większe zaufanie mam do realnych kontraktów zawieranych na prawdziwej giełdzie i rozliczanych raz na dobę przez instytucję typu KDPW niż do "plaformianych" cfd, które są tak naprawdę WIRTUALEM. To nie idzie na prawdziwe giełdy przecież! Może broker się hedge'uje ale pozycja jaką leszcz otwiera np. na GFT, XTB czy na AM nie jest realnym kontraktem zawartym na prawdziwej giełdzie.
Niby to jeden chuj - tak samo się zarabia ale po prostu zawsze mi się to wydaje jakoś tak potencjalnie bardziej ryzykowne i nie potrafię sensownie uzasadnić dlaczego. Wiem, ze statystycznie dużo dłużej i dużo spokojniej potrafię wysiedzieć pozycje na GPW (opcje) niż kontrakty cfd czy już w ogóle waluty....max naście godzin i spierdalam. Rekord trzymania pozycji to kilka dni a na giełduni naszej to ponad 2 miesiace opcje kiszone.
Może niektórym z was to wsio ryba ale dla mnie ta pozornie nieistotna różnica w specyfice GPW i platform cfd-fx, jest znacząca z psychologicznego punktu widzenia.

Tej pozycji na DAX nie zamknąłem dlatego, że nie miałem dostępu ale pewnie już jutro z rańca to zrobię albo nawet w nocy bo przy oporze jest.

Dokładnie tak samo podchodzę do syntetycznych jak Ty. Może to kwestia psychiki ale klon jest dla mnie klonem i tyle!
Może dlatego mam taki a nie inny sposób gry...bo to przeciez gra jest prawda?

Na koniec jeszcze dwie rzeczy, które mnie wqrwiają.

SWAP. Nie wiem kto te kretyństwo wymyślił ale to wręcz z definicji wymusza częsty handel; dla mnie to jest w ogóle chore żeby płacić koszty utrzymywania pozycji! Porównajmy np. prawdziwe akcje a ekwiwalent tzw. EQUITY DMA jakie proponuje np. XTB. Akcje se można trzmać lata całe i jedyny koszt to prowizja od transakcji a to drugie gówno dzień w dzień swap - czy tu w ogóle mozna mówić o choćby średnioterminowym inwestowaniu? Tylko speqła z dnia na dzień bo się nie opłaca trzymać ze względu na swap - średnia cena zawarcia pozycji z dnia na dzień się pogarsza i po miesiącu stania ceny w miejscu już się jest na pokaźnym minusie przez ten jebany swap.

SPREAD. Na prawdziwej giełdzie wchodzą oferty i spread między najlepszymi ustala się w sposób naturalny i jest on zmienny, natomiast na platformach jest stały a nawet gdy bywa zmienny to zawsze można qpić wyłącznie po cenie ask a sprzdać wyłącznie po cenie bid a ja bym chciał sie wpierdolić na tabelę i np. qpić po cenie bid+tick a sprzedać po ask-tick to się za chuja nie da podczas gdy na normalnej giełdzie sie da. Na GPW prawie zawsze qpując dostaję z lewej strony a sprzedając dostaję z prawej (wyjątek gdy odwrotnie) co już daje pewną przewagę początkową a w przypadq platform te oferty aktywne skłonne dokonać transakcji na drugą stronę po najlepszej cenie, broker po prostu skasza na swoją korzyść (HFT?) dając leszczowi swój narzucony spread. Co prawda w zamian nie ma prowizji (choć też nie zawsze) ale to ja już wolę zapłacić tą prowizję ale mieć w zamian realne odzwierciedlenie ofert transakcyjnych.

Dajmy na ten przykład XTB ustala sobie spread dla jakiejś tam opcji na sapinę np. bid 5, ask 8 i jeśli ktoś jest skłonny klepnąć to musi po 5, jeśli ktoś skłonny qpić musi po 8 a ja bym np. chciał dać 5.15 i dlaczego nie mogę złapać tego od leszcza, który jest skłonny po 5 sprzedać? Broker zabiera różnicę! To mnie też wqrwia, niech oni sobie ustalą jakąś prowizję i na prowizji zarabiają a nie na spreadzie rynkowym.

Dla większości z was być może nie ma to żadnego znaczenia ale dla mnie ma.

Poza tym dlaczego na platformach typu MT4 nie ma w ogóle pokazywanych ilości? Na GPW standardowo pokazywane jest 5 najlepszych ofert bid/ask z ilościami szt i nawet policzona ilość zleceń a tam tylko widać same qrsy bez ilości i nie widać co stoi dalej.... bo nic nie stoi jak to jest wirtual a nie prawdziwy rynek.

Owszem - zarobić można ale ja cały czas psychologicznie na tyle bezpieczniej się czuję na grajdole, że mimo tego qrewskiego pałowania nie chcę się całkiem z sobolem rozwieść.

Eurolot od lipca uruchamia bepośrednie połączenie Danzig-Krakau i Danzig-Breslau:

http://eurolot.com/rozklad_lotow/

Będzie mozna szybko znad morza w góry się przedostać i ma być niewiele drożej jak Intercity a tylko 1.5h lot

Szkoda że tu z moich stron do Krakau ni ma... w Helmutni 6km od granicy jest lotnisko:

http://www.flughafen-heringsdorf.de/

Tłuc sie 12h tym obsranym pociagiem to aż mnie

nareszcie system fiskalny został poprawiony !!!
żyje sie lepiej !

http://podatki.onet.pl/tk-przepis-uniemozliwiajacy-przedawnienie-podatku-,19925,4608910,1,agencyjne-detal

Opcjoner, korzystałeś kiedyś z thinkorswim?