Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH

Go down 
Idź do strony : 1, 2  Next
AutorWiadomość
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 15:39

w związku z tym że tydzień temu padł mi dysk z danymi (w tym giełdowymi i systemami), wymyśliłem coś od trochę innej strony.  albino

zabawa polega na tym że bierze się 20 par walut (są w rożny sposób skorelowany, ale tym się zajmiemy póxniej) Smile
tydzien temu wziąłem na chybił trafił/naprzemienie 20 pozycji w ciągu 20 sekund Very Happy, na różnych parach BEZ PATRZENIA NA WYKRESY.  Smile




koszty prowizji ok 100zl, depozyt ok37%konta (akurat był podwyższony dwukrotnie w zw z wyborami we francji)
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 15:55

w tygodniu max dd wyniósł -11,3%(1130zł) (wg myxbooka), swap -72zł.

po tygodniu wynik wrócił w okolice:
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 16:10

przechodząc do sedna.
w poniedziałek na drugim koncie, na podstawie widoku pozycji tracących i zyskujących z piątku, wziąłem pozycje odwrotne.
następnie zaglądając, 1-2 dziennie BEZ PATRZENIA NA WYKRES zamykałem te będące na minusie oraz odwracałem je, a będące na plusie zamykałem po 2-3 dniach.

(gdy próbowałem coś samodzielnie pokombinować np uśrednić niektóre stratne albo zyskowne, itp kończyło się to w większości niepowodzeniami, w z tym wynik podany odbiega o ok 2-3% -in minus od tego co winno pokazać  Sad

podsumowując:
BEZ PATRZENIA NA WYKRESy, zamykając tracące, a trzymając zarabiające, (1dziennie) Shocked
uzyskuje się przy 50% trafności, przy RR 2:1, 11-12%/tydzień (po tygodniu więć to niemiarodajne)Smile


Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 16:27

podsumowując można grać na zmianę korelacji, albo na odchyłkę od danej korealacji, albo na inne korelacje i inne odchyłki itp np korelacja zbioru pójdzie na -10% a potem wraca w przeciwną, ale jest to zbiór 20 walut w związku z tym nie ma znaczenia pojedyńczy kross, i jej ruch, ale liczy się średnie zaangażowanie walutowe w koszyku np



problemem jest kiedy zamykać tracące a kiedy zyskujące, na moje oko robiłem to chaotycznie (- ok30-70 pkt, + ok60-180? bo tylko wtedy gdy 1-2 dziennie trzeba zaglądać), ale zawsze wychodziło że i tak zyski są większe od strat (bo stratne były zamykane np 1 raz dziennie, a zyski w danej korelacji rosły) bo i tak BO LICZY SIĘ TYLKO WAHANIE DANEJ KORELACJI, a a nie pojedyńcza para.  albino
ponieważ od początku zamykałem na podstawie minusów tracące DD OD POCZĄTKU BYŁO POWYŻEJ SUMY POCZĄTKOWEJ (i tym się zdziwiłem cyclops )

ps największa strata 123 pipsy była po luce po decyzji banku centralnego na aud/nzd oraz próby samodzielnego po spojrzeniu na wykres klikania. Smile

wygląda iż WYKRESY SĄ DO NICZEGO NIEPOTRZEBNE. Suspect
wystarczy zamykać minusowe/tracące i dowracać oraz (ew b. mocno zyskowne??) w danym skorelowanym zbiorze.Suspect

ale może to niewłaściwe lub pochopne wnioski??  Suspect   no niewiem zobaczymy za tydzień. Suspect
pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
bog.dan



Liczba postów : 846
Registration date : 30/06/2013

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 19:30

mam nadzieję że Michu nie bedzie się tutaj wynaturzał ze swojej paranoicznej walki z rynkiem Smile

ad rem.. ciekawe podejście...
jesli mogę zasugerować, to musisz wypierdolić skorelowane pary.. jest to lekko bez sensu..
np.. g/u.. e/u.. i e/g.. to parę e/g bym wywalił, bo mocno skorelowane z 2-oma  'major"..

ja, po testach róznych automatów, systemów itd.. obecnie gram tylko na 4-ech parach: e/u, e/g, u/c i a/u..

wynik nie jest oszałamiający.. dałem dupy w kwietniu:).. trochę bujalo, trochę złamałem zasady.. Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 19:55

Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest grac na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.


Ostatnio zmieniony przez Aligator dnia Pią 12 Maj 2017, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 20:20

Aligator napisał:
Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest gracz na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

jak można zauważyć, bez franka tu 20 par (jeden szalony bank centralny mniej)  cheers  

no ale faktycznie koszta prowizji na najgorszej gbg/cad 6 pips, i tu byłaby zaleta mieć franki, które mają 2,5-3 pips.  Suspect

są skorelowane, ale jak: 4 żony, 3 kochanki, 3 przyjaciółki, 2 matki, 2 teściowe, 3 siostry, 3 koleżanki, więc nie wszystkie są (cały czas) przeciw tobie, chodzi o ustawienie, żeby było jak najmniej zgrzytu, a jak najwięcej w zgodzie (co oczywiście całkowicie nie jest możliwe) - no coś w ten deseń. clown
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 20:51

bog.dan napisał:
mam nadzieję że Michu nie bedzie się tutaj wynaturzał ze swojej paranoicznej walki z rynkiem Smile

ad rem.. ciekawe podejście...
jesli mogę zasugerować, to musisz wypierdolić skorelowane pary.. jest to lekko bez sensu..
np.. g/u.. e/u.. i e/g.. to parę e/g bym wywalił, bo mocno skorelowane z 2-oma  'major"..

ja, po testach róznych automatów, systemów itd.. obecnie gram tylko na 4-ech parach: e/u, e/g, u/c i a/u..

wynik nie jest oszałamiający.. dałem dupy w kwietniu:).. trochę bujalo, trochę złamałem zasady.. Smile
styczeń fajny.
unikasz par z japońcem.  Smile

w 20 parach występuje mi :
gbp, nzd - 5 razy
usd, euro, jpy, cad, aud - 6 razy,

faktycznie pamiętam taką sytuacje, gdzie w tym panelu mt4: AKTYWA. to pokazywało równe pozycje krótkie na eur, usd i gbp. czyli chyba dowolny ruch kursów: eur/usd, eur/gbp, gbp/usd, nie wywoływałby żadnych zmian w saldzie. dobryżart
(no za wyjątkiem innych krossów)

ZASTANÓWMY SIĘ: e/u, e/g, u/c i a/u.
e/usd, = +108 p
e/gpb, = +114 p
u/cad = -110 p
aud/u = -177 p
razem -65 pips, czyli to byłby tydzień na minusie, czyli w tym przypadku takie ograniczenie nie miałoby racji. Sad

a tak wynik ok +876 pipsów , czyli średni 45-50 pkt na parę (ze 3ma parami w końcu nie grałem)
(eh a i prywatnym szusowaniem na wykresie przejbałem ponad 150pips/250zeta Sad )

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 20:56

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest gracz na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

jak można zauważyć, bez franka tu 20 par (jeden szalony bank centralny mniej)  cheers  

no ale faktycznie koszta prowizji na najgorszej gbg/cad 6 pips, i tu byłaby zaleta mieć franki, które mają 2,5-3 pips.  Suspect

są skorelowane, ale jak: 4 żony, 3 kochanki, 3 przyjaciółki, 2 matki, 2 teściowe, 3 siostry, 3 koleżanki, więc nie wszystkie są (cały czas) przeciw tobie, chodzi o ustawienie, żeby było jak najmniej zgrzytu, a jak najwięcej w zgodzie (co oczywiście całkowicie nie jest możliwe) - no coś w ten deseń. clown

Jeden tydzień to za mało wiec czekamy MC. Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 12 Maj 2017, 21:35

Aligator napisał:
PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest gracz na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

jak można zauważyć, bez franka tu 20 par (jeden szalony bank centralny mniej)  cheers  

no ale faktycznie koszta prowizji na najgorszej gbg/cad 6 pips, i tu byłaby zaleta mieć franki, które mają 2,5-3 pips.  Suspect

są skorelowane, ale jak: 4 żony, 3 kochanki, 3 przyjaciółki, 2 matki, 2 teściowe, 3 siostry, 3 koleżanki, więc nie wszystkie są (cały czas) przeciw tobie, chodzi o ustawienie, żeby było jak najmniej zgrzytu, a jak najwięcej w zgodzie (co oczywiście całkowicie nie jest możliwe) - no coś w ten deseń. clown

Jeden tydzień to za mało wiec czekamy MC. Very Happy

mam nadzieję dowódco, nie zameldować o wykonaniu zadania. Smile


trzeba wybierać, a nie utrafisz zawsze dobrze:


a podtuczonych pozycji się pozbywać:  clown
:
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
bog.dan



Liczba postów : 846
Registration date : 30/06/2013

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 11:12

@ Pingwin..
rozumiem, że metoda ma być prosta.. taki 'trejding na rympał" Smile..
żadne analizy wykresu, czy badania korelacji..

przydałby się jakiś skryp który by otwierał od razu kilkanaście par i pilnowałby żeby była taka sama ilosc S jak L..

tak se myslę, ze musisz chyba trochę poświecic czasu i wybrać odpowiedni koszyk par.. raz wybrany , ustawiony w skrypcie i heja Smile

ja chyba skupiłbym sie na parach crossowych.. bo zobacz, pary 'major' to gra vs US Dollar..
i moze sie okazać ze 80% pozycji bedzie przeciw dolarowi.. jakies wazne dane i zonk Smile MC welcome to..

jestem ciekaw stanu konta po 1 m-cu Smile
powodzenia
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 12:00

na rympał, bo tak nieoczekiwanie to się pojawiło jako praktyczny trejding (tudzież zabawa z rynkiem Smile ,
ale .... model teoretyczny też możnaby opracować, tyle że to inny rodzaj zabawy od drugiej strony, tj stworzyć czysty model teoretyczny (oraz statystyczny), np w oparciu o



i przykładowo https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
dodać pomiary statystyczne, matematyczne, wielkości pozycji, odchylenia, wariacje ... i wtedy to możnaby. .. się czegoś dowiedzieć (albo nie) affraid clown
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 12:14

bog.dan napisał:
...

ja chyba skupiłbym sie na parach crossowych.. bo zobacz, pary 'major' to gra vs US Dollar..
i moze sie okazać ze 80% pozycji bedzie przeciw dolarowi.. jakies wazne dane i zonk Smile MC welcome to..
...
możliwe że lepiej same krosy (ale najpierw to musze zbadać, obadać  Smile )

ano, zobacz bogdanie twój porfel, jest teraz bardziej narażony niż ten 20 składnikowy. Suspect
e/usd, e/gpb, usd/cad, aud/usd:
e-2 (25%)
gbp-1 (12,5%)
usd-3 (37,5%)
cad-1 (12,5%)
aud-1 (12,5%)

eur+usd =62,5% (wplyw eurdol na cały porfel)  affraid

w 20 parach występuje :
gbp, nzd - 5 razy (12,5%)
usd, jpy, euro, cad, aud - 6 razy, (15%)

eur+usd =30%  (wplyw eurdol na cały porfel).


dzięks, że poruszasz problemy, to mogę poszerzać perspektywy (i warstwy zagadnienia). Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
bog.dan



Liczba postów : 846
Registration date : 30/06/2013

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 12:27

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
ano, zobacz bogdanie twój porfel, jest teraz bardziej narażony niż ten 20 składnikowy  


ale ja nie gram na 'rympał".. przynajmniej tak się staram Smile..
tak ogólnie, to ustawiam rano na każdej parze dwa zlecenia: limit pod linie trendowe.. oraz stop na przebicie ostatniego extremum ( tez zgodnie z trendem ). wykres H4

są dni kiedy nie wejdzie ani jedno zlecenie, bo rynek spałowany
jednym słowem nie jestem czas na rynku.. raczej 'poluje' na okazje..

kwiecień > tutaj sie uparłem że wyjdę ze straty.. i sam widzisz jak się skonczyło:)
maj > mam nadzieję skonczyc na jakies + 10-15%.. zobaczymy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Pretoria

avatar

Liczba postów : 31
Registration date : 06/05/2017

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 13:24

Witam.
To zasadniczo gra z trendem, więc z wykresem czy bez wychodzi na jedno.
Zakładając, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę pójdzie cena, tylko reagować na bieżące zachowanie, nie potrzebny jest wykres, żeby zarobić.

Jedyne co zwraca moją uwagę to brak stop lossów, dla mnie akceptowalne wyłącznie przy wpłacaniu niewielkiej części kapitału, jakim dysponujemy.

Wg mnie ciekawy pomysł i rozsądne podejście, by szybko ucinać straty, a zyski trzymać dłużej. Tylko to daje przewagę nad rynkiem plus ewent. piramidowanie, które sam stosuję.

Pozdrawiam.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
bog.dan



Liczba postów : 846
Registration date : 30/06/2013

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 13:59

Pingwin.. tak se mysle, ze przy tylu parach to bez jakiegoś automatu pilnujacego całego rachunku to będzie cięzko..poszukaj w necie - na pewno gdzies znajdziesz..

widziałbym to tak, że masz otwarte pozycje na powiedzmy 20 parach.. i jezeli profit na calości osiągnie wartość X (lub procentowo do salda rachunku).. to automat zamyka wszystkie pozycje i zaczynasz zabawę od nowa..

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 17:51

po uwagach, przejrzałem transakcje par nanosząc je na wykresy i ...
... jakim sposobem do ku...y nędzy to jest na plusie i bez dd.  Suspect affraid  dobryżart

65% transakcji było kompletnie nonsensownych, jak z dupy.  mur
23% trendowych i stratnych,  sranda
tylko 13% trendowych i zyskownych.


ps Pretoria -zaangażowanie kapitału w jedną walutę wychodzi śr 1,85% depa. jakie jest uciebie na 1 instrument, i jakie uważasz za właściwe/bezpieczne przy grze bez stoplossów?
pozdr

bogdanie - no mamy te automaty z argo.lab, obadam sprawę ale na razie mam za mało danych (by coś określic lub ile%lub salda).
właśnie tyle par i chyba dlatego nie trzeba pilnować, bo się ... znoszą nawzajem. jak to możliwe. jakieś cuda czy co. Rolling Eyes

eh idę się upić, to się kupy nie trzyma. albino
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 19:30

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
po uwagach, przejrzałem transakcje par nanosząc je na wykresy i ...
... jakim sposobem do ku...y nędzy to jest na plusie i bez dd.  Suspect affraid  dobryżart

65% transakcji było kompletnie nonsensownych, jak z dupy.  mur
23% trendowych i stratnych,  sranda
tylko 13% trendowych i zyskownych.


ps Pretoria -zaangażowanie kapitału w jedną walutę wychodzi śr 1,85% depa. jakie jest uciebie na 1 instrument, i jakie uważasz za właściwe/bezpieczne przy grze bez stoplossów?
pozdr

bogdanie - no mamy te automaty z argo.lab, obadam sprawę ale na razie mam za mało danych (by coś określic lub ile%lub salda).
właśnie tyle par i chyba dlatego nie trzeba pilnować, bo się ... znoszą nawzajem. jak to możliwe. jakieś cuda czy co. Rolling Eyes

eh idę się upić, to się kupy nie trzyma. albino

Kupiłeś, urosło czyli masz zysk, a reszta się sama skorelował.


Ostatnio zmieniony przez Aligator dnia Nie 14 Maj 2017, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Pretoria

avatar

Liczba postów : 31
Registration date : 06/05/2017

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 13 Maj 2017, 21:24

Pingwinie,
przy grze bez SL... Dobre pytanie.

Jak jesteś zarobiony po iluś tam latach na rynkach, to na koncie max. 5-10% kapitału przeznaczonego na forex + majątek na żonę. Wink
Oczywiście mówimy o większych pieniądzach.  Przy mikrolotach nie ma to aż takiego znaczenia.

Błąd maklera albo uwolnienie kursu franka nie zdarza się codziennie, jednak trzeba takie rzeczy brać pod uwagę.
Zasadniczo im mniejsze ryzyko, tym lepiej, bardzo poważnie do tego podchodzę, bo dużo widziałem i odczułem na własnej skórze.

Gram/spekuluję zawsze ze stopem, ryzyko na transakcję ok. 1-1,5% depo, na koncie tak jak pisałem max. 10% kapitału.  

PS. Może nie do końca dobrze się wyraziłem z tym trendem - nie zawsze trzeba grać z trendem, żeby zarobić, ważne, żeby szybko ciąć straty - chyba dlatego nie miałeś dd.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
bog.dan



Liczba postów : 846
Registration date : 30/06/2013

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sro 17 Maj 2017, 09:41

@ Pingwin.. jak idzie 'rympał trading" ? Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sro 17 Maj 2017, 14:51

bog.dan napisał:
@ Pingwin.. jak idzie 'rympał trading" ? Wink

poniedziałek: Różnica w zajmowaniu POZYCJI POCZĄTKOWYCH - w poniedziałek wieczorem nie wziąłem od razu zasymulowanego KOSZYKA, tylko WYSTAWIAŁEM ZLECENIA jak w normalnej grze, w odległości o iles pipsów od walorów z KOSZYKA:
i co się stało:  złe zlecenia (2) weszły a dobre(4) nie, śr suma dobrych byłaby znacznie większa od sumy złych. Smile {OD RAZU obsuwa -3% kapitału, miast +5%, (tj m.in. nie weszły 4 pary związane z euro)} walec
- natomiast KOSZYK został zapełniony tylko do połowy tj w 50% i niedokorelowany. Evil or Very Mad

wtorek: kontynuowałem metodę nie brania od razu, powystawiałem zlecenia. i podobnież
nieliczne weszły ale nie te dobre (razem KOSZYK 60%), ae poprzednia niepełna korelacja się dalej rozjechała, i w środę najsłabsza (i dodatkowo nieskorelowana) z pozycji miała -196pips (-2,5%salda) i reszta dalej do tyłu.... i ehh wyszło że to teraz gram na pojedyńcze instrumenty. Sad Shocked

środa: zamknąłem co się dao i spróbuję skorelować nowy CAŁY koszyk do wieczorka. OJ WNIOSKI BĘDĄ.   bicz

cdn...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
bog.dan



Liczba postów : 846
Registration date : 30/06/2013

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Czw 18 Maj 2017, 08:01

czyli przekombinowałeś Smile

jak chcesz grać swoim koszykiem.. to musisz mieć skrypt który będzie otwierał caly zestaw po pkc..
potem (wg mnie ) najlepiej zamykać wszystko jak koszyk osiągnie okreslony profit..

inaczej, ( zlecenia oczekujące, zamykanie zyskownych z jednoczesnym dobieraniem do stratnych itd).. to już gra uznaniowa, więc sprzeczna z podstawowymi założeniami tej metody Smile

rympał to rympał Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Czw 18 Maj 2017, 13:11

coś taki jestem dzisiaj zamulony, że ledwo parę słów klecę. Evil or Very Mad

ano przekombinowałem, a jak to mawiają, im dalej w las ... tym więcej drzew.  Very Happy


miam skrypty na zamykanie (all, profit, loss,itp), ale na otwieranie nie mam.  Suspect

fuktycznie tych par20 dużo do ogarniania za jednym razem (zwłaszcza przy grze technicznej), ale potencjał widzę bo na jednym ustawieniu koszyka przez ok 2 dni robi spokojnie 10%, czyli 2 koszyki tygodniowo i spokojnie 20% do osiągnięcia (w teorii), przy dosć niskich obsuwach dd. czyli TP NA 10% EQUITY chyba by pasił, ale są też koszta zamykania wszystkiego, a przy zmienianiu walorów wkoszyku robisz to na raty bo jedne nadal pasują do zbioru, a inne już nie.  Suspect
Sprawę załatwiłoby 7 instrumentów w stylu indeks dolara, indeks euro, indeks jena... możnaby na osłabiebie lub wzmocnienie zajmować bez konieczności wchodzenia w 21 walut/krossów (eh chyba że jakiś zaawansowany broker miałby takie IDEALNE CUDO  Smile )
ale w am na platformie jest do handlu tylko usdINDEX,  i do patrzenia euroIndex

chyba tp 10% pasowałoby bo Very Happy
Symulacja z piątku doszła do:
a po kolejnych 2 dniach
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Czw 18 Maj 2017, 13:26

'na rympał' wychodzi że skuteczniejsza metoda niż klasyczna AT. Smile

z AT, czy bez AT - oto jest Pytanie  Suspect
(albo czy staruszkowi laskę (młodą), czy młodzieńcowi kule, czy garbatemu parasol, niedorzeczne abo nie).  

tak czy siak wniosek jeden m.in bedzie że.. nie ma co otwierać nowego koszyka w poniedziałek (ani rano ani wieczorem), ani zamykać resztówek z całości koszyka w piątek. Lepiej STAŁA KONTYNUAJCA, i raz-dwa razy codzienie wyrzucać/weryfikować(/odwracać) ok 1/4, 1/5 koszyka - tj na bieżąco Aktualizować zawartość koszyka. Razz

coś za bardzo przymulony jestem, więc WNIOSKI porządniejsze jutro, brak koszyka i nie ruszam nic bo nie mam siły/trzeźwości umysłu ogarniać teraz. parametry się pogorszyły, trzeba niezwłocznie na rympał się nawrócić.  alien
pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 26 Maj 2017, 21:05

co w tym tygodniu się działo.  Smile

-poniedziałek: otworzyłem 3/4 koszyka w  a 1/4 jako oczekujące, a potem zacząłem redukować najpierw stratne, potem co nie wyglądało dobrze technicznie, aż zredukowałem za dużo ... i nic nie zostało z koszyka (tj ze 1/4-y. Smile i symboliczny plus.
-środa: otworzyłem 2/3 nowego  ... i potem postępowałem podobnież, itd wynik stratny, wliczając durne odwrotki. Smile
- czwartek: otworzyłem nowy 4/4 itp-poredukowałem została połowa 1/2 (jak zwykle zła połowa) i odjechała do tyłu. [jak to zwykle: trejderzy zamykają na małych zyskach, a przetrzymują duże straty]
czyli pożytek z gry indywidualnej marny (marność nad marnościami)  Razz


negatywy tygodnia: Spekulacja w tym tygodniu się nie posunęła (tj posunęła się do tyłu.  Smile

pozytywy tygodnia: Badania się posunęły do przodu. Smile

uwagi/obserwacje różne:
1) jak to opisał bogdan "gra uznaniowa, więc sprzeczna z podstawowymi założeniami tej metody Smile"  Evil or Very Mad  -  ale zwalę to częściowo na fazę badawczą (oraz stare złe nawyki trejderskie  Evil or Very Mad )
Tak czy Siak podsumowując: póki co Działanie na Pojedyńczych Parach, nie na Koszyku jako Całości.
stwierdziłem że dobrze byłoby znaleźć wzorce/lub modele a nie zgadywać czy to na pojedyńczej transakcji czy na przypadkowym zbiorze (chociaż zbiory losowe radzą sobie lepiej ode mnie - np 1 losowy koszyk z 1 wklejki ma obecnie 1500zl tj +15%, ponieważ otwierałem testowe dalsze: na 6 koszyków 5 jest na plusie , 1 na minusie) .  Twisted Evil

2) patrzałem na metody AT najbardziej pasujące do zarządzania koszykiem, chyba pasuje coś m.in: chmura ichim, envelopes, i pivoty.? ciekawe rzeczy się robią ale wymagające stałych korekt na 20 parach i licznej manipulacji manualnej. mnóstwo czasu to zajmuje. a efekty niewyraźne. znaczy AT JEST DO DUPY. Very Happy

3) patrzałemz na: usd index, eur index, gbp index, jen index, (i syntetyczne audindex, nzdindex) ale póki co nie wiem czy wnosi to aż tak dużo w tygodniowym koszyku - i trochę za dużo dolara w dolarze, średnioterminowo jednak sie przyda. bo ... Question

4) ... łącznie najważniejsze jest (jak to szumnie nazywa) EKSPOZYCJA w daną walutę  Suspect
- czyli czy jedzie siem na wzmocnienie(/osłabienie) jenów,funtów, ojro, doliarów, franków, kangurów, kiwi, kanadyjczyków
(a pojedyńczej pary zachowanie to średnioistotny element/fragmencik układanki), ale to za duża EKSPOZYCJA w daną walutę a dokłądniej w 2-3 może zabić depo, lepiej jak się cz.znoszą/hedżują pary.

5) mam 3-2-1tygodniowe Wzorcowe Koszyki, kilka innych otworzonych testowych i czekam na dalsze dane. Smile
opracowałem istotnych 12 schematów głównych*4 boczne*2=92 MODELI/Koszyków  (MASAKRA eh trzebaby rozpisać wszystkie pary z kierunkami, co mi sie nie chce ani nie ma sensu) czyli aby trochę za dużo. affraid
Upraszczanie w toku.

6) ps mam wrażenie że o ile pojedyńcza para dąży do lokalnego ekstremum (i przeważnie do strony przeciwnej do zajmowanej przez tradera), to taki koszyk walut stanowi trochę "obieg zamknięty" (pomijając straty na swapach i prowizjach), i dążący do "równowagi".  Suspect
(bo co do poszczególnej pary to pewniejsza jest odchyłka natomiast powrót do wartości z mierzonego punktu korelacji może nastapić dopiero po dłuższym okresie i po rozjeździe o np 1000pips, więc granie na powrót jest nieopłacalne (nawet idiotyczne, i zważywszy na pkty swapu), to już lepiej grać na rozjazd tyle że niewiadomo która waluta będzie słabsza a która silniejsza).  Suspect
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 26 Maj 2017, 21:18

w przyszłym tygodniu puszczę te pieprzone koszyki (bez wpierdalania się w AT i grę uznaniową) znaczy mam nadzieję że puszczę (na tym koncie). bo przecież 6 sobie chodzi i to obserwuję. clown

... ale nadal po uproszczeniu wyjdzie ze 12 schematów/modeli koszyków (nielosowych). który wybrać.  Evil or Very Mad
i rozpiskę na pary trza zrobić.  Wink


to jakie prognozy walutowe na nast.tydzień? która waluta będzie silniejsza a która słabsza, to może zrobię koszyk pod to.  Embarassed  Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 27 Maj 2017, 17:32

Samo się nie zarabia. Very Happy

Dolar is king. Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 27 Maj 2017, 21:08

Aligator napisał:
Samo się nie zarabia. Very Happy

Dolar is king. Very Happy

właśnie ten problem że samo się zarabia ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny. Razz

duliar jakby przestał siem osłabiać. Smile

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk. Very Happy

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 27 Maj 2017, 21:09

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Samo się nie zarabia. Very Happy

Dolar is king. Very Happy

właśnie ten problem że samo się zarabia ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny. Razz

duliar jakby przestał siem osłabiać. Smile

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk. Very Happy


losowo skoro samo zarabia Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 27 Maj 2017, 21:18

Aligator napisał:
PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Samo się nie zarabia. Very Happy

Dolar is king. Very Happy

właśnie ten problem że samo się zarabia  ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny. Razz

duliar jakby przestał siem osłabiać. Smile

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk.  Very Happy


losowo skoro samo zarabia Very Happy

losowych mam już 6 koszyków, i 5 z nich zarabia ciężki demoszmal, a tak chciałbym podejść bardziej ... naukowo ... no fachowo, profesjonalnie. Suspect Razz (... i dupa clown )
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 27 Maj 2017, 21:46

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Samo się nie zarabia. Very Happy

Dolar is king. Very Happy

właśnie ten problem że samo się zarabia  ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny. Razz

duliar jakby przestał siem osłabiać. Smile

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk.  Very Happy


losowo skoro samo zarabia Very Happy

losowych mam już 6 koszyków, i 5 z nich zarabia ciężki demoszmal, a tak chciałbym podejść bardziej ... naukowo ... no fachowo, profesjonalnie. Suspect Razz (... i dupa clown )

Podłącz myfxbutt.

Będziemy kibicować.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 03 Cze 2017, 20:39

witam jak co tydzień.  dobryżart

ps aligator jeden mam podłączony, ale teraz na 9kontach pozostałych chodzą symulacje, i kasuję co rusz i nowe daję, więc to nima sensu.



zacząłem we wtorek, ... ale
... próba zrobienia "całego koszyka technicznego" okazała się wielkim niewypałem. i zalega mi.   bij szwagra
AT TO SHIT. geek
wziąłem inne koszyki wg różnych metod (nielosowe), m.in.
- koszyk z: 10 par najbardziej zyskownych z poprzednich 2 koszyków, i 10 najb.stratnych odwrotnych z tychże,
- koszyk zrównoważony (ale za mało sie ruszało saldo),
- koszyk uzupełniający niedobory waluty na podstawie całego zaangażowania konta,


-w sumie najlepiej byłoby podzielić na jeszcze mniejsze mikroloty i brać kilka koszyków np 5-8, tj codziennie nowy brać. tylko trzebaby jakiś skrypt, poza tym musiałyby też każdy na osobnym na demo chodzić wszystkie. i trzeba śledzić fluktuacje salda na każdym i zapisywać bo niestety transakcje nie są zamykane więc wykres kapitału nie jest tworzony

-problem czy zamykać też technicznie, czy całymi walutami np crossy dollara, albo crossy jen, czy poszczególne pary, ale stwierdziłem że na razie ... nie trejduję pojedyńczo (oprócz ze 3 zlecen gdzie pomyliłem waluty i dopiero póżniej zauważyłem) Evil or Very Mad

-fajnym uzupełnieniem byłyby mini-koszyki na wszystkie crossy wybranej waluty. bo tylko na usdIndex jest. takie doważanie trendowe na 1-2 waluty plus rozłożenie ryzyka. cheers

-z modeli po maxymalnym uproszczeniu zostałyby 3 ogólne schematy, lecz toporne tj 2 pary głowne kontra 2 głowne, i kanadyjczyk obrotowy. tia. tylko co to rozjaśnia.? miesiąc rozeznania a albo za dużo wzorców albo za mało. mur

-tablice korelacji walut są lekko do dupy, 100 okresów na h4, nijak się ma do 100 na h1, d1, m15.
---może koszyk pod sentyment(y)? Suspect

następny krok: zero handlu pojedyńczego i z AT.  Smile  




cdn
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 09 Cze 2017, 20:38

Apel!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 10 Cze 2017, 00:35

Aligator napisał:
Apel!

komentarz tygodniowy jak się ogarnę mentalnie. Razz  


Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 10 Cze 2017, 13:30

widziałem posta na tablecie Aligator.  Smile

czarny łabędź i entropia wygrywa. chyba że to jednak zwyczajny powrót do równowagi, czyli stanu zerowego.   Suspect

powoli się wszystko rozjaśnia i klaruje.  Very Happy
w tym tygodniu po wyborach w gb jeden koszyk zaliczył TP, a drugi był nadal na stracie, sumarycznie stan równowagi się utrzymywał.
na podstawie ilości transakcji widać że w tygodniu były otwarte i zamykane 4 kosze czyli 80 transakcji + 5 innych pozycji (zdarzyło się zgubienie pozycji i kliknięcie/wzięcie innej pary, ..), z zamkniętych tygodniowo ponad 2500 pipsów (czyli śr. 120 pkt na parę). Shocked
wziąłem też na osobnym demo-kosz na podstawie sentymentów (z myfxbooka), ale póki co nie widać jakiejkolwiek przewagi nad zwykłymi lub losowymi modelami (no i nie wiadomo czy to zamykać gdy zmienia się sentyment graczy??).  Evil or Very Mad

podsumowując:
w zasadzie mój post z poprzedniego tygodnia z wnioskami pozostaje aktualny: 4-6-8 koszy zwykłych (zróżnicowanych i branych w różnym okresie i fazach), i ew 1-2-3 koszyki doważające walutę (czeka na zastosowanie - bo nie wiem jeszcze czy też doważać do zysków trendowo czy tylko na odwrotność do strat (tj nie uśrednianie)) - zapewni/a to wedle moich spostrzeżeń dywersyfikację całości (na jednych jest minus a na drugich plus abo tp)

bogdan mnie zabije, bo to razem wychodzi około 80-140-(180) par trejdowanych równocześnie, a nie 4pary. ale tak to działa. tyle że mózg trzeba przestawić na inne obroty (z jałowego na 5/6-bieg). alien

nie zważając na ilość, głównie chodzi o doglądanie na podstawie wykresu kapitału danego modelu, a wyróżniłem-3 modele czyste, -modele mieszane oraz -modele egzotyczne (czyli jakby towarowe bo: aud, nzd, cad dominujące kontra reszta.) - i zajmuje to 90% czasu, bo zawarcie trans (otworz i zmkn. kosza to minutowe sprawy), drugą ważną sprawą jest obserwacja indeksu walutowego (a przynajmniej 4 głównych) i odchyłek ich dziennych, w celu ważenia sumarycznej wielkości ekspozycji na danej walucie, i żeby nie wpaść w jakąś złośliwą przeciwfazę.
-problem też jaka winna być wielkość ekspozycji danej waluty w całości, tu się zastanowię. Suspect

reszta to jak w piosence:
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Nie 11 Cze 2017, 13:19

Aligator napisał:
Grasz coś podobnego do tego?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=635569
CCFp weekly signals (set and forget basket trading)

dzięks, minimalne analogie są, tylko oni myślą że to od wskaźników wyniki, a to od entropii kosza. Smile
więc i tp i sl inaczej widzę. przyjrzę się wieczorem dokładniej. pozdr

ale wskaźniki jakieś wkleiłem, fajne są, o np:
3638 pipsów cheers

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Nie 11 Cze 2017, 16:34

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Grasz coś podobnego do tego?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=635569
CCFp weekly signals (set and forget basket trading)

dzięks, minimalne analogie są, tylko oni myślą że to od wskaźników wyniki, a to od entropii kosza. Smile
więc i tp i sl inaczej widzę. przyjrzę się wieczorem dokładniej. pozdr

ale wskaźniki jakieś wkleiłem, fajne są, o np:
3638 pipsów cheers


Kibicujemy POLSKA ! POLSKA ! Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sro 14 Cze 2017, 23:28

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:
Aligator napisał:
Grasz coś podobnego do tego?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=635569
CCFp weekly signals (set and forget basket trading)

dzięks, minimalne analogie są, tylko oni myślą że to od wskaźników wyniki, a to od entropii kosza. Smile
więc i tp i sl inaczej widzę. przyjrzę się wieczorem dokładniej. pozdr

fajowo ... pojechali w temacie. wielkie brawa.  cheers

jednak to nie tworzy stricte koszyka, chociaż wiadomo jedna z głównych zasad jest identiko - działa na wzmocnienie/osłabienie waluty, .... u nich wygląda to bardziej na WYBIERANIE RODZYNEK Z CIASTA (tj kilku/nastu z 28 par z największej różnicy między mocną a słabą walutą), więc zwyczajowo główna sprawa to godziny otwarcia, jaki tf interwał ustawić, odległości tp i sl. = a tylko w podsumowaniu wygląda to na branie całego koszyka (raczej to branie jakiegoś synchrona z cz. walut)

u mnie jakby odwrotnie, od OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU, cała konfihuracja kosza, i cała waluta, potem pojed para - już nieco mniej ważna.
(w założeniu) to patrzeć mam: czy koszyk jako całość dojrzał (tj gdy większość owoców w koszu jest ładnie dojrzała, a mniejszość jest lekko nadpsuta) -(tudzież obserwacja czy ciasto się upiekło czy siadło).

panel mają zgrabny. eh chciałbym się tak zrobotyzować. albino  
puściłem ale b.róznie chodzi od ustawień, jeden dzień sporo traciło, dzisiaj raz plusy większe tak raz siak minusy, ale możliwości jest sporo ... sprawa rozwojowa. obaczę głębiej sporo napisali i 2-gie forum mają z tym. Smile
u mnie wczesno-średnia faza badawcza więc jestem do tyłu, ale jakby to kiedyś połączyć od obu stron to .... rozwali system forex. clown  dobryżart
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 16 Cze 2017, 23:14

granie przeszkadza w badaniu. nieładnie. No

mało się działo, tyko 2kosze wystawiłem, w tym na jednym badanie na zmienności oraz zamykania odnawiania w koszyku, ale nie sprawdziło się (oraz stary kosz zamknięty ok BE).

puściłem osobno ccfp (bez ustawień tp/sl i zamykania), przez 3 dni.  Shocked
prawie samograj. ale na razie nie dodam do mojego żeby nie mylić danych. poza tym jest tam frank szwajcarski. Smile



Ostatnio zmieniony przez PINGWIN (Z MADAGASKARU) dnia Pią 16 Cze 2017, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 16 Cze 2017, 23:37

kurde pasuje mi do tej metody koszykowej podejście w takiej wersji. Suspect
https://www.youtube.com/watch?v=CEFfPffkK9g
Jak sztuczna inteligencja handluje na giełdzie, Marek Stefaniak #77 Tradin Jam Session

tylko ja wówczas działam i handluję jak SZTUCZNA INTELIGENCJA. alien

tablicę korelacji tworzą moje schematy/modele korelacji m1-mX, aktualne portfolio tworzy suma koszy k1.. kX, a jako tablice prognoz są m.in: fluktuacje kapitału modelów, wykres indeksu waluty, trend (i zygzakowatość Smile ).
zostaje do roboty zajmowanie się aktualizacją całościowego PORTFOLIO. albino
(tylko jakiś panel sterowania/zarządzania by się przydał do ogarniania całości, choćby coś jak z grupy forexfactory, eh trzebaby opracować i gdzieś zamówić) ... no i kosić mega kasiorę. clown

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 24 Cze 2017, 14:25

tygodniowe koszyki ccfp:



Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 24 Cze 2017, 14:52

(pół-)koszyki z ccfp są świetnym narzędziem, tyle że różność wyników i mnogość ustawień szczególnie timingowych. w związku z tym na na forum też raz rewelacyjne wyniki a raz mega minusowe.
doszli też po pół roku do virtual basket, ja w pierwszym poście doszłem. clown



w tym tyg. cuś takiego w exelu zrobiłem, i najprościej jak można : wpisuje się siłę waluty/walut, i rozpisuje to poszczególne pary 28 jak brać którą. można też odwrotnież: wpisać kilka par i wtem sposób uzyskać siłę danej waluty.

zrobiłem na tej bazie 2 kosze:
I KOSZ: - bezpośrednio z siły walut ze wskaźnika CCFp (tj z słupków) rozpisana na pary.


II KOSZ:
1) w koszu ccfp było 12 par (z 28par)
2) na podstawie tych par uzyskanie siły walut (tj 8miu) -(znaczy od szczegółu do ogółu tj INDUKCJA Smile )
3) na podstawie siły waluty rozpisanie wszystkich (w moim przypadku 20/21) par - (od ogółu do szczegółu czyli DEDUKCJA albino ),

wnioski:
kosze z "rodzynkami" ccfp (ok12-15par) ogólnie zachowywały się lepiej (od mojego kosza) ALE dopóki nie zaczęły mocno tracić, wtedy mój pełny kosz okazał się niejako lekkim "stabilizatorem"
KOSZ CCFp = przy -480 pips, tj przy 20par odpowiednia wartość= -760pips), mój KOSZ I= -630.
nie jest to jednak wielką róznica, i ma sens grać "rodzynkami" ccfp rabbit

za to złożony w inny sposób KOSZ II = zachowywał się o niebo lepiej od kosza 1 i kosza ccfp, i przez większość czasu pozostawał w zysku gdy tamte już traciły a ostatecznie miał stratę dwukrotnie mniejszą. nie wim czy to przypadek, czy zaleta podwójnego składania kosza. Suspect
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 24 Cze 2017, 14:57

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Sob 24 Cze 2017, 15:35

tu jest fajny artykuł "Portfolio trading in MetaTrader 4"
https://www.mql5.com/en/articles/2646
i dokładnie wiele próblemów z którymi się juś styknąłem.  bounce


"Podczas opracowywania portfela zazwyczaj konieczne jest zdefiniowanie pożądanego zachowania wykresu portfela. Wykres portfela reprezentuje zmiany całkowitego zysku wszystkich pozycji wchodzących w skład portfela w pewnym przedziale czasowym. Optymalizacja portfela polega na wyszukiwaniu kombinacji partii i kierunków najlepiej dopasowanych do pożądanego zachowania portfela. Na przykład w zależności od naszego zadania może być konieczne, aby portfel miał powtórkę do wartości średniej lub atrybutów wyraźnie wyznakowanego trendu lub jego wykresu powinien być podobny do wykresu funkcji.

Trzy typy portfela (trend, płaska, funkcja):


Strategie handlowe

Istnieje wiele strategii handlowych opartych na stosowaniu syntetycznych instrumentów. Rozważmy kilka podstawowych pomysłów, które mogą być użyteczne przy tworzeniu strategii handlowej portfela. Jednocześnie nie zapominajmy o ryzyku i ograniczeniach.

Klasycznym podejściem do generowania portfela jest zidentyfikowanie niedowartościowanych aktywów o potencjale wzrostu i włączenie ich do portfela z oczekiwaniem ich wzrostu. Zmienność portfela jest zawsze niższa niż suma zmienności przyjętych instrumentów. To podejście jest dobre dla rynku akcji, ale ma ograniczone zastosowanie w handlu Forex, ponieważ waluty zwykle nie wykazują trwałego wzrostu, w przeciwieństwie do akcji.


Możesz przeprowadzić analizę techniczną wykresów portfela podobnych do zwykłych wykresów cen symboli, w tym stosowanie średnich kroczących, linii trendów i poziomów. Rozszerza to możliwości analityczne i handlowe umożliwiające wybór struktury portfela do tworzenia pewnej konfiguracji transakcji na wykresie portfela, na przykład korekta po impulsie trendu, osłabienie tendencji, wychodzenie z płaskiej, przecenionej, przewlekłej, zbieżności, rozbieżności, poziomu Konsolidacji i innych ustawień. Jakość konfiguracji transakcji zależy od składu portfela, metody optymalizacji, funkcji docelowej i wybranego segmentu historii.

Konieczne jest zidentyfikowanie zmienności portfela w celu wybrania odpowiedniej wielkości obrotów. Ponieważ wykres portfela opiera się przede wszystkim na walucie depozytowej, można oszacować zakres wahań portfela i potencjalną głębokość wyodrębnienia bezpośrednio w tej walucie przy użyciu trybu kursora "crosshair" i "pulling".

Praca z zestawem portfeli może obejmować kilka etapów w zależności od zadania. Weźmy pod uwagę następujący ciąg etapów tutaj:
1 Obliczanie wykresów oddzielnych portfeli
2 Łączenie zbioru portfeli w punkcie zerowym
3 Odwrócenie portfeli względem poziomu zerowego
4 Zastosowanie filtru do zbioru portfeli
5 Podsumowując - tworząc superportfolio

Po pierwsze oddzielne portfele w zestawie są obliczane zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami. Aby ułatwić analizę, konieczne jest połączenie portfeli w punkcie zerowym. W tym celu wybrano punkt, w którym wszystkie portfele są równe zero. Odwrócenie portfeli względem poziomu zerowego może być również użyteczne w uproszczeniu analizy. Spadające portfele stają się rosnące po wielu partiach odwróconych. Filtrowanie portfeli w zbiorze oznacza wybranie najlepszych portfeli według pewnego kryterium, na przykład szybkość wzrostu, odchylenie od zera, położenie w obrębie zbioru względem innych portfeli. Tak więc najlepsze portfele wybrane i czesane do koszyka portfeli lub superportfolio (superpozycja portfeli).

Poniższe zdjęcie ilustruje następujące kroki:


Łączenie portfeli zapewnia dodatkowe możliwości analizy i opracowywania strategii handlowych, na przykład dywersyfikacji portfeli, rozkładów między portfelami, zbieżności - rozbieżności zbioru portfeli, oczekiwania na skręcenie zestawu portfela, przenoszenia z jednego portfela do innego i innych podejść.


Pierwszą właściwością zestawów portfeli, aby przyciągnąć uwagę, jest rozbudowa lub rozbieżność portfeli z odległością od punktu zerowego. Byłoby to naturalne i rozsądne wykorzystanie tej nieruchomości do handlu: kupowanie rosnących portfeli i sprzedaży spadających."


Druga właściwość - kompresja zestawu portfelowego (konwergencja) - jest odwrotna do poprzedniej. Dzieje się to po ekspansji. Cykle rozbudowy i kompresji sugerują, że takie zachowanie może być wykorzystane do otwierania syntetycznych pozycji w oczekiwaniu na powrót do środka zestawu po osiągnięciu rzekomo najwyższego stopnia ekspansji. Jednak największa ekspansja zawsze zmienia się i nie da się przewidzieć ostatecznych granic wyznaczonych krzywych.

w zarządzaniu generalnie możemy opisać następujące podejścia:

 - Handel pojedynczą pozycją syntetyczną (najprostszy przypadek)
 - Dzielenie objętości (rozszerzony wpis według poziomów)
 - Dodając rosnące portfolio (piramidy według tendencji)
 - Dodawanie do portfela w wycofaniu (uśrednianie pozycji)
 - Dodanie do portfela po korekcie (metoda wykańczania)
 - Dodanie do portfela po odwróceniu (ekspansywna strategia)
 - Dodawanie do nowych portfeli (konsolidacja portfela)
 - Podejście połączone (łączenie kilku podejść)


Transakcja wieloskładnikowa oznacza systematyczny wybór i konsolidację portfela. Jeśli jeden portfel zostanie zakupiony, a inny dodany do niego, może mieć pozytywny efekt dywersyfikacji, jeśli portfele mają zauważalne różnice. Ale jeśli portfele są korelujące, może to mieć negatywny wpływ, ponieważ obie mogą znaleźć się w wycofaniu w przypadku niekorzystnego ruchu. Zwykle unikaj dodawania korelacyjnych portfeli. Na pierwszy rzut oka handel rozproszony pomiędzy dwoma korelacyjnymi portfelami może wydawać się obiecujący, ale bliższe zbadanie pokazuje, że takie spready nie różnią się od zwykłych spreadów, ponieważ nie są stacjonarne.


W handlu wieloma portfelami można stosować różne strategie wyjścia, w tym:

   Zamykanie przez całkowity wynik wszystkich portfeli
   Zamykanie grupy portfeli przez całkowity wynik grupy
   Zamykania przez określone cele i limity portfeli.

W przypadku niektórych strategii punkt wejścia ma kluczowe znaczenie. Na przykład, jeśli strategia stosuje ekstremalne ceny przed odwróceniem tendencji lub korektą, okres odpowiedni do wejścia jest bardzo krótki. Inne strategie są bardziej oparte na optymalnym obliczeniu systemu dodawania pozycji i zasady selekcji portfela. W tym przypadku poszczególne portfele mogą zostać wycofane, ale inne (bardziej efektywne) portfele w ramach skonsolidowanych serii dostosować ogólny wynik."
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 30 Cze 2017, 20:48

tygodniowy koszyk ccpf zaliczył rewelacyjną wtopę -1800 pips, drugi ok +-20pips, przy dd -1000pips Shocked
koszyki dzienne z poniedziałku +700 i +1000pips (chociaż powinno się je zamykać na koniec dnia)
tak czy siak wygląda że nie da się grać na jednym ustawieniu i interwale i koszyku ccfp, bo to szybki zysk lub zjazd do tyłu najpewniejszy.

koszyk z 20 par zrobiony przez rozpiskę ccfp, dał jeszcze większy tył bo -2500 pips, affraid
natomiast sprawdził się (na pocieszenie) że podwójna rozpiska: indukcja-dedukcja, dało stratę o 50-70% w stos do obu, bo tylko -850 pips.



Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 30 Cze 2017, 21:02

też u siebie zastosowałem 4 koszyki:  1 ccfp i 3 css (curency slope strenght): w1, d1, h4, tylko 1 na plusie i sumarycznie strata i mendlenie się w kółko własnego ogona,
używane BEZ KONTEKSTU wygląda to jak stosowanie dowolnego wskaźnika. No

podsumowując:

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 30 Cze 2017, 21:19

miesięczne wskazania winny być bliższe temu tj  +12/20par =60% trafności, przy RR 1,5:1
chociaż do wykorzystania zostaje jeszcze 8 par (chf) i więcej koszyków w całości tj 6 tygodniowo miast 3-4, mozna też długoterminowe kosze dodać, czyli teoretiko potencjał metody 200-250%m/c?


Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 30 Cze 2017, 21:28

etap wstępnego badania zakończony, czebaby to nieco zaawansować, ... chyba muszę każdy element przemyśleć  (i wprowadzić je do exella). albino

ale w którą stronę iść, to nie wim: Rolling Eyes
na razie tak to widzę, takie modele, albo po kolei każdy element i etap szeregowo (i np przez exel), albo wszystko do jednego wora wrzucić  ... i potem algorytm zsumowujący ... i albo coś wyjdzie, albo nie. Arrow
1)

czy 2)
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 6341
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pią 30 Cze 2017, 21:36

... (wakacyjna przerwa trejdingowa)

... no i rodzinka się zwali na głowę na 3 tygodnie w celu grabienia pożywienia i pustoszenia lodówki. Evil or Very Mad


ale w wolnym czasie badam dalej, chociaż już 20 kont demo zapchanych tym szajsem. cat
pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Aligator

avatar

Liczba postów : 7529
Registration date : 21/08/2008

PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   Pon 03 Lip 2017, 10:09

Aligator napisał:
PINGWIN OTWIERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY. :-)


JAKI DD?
WKLEJ STATYSTYKI Z MYFXBOOK.

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Sponsored content




PisanieTemat: Re: METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH   

Powrót do góry Go down
 
METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH
Powrót do góry 
Strona 1 z 2Idź do strony : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» FOREX - kilka pytań
» UFO - 01.05.2009 MAJÓWKA
» UFO - 14.12.2011
» FOREX LISTOPAD 2009

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Systemy FW-
Skocz do: