METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH

Aligator napisał:

Aligator napisał:

PINGWIN OTWIERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY. :-)

JAKI DD?
WKLEJ STATYSTYKI Z MYFXBOOK.

nie otwieram na razie, to tylko faza testów/badawczo-rozwojowa. z początku całkiem luźnych, teraz nutkę poważniejszych.  :
chociaż fuktycznie pokazuje coś takiego:




po kolei:
1.-najpierw muszę skumać dokładnie o co biega i niuanse,
2.-opracować algorytmy, modele i zarządzanie,
3.-przerobić osobiście na sobie wszystkie błędy które wynikają ze stosowanie tychże koncepcji,
4.-stress testy metody na rynku,
5.-zapewnić sprzężenie zwrotne systemu,
6.-ułatwić użycie tegoż wszystkiego przez jakiś panel do tworzenia i wysyłania całych moich koszy oraz do kontrolowania całości i wykresów equity/(półmechaniczny)
7. a potem jeszcze(/dopiero) skołować kasę na zastosowanie.
8. kosić/tulić kasiorę.


dd spory bo 24,09% wg myfxbooka, w testach majowych, hm wynikało to z spraw o których pisałem ww postach:
1. dd powstawało z zamykania najpierw pozycji stratnych, a reszta zostawała
2. testy i zbiory koszyków były losowe i chaotyczne (przy czym pary na chybił trafił zachowywały się lepiej niż zbiory oparte na AT)
3. z patrzenie krótkookresowego, i szybkie tp
4. kosz20par*0,05lot były za duże w stosunku do salda poniżej 10k,
5. z wystawiania zleceń na rynku do koszyka, a wchodziła tylko część i to ta tracąca
6. niezrozumienie jak waluty (a raczej że gospodarki) wzajemnie działają na siebie, tj Brak Kontekstu.
7. brak modelów korelacji,
8. brak wykresów jak działa dany zbiór i model,
9 z robienia dziwnych koszy np z kilku uśrednionych tracących paru i kilku uśredniinych zyskownych, i innych
10. z odwracania koszy,
11. nieoczekiwanych wydarzenia oraz reakcji na dane (tj robienie AT w konia)
12 omyłkowe wysyłanie nie tej pary, zamknięcie nie tego, lub pomyłka kierunków w natłoku zleceń w koszyku.
13. przez stosowanie stopów na parach,
itp

a w testach czerwcowych dd wynikło z:
1. z zamykania pozycji oraz koszyków zyskownych, a zostawiania strat/nych [pisałem o koszach zalegających),
2. z puszczania koszy przy braku wykresu jego equity, oraz
3. wtopa najpoważniejsza z kosza którymiał polegać na braniu i odnawianiu w oparciu o AT, i się rozjeżdzało saldo i equity nieustannie między zamykanymi a otwieranymi lub nieotwieranymi,
4. testach koszy ccfp i ccs.
5. z dużej ekspozycji w jedną walutę,
6. niepotrzebne balansowanie całości
7. z patrzenia na saldo.

W SUMIE TO NAWET NIE ZACZĄŁEM JESZCZE PORZĄDNIE STOSOWAĆ TEGO.


PS. apropo STRESS TESTÓW RYNKOWYCH,
co ciekawe NIEOCZEKIWANE decyzje banków centralnych lub wypowiedzi bankierów, np kanady, australii, oraz wyborów w angli, francji itp i NIEOCZEKIWANE REakcje, DANE, np zmiany pkb gospudarki, inflacji w kanadzie itp
przy dywersyfikacji i kilku róznorodnych koszach, nie powodowały spustoszenia jak to się dzieję przy grze pojedyńczymi parą, po prostu jeden kosz zyskiwał i pozwalał na ładny TP całości, a tracący kosz tracił średnio zdecydowanie mniej, więc każda Wiadomość i nawet b. dziwne Reakcje par się jakoś wpasowywały w całość.


ps2 teraz puściłem ze 30 koszyków forexfactory (o ilę Aligator śledzisz tamten wątek) żeby sobie dokładniejszą opinię o tym wszystkim wyrobić.

możliwe że powinienem nieco inaczej zatytuować wątek.


KORELACJA czy KOINTEGRACJA

Pojęcia często mylone. Niby to samo … a jednak. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Pojęcie kointegracji i korelacji są ze sobą powiązane, jednak koncepcje stojące z nimi zasadniczo są różne. Wysoka korelacja nie musi pociągać wysokiej kointegracji, tak samo jak wysoka kointegracja nie oznacza wysokiej korelacji. W szczególnych przypadkach możemy mieć do czynienia z szeregami o wysokiej kointegracji jednak niskiej korelacji. Dla przykładu rozważmy portfel 10 spółek indeksu WIG30 z wagami odpowiadającymi ich udziałom w indeksie. Portfel taki powinien wykazywać zbieżny trend z samym indeksem WIG30 i w efekcie wartość portfela w długim terminie powinna poruszać się zgodnie z samym indeksem. Jednakże portfel taki będzie wykazywał większą zmienność niż indeks i będą występowały okresy, w których aktywa nie wchodzące w skład portfela będą poddawane wyjątkowym skokom. Z tego właśnie powodu korelacja tych dwóch elementów może być niska. Poniższy wykres prezentuje sytuację w której występuje silna kointegracja jednak korelacja i w efekcie poszczególne stopy zwrotu nie wykazują silnej zależności.

   Wykres 01. Przykład słabej korelacji oraz silnej kointegracji.



              Możemy również zaobserwować sytuację odwrotną, w której silnie skorelowane zmienne nie będą wykazywały równie wysokiej kointegracji. Sytuacja ta zaprezentowana jest na poniższym wykresie, gdzie, w krótkich okresach czasu zwroty są zbieżne jednak same poziomy cen wyraźnie się od siebie oddalają.

    Wykres 02. Przykład silnej korelacji oraz słabej kointegracji.


Podsumowując, silna korelacja może występować zarówno w przypadku zmiennych wykazujących silną kointegrację, jak również w przypadku zmiennych, w których kointegracja ta nie występuje. Oznacza to, że korelacja absolutnie nic nam nie mówi o współzależności szeregów w długi terminie i w efekcie współczynniki korelacji nie stanowią odpowiedniej miary by zmierzyć ten efekt. Prawdą jest, iż współczynnik korelacji mierzy relację i kierunek stóp zwrotu dwóch szeregów. Stopy zwrotu jednakże nie zawierają informacji o długoterminowym trendzie. Stąd portfele budowane na bazie macierzy korelacji (np. teoria Markowitza) wymagają częstego bilansowania pozycji celem sterowania poziomem ponoszonego ryzyka. Co więcej strategie oparte o współczynniki korelacji nie gwarantują efektywności w długim terminie z uwagi, iż korelacja nie uwzględnia kointegracji długich i krótkich pozycji w portfelu. Z tego właśnie powodu przy modelowaniu ryzyka konieczne jest uwzględnienie również czynników długoterminowych. W tym celu na ratunek przychodzi narzędzie kointegracji, która w przeciwieństwie do korelacji mierzy współzależność szeregów w długim terminie. Zależność ta jak wcześniej zaznaczono może występować również w przypadku identyfikacji niskiej korelacji.

W praktyce celem modelowania kointegracji często wykorzystuje się procesy stochastyczne uwzględniające powrót do średniej (mean reverting), a stopień kointegracji jest odwzorowany w parametrach takiego modelu. W szczególności dużą role odgrywa parametr szybkości powrotu do średniej w procesie Ornsteina-Uhlenbecka.

A jak zmierzyć kointegrację? Celem oszacowania stopnia kointegracji konieczne jest posiadanie wystarczająco długiej historii szeregów czasowych. W przeciwnym wypadku, oszacowanie czynników długoterminowych może nie być możliwe lub co najmniej trudne i obarczone dużym błędem.

http://blogoryzyku.blogspot.com/2015/02/korelacja-czy-kointegracja.html

tak się składa, że dzisiaj mija 2 miesiące od założenia 1 kosza (losowego).  
na koncie głównym nie miałem go w tej postaci, bo na początku brałem virtual basket, tj wybrałem te zyskujące z tego kosza, i odwrócone pozycje z tracących, a początkowo technika polegała na zamykaniu tracących i odracaniu ich.
teraz największa stratne -1000 pkt , największy zyskowne 516 pips
11 zyskownych/9 stratnych,
minus ze -600zeta spread 2-miesięczny.



a usytuowując w kontekście, (equity - beztransakcyjne) w tym okresie wyglądało tak:

w tym sensie można pogrywać na equity dowolnego koszyka(ew/modelu) nawet losowego, bez zawracania sobie dupy pojedyńczymi krossami. robi to lepszą dywersyfikację i nie obciąża trejdera tym że na rachunku jakaś para dużo traci, poza tym nawet dążąc do maksymalnego wykorzystania depozytu przy 28 parach nie przelewarujemy się tak często i mocno jak to się standardowo dzieje (zwłaszcza przy uśrednianiu strat).
wydaje mi się też korzystniejsze przy większej kasie, i graniu np pod kątem 10/15 %/mc

grając średnioterminowo na equity możnaby też dopierać zyskowne, hmm chociaż wtedy zmieniałałby się całość koncepcji, zmienność portfela?, wykres equity byłby ....



ps tak wogóle stwierdziem jakiś czas temu że koszyki mogą być bardziej skomplikowane np mieć 42par(np 28 normalnych, i 14 podwojonych), postaram się jakiś sklecić. niech pohasa.  

dobra. nara. nie będę zanudzał przemyśleniami.

Nie czytam tamtego wątku, nie używam siły walut.

Skoro bylo +12k to tez moze byc -12k i MC?

Aligator napisał:

Nie czytam tamtego wątku, nie używam siły walut.

Skoro bylo +12k to tez moze byc -12k i MC?

wątek ciekawy. muchas gracias a mi amigo.  

hmm, na podstawie 2miesięcznej próbie 20koszy, mogę przypuszczać iż  
jeśli użyje się 1kosza losowego na 90/100% depo (w ciągu 2miesięcy 4kosze/20= tj 20% (może więcej)z nich osiągną w tym czasie MC100%)(ale i oczywiście podobna ilość osiągnie +100%), a na koszyku częśćiowym ccfp prawdopodobnie conajmniej 2(-3?) razy częściej MC bo ta połowa walut nie zapewni wzajemnego znoszenia wpływów.
czy to dużo czy małe prawdopodobieństwo sam oceń.?!

przy graniu na połowę, połowa tego.?
oczywiście jeszcze koszta swapów robią swoje.

jesli użyje się podzielenia konta na 5 losowych koszy nawet przy 100% depa, nie ma możliwości MC w ciągu 2 miesięcy (koszta swapów zrobią minus kilka %)chociaż zapewne po 4 miesiącach już jest spore ryzyko (a przynajmniej przy ciągłym trzymaniu swapy zjedzą lwią część).
przy 5 koszach losowych i połowie depa, nie widzę dużej możliwości MC w okresie 1 rok (tylko te swapy by pogrążały wynik ).
czy to dużo czy mało oceń sam.


przy nielosowych, kwestie całkiem inne wchodzą w grę, ...zarządzanie walutami/koszami..., czy gra na sl/tp itd (więc może być znacznie szybciej albo wogóle  
wprawdzie mfbook niemiarodajny, bo pokazuje cuś takiego:  

część puszczam z automatu przez dashboard od nich, np przykładowe w tym tyg.(wynik na dole floating results)
pewnie mógłbym to włączyć do swojej strategii ale prędzej na osobnym koncie.

jedno z ustawień dało fajne wyniki (10000 pkt przez 10 dni czyli 1000pkt/dzień ), ale bardzo wątpię żeby to się utrzymało dłużej.

Zarabia ta metoda z wątku FF CCFp weekly signals (set and forget basket trading)?

Aligator napisał:

Zarabia ta metoda z wątku FF CCFp weekly signals (set and forget basket trading)?

mam puszczone około 25 ustawień, od m15, m30, h1, h4, d1,w1, mn, oraz teraz kombinacyjne/mieszane interwały.  
najlepiej sobie radzą miesięczne stale na plusy dodawane, tygodniowe i dzienne to już w kratkę, ale średnio na plusy (chociaż są obsuwy i o 1000pips tygodniowo), niżej interwały to już wygląda na czystą losowość =
także wszystko zależy od ustawień TP i SL.  

w każdym razie wygodniej puszczać, bo możesz cały pakiekt 15(-25) zleceń jednym kliknięciem puszczać, nie jest doskonałe, ani grall, ale wiele mikropozycji i ustawień zrobi dywersyfikację. i nie trzeba ślęczeć wogóle przed notowaniami oraz można ustawić tp i dla kosza i dla pojedyńczych albo ustawić zablokować profit zyski np +500 pips dla kosza, więc jak się cofną zyski to cię wyautuje jak na trailing stopie, ale zachowasz część zysków.  to zalety
z wad - nie ma jednych idealnych ustawień które sprawdzałyby się w każdych warunkach oraz że ccfp tworzy najczęściej egzotyczne koszyki z dużą ekspansją w cad, nzd, aud. więc często większa niestabilność całego kosza.

miesięczny poszerzony ccfp wygląda tak chodzi od 4.07 bez ruszania (oprócz jednego zestawu wcześniej zamkniętego i dodania innego):
także coś dla leni ale nie dla głupców.  

pozdr

Czyli ale się uda albo nie uda, jak wszystkie te system z FF.

Aligator napisał:

Czyli ale się uda albo nie uda, jak wszystkie te system z FF.

to z autopsji.

wydaje się że średnio/długoterminowo siła walut jako odzwierciedlenie sił gospodarek oraz oczekiwań wobec stóp procentowych ma znaczenie, ale krótkoterminowo to jest ganianie za króliczkiem albo kręcenie się za własnym ogonkiem.

a czego byś oczekiwał od "idealnego" (no prawie idealnego), powiedzmy od dobrego systemu/metody/konstruktu?

wprowadziłem (w excelu) ustalenie sił walut (i rozpiska wszystkich par) na bazie wskaźników:
rvi
bulls
bears
osma
Force index
adx
wpr
macd
demarker
cci
rsi
stoch
psar
mom
mov aver
price

plus zrobiłem też z tego wszystkiego połączony/uśredniony koszyk tygodniowy (teraz już 3tyg), co się okazało, krótkoterminowo, wcale nie był lepszy od dowolnej pojedyńczej kombinacji (tj nie dawał nawet uśrednionego wyniku)
a i potem kombinacja 3 najlepiej działające w poprzednim okresie wskaźników: osma, force index i rsi, też nie wypadała specjalnie rewelacyjnie.
(tym nie mniej po 2 i 3 tygodniu koszyki które zostawiłem są na plusie)
sumując ... są zarabiające kombinacje sił walut jak i pojedyńczych par oparte na wskaźnikach, i są kombinacje tracące, ale wszystko to jest okresowe i niezależne od JAKOŚCI wskaźnika technicznego, i zmienia się w czasie.
czyli - wydaje mi się że w krótkoterminowej grze technicznej/wskaźnikowej (na walutach) uwidocznia się BRAK KONTEKSTU. tzn bieżąca wygrana jak i przegrana na bazie wskaźnika a w zasadzie wszystkich wskaźników jest krótkotermonowo pozorna i przypadkowa, a rozmiar zysku i straty zależy zależy wyłącznie czy akurat dane ustawień się dopasowały czy nie(oraz oczywiście od psychicznej reakcji tradera)
znaczy NIE MA ZNACZENIA UŻYCIE WSKAŹNIKA/ÓW Z AT BO KRÓTKOTERMINOWO I STATYSTYCZNIE tj i interwały i tydzień i wszystkie niższe zwyczajnie niedziałają. reszta to przed i post-racjonalizacja naszych wyborów i zagrań ..a wszystko to szukanie wiatru w polu.
...i tu całkowicie wyczerpałem temat: Analiza Techniczna.
NA FOREXIE nie działa spekulacja wskaźnikowa, ani metody o to oparte - nie ma tym samym możliwości znalezienia gralla opartego o AT, natomiast w pewnym sensie działa inwestowanie w waluty.
...
konteksty stanowi np CZAS, (innych kontekstów też poszukam: kalkul ryzyka ... in.

pozdr

koszyczki tygodniowe bardzo fatalnie, dzienne słabiutko, mieszane i kombinacyjne w kratkę (były ciekawe kombinacyjne rodzynki ).  
miesięczny duże plusy:



tyle z pola wirtualnej walki o ... nasze ... i wasze pipsy ?

rodzinka była u mnie przez 3 tygodnie, wyżarła wszystkie zapasy, wypiła co się dało, a 2 psy zostawiły stado pcheł, z którymi teraz walczyłem przez 10 dni. koszmar.

obserwując co się działo na poprzednim koszyku miesięcznym, to po czerwonej kresce (początek sierpnia) ta korelacja zaczęła wyraźniej tracić.


obecny sierpniowy koszyk jest w szerokiej konsoli. na forexfactory też sporo psioczyli że wiele tygodniowych koszyków stratnych.

wyodrębniłem że można ustawić kilka kombinacji 1-2(-3) tj kilkutygodniowych działających w 3/4 przypadkach. może z któryś skorzystam. pozostałe nietrafne trzeba zamykać ze stratą po max. tygodniu, bo jak coś ciągnie to idzie dalej okey, a jak na koniec tygodnia nie odrobi to zamykać ze stratą bo większa szansa na pogłębienie złej kombinacji.

także któtkoterminowe kosze to (1)2 tygodniowe, niektóre dają spektakularne wyniki a inne spory wpierdol, rama sygnałów m30, H1, H4, D1 czy W1 ma drugorzędne znaczenie, bo i tak najważniejszy jest usytuowane w dobrym KONTEKŚCIE: ustawienie z m15 może dobrze działać przez tydzień, a ustawienie tygodniowe W1 może wogóle nie działać.

testowałem różne metody otwierania (ew zarządzania) długo-terminowymi koszy, wyszło na razie że głównie 4 sposoby są takie:

schematy otwierania/zamykania, tj:
1. statyczne (od początku mca do końca),
2. dynamiczne (zmiany i modyfikacje zawartości koszyka),
3. pół-statyczne (zamykania i odnawianie tego samego kosza),
4. pół-dynamiczne (otwieranie i zamykanie nowych koszy).
zmodyfikowane:



trwa praca nad narzędziami oraz nad "drzewem decyzyjnym" metody, może od września ruszy nie-testowy model koszykowy (na realnym koncie).  
pozdr narka za tydzień.

"Traderzy pozycyjni

Całkowite przeciwieństwo scalperów oraz daytraderów. Traderów pozycyjnych uważa się za jednych z najmocniejszych psychicznie. Potrafią bowiem utrzymywać otwarte transakcje przez tygodnie, miesiące, a nawet lata w międzyczasie przeżywając załamania nastroju i ogromny stres podczas każdych niezgodnych z przewidywaniami ruchów na wykresie.
Traderzy pozycyjni dokonują transakcji bazując w głównej mierze na trendzie otwierając zgodnie z nim kolejne pozycje – im wyraźniej zarysowuje się trend tym więcej pozycji jest otwieranych. Do analizy wykorzystują wykresy na najwyższych ramach czasowych opierając swoje decyzje tradingowe na „bombach” newsowych i na kompleksowej analizie technicznej."

to by podchodziło pod ten deseń. chociaż z tą analizą techniczną, która miałaby trwać nawet lata to chyba gościu bezmyślnie powtórzył po kimś, bo to a.fundamentalna.

witam, dalszy okres badawczy
oraz
okres (ciężkich) stress-testów:
miesięczny ccfp (częściowo wg ustawień forexfactory) tragedia!
MN ccfp: -24% (dd-40%) na moim real-testowym dd-33%)

Po prostu przy standardowych ustawieniach, gdy złapie stałe ustawienia miesięczne to (w przybliżeniu) trzyma tak cały miesiąc.
mając do analizy 4 miesiące (zaledwie) z miesięcznymi ustawieniami możnaby powiedzieć że się to dość sprawdza bo całkiem znośnie z konsolami sobie radzi (nic nie robiąc), ale problem poważny pojawia się gdy w 1-2 tygodniu od początku danego miesiąca zmieniają się globalne relacje między walutami, a system nie może ZAREAGOWAĆ przez kolejne 2tygodnie,
możnaby wprawdzie wziąść inne ustawiania tj tylko parametry "TT" i "on" (czyli np w zasadzie trendowe reagowanie reagowanie na sma, jak mi się zdaje), ... ale nie jest to wg mnie zadowalające mnie rozwiązanie, i nie do końca wim na ile podziała na plusie zważywszy na okresową konsolowość rynku.

przeprowadziłem też symulacje syst. miesięcznych (wrzesień):
MN RS: -18%,
MN force index14: +28%, !!
MN macd: -25%,
MN stoch833: +9%,
MN ma6: -31%, !!
MN rsi14: -7%,
MN rvi10: +15,
MN cci14: +13%,
MN mom14: -6%,
MN wpr14: -6%,
MN adx14: +4%,
MN osma12,26,9: +32%, !!
MN bulls14: +9%,
MN bears14: +18%,
MN psar02: -2%,
MN demarker14: +1%

globalnie podsumowując takie modele statyczne, wyszedłby jakiś plus. tylko potrzebne są min 2 konta na tyle zleceń.

Wnioski (cz. podobne do poprzednich) niezbędna jest:
Dywersyfikacja:
-schematów miesięcznych MN: np 4 różne, ew. też schematy zmienne (lub z aktualizacją po 1 tygodniu), lub inaczej będę kompilował ccfp,
-okresowa, np kombinacyjne m15-m30-h1-h4-d1-w1,
-walut (w tym poziomy maxymanego zaangażowanie w daną walutę).

+-+-+-+-+-+-+
Schematy otwierania/zamykania, nadal rozważam, tj:
1. statyczne (od początku mca do końca),
2. dynamiczne (zmiany i modyfikacje zawartości koszyka),
3. pół-statyczne (zamykania i odnawianie tego samego kosza),
4. pół-dynamiczne (otwieranie i zamykanie nowych koszy).

statyczne miesięczne są nieelastyczne, ale nie zajmują czasu na śledzenie i manipulowanie zleceniami jak dynamiczne. chyba więc muszę wybrać pół-statyczne i pół-dynamiczne.


zainstalowałem vpsa, puszczę jakieś kombinacyjne poniżej tygodnia z take profitami.
POZDR

MN WRZESIEŃ:
-ccfp 8LEVEL: -24%
-16 Systemów: średnio +3,5%

MN PAŹDZIERNIK: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+15%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: +24%,
-16 Systemów: +3%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +6%,+8%,

MN LISTOPAD: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+4%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: -7%,
-16 Systemów: +7%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +8%,+11%,

poszedłem bardziej w stronę kompilowania różnych systemów.
tym nie mniej jakieś spore opóźnienie w takich miesięcznych jest, i z reguły zarabia dopiero w 2 poł miesiąca. dziwne.
no i w 3 miesiące trochę swapy pozjadały kilka % zysku.

ponieważ to trochę wygląda na kręcenie się wokół własnego ogonka, a zarobek jest symboliczny, więc na razie przenoszę systemy miesięczne ze sfery trejdingu do sfery luźnej obserwacji. może i to jest metoda niezła ale przy grze średnioterminowej i na większą kasę.


przechodzę na interwał szybszy,
rzecz podobna (tj koszyk 14-28 zleceń), ale główna metoda "przeciwko wskaźnikowej analizie technicznej na D1" (ale przy zachowaniu jakiejś tam dywersyfikacji portfela).
wskazań jest więcej i interwał d1, więc rozjazd wyników IN PLUS lub IN MINUS będzie już chyba wyraźniejszy.  

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

MN WRZESIEŃ:
-ccfp 8LEVEL: -24%
-16 Systemów: średnio +3,5%

MN PAŹDZIERNIK: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+15%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: +24%,
-16 Systemów: +3%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +6%,+8%,

MN LISTOPAD: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+4%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: -7%,
-16 Systemów: +7%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +8%,+11%,

poszedłem bardziej w stronę kompilowania różnych systemów.
tym nie mniej jakieś spore opóźnienie w takich miesięcznych jest, i z reguły zarabia dopiero w 2 poł miesiąca. dziwne.
no i w 3 miesiące trochę swapy pozjadały kilka % zysku.

ponieważ to trochę wygląda na kręcenie się wokół własnego ogonka, a zarobek jest symboliczny, więc na razie przenoszę systemy miesięczne ze sfery trejdingu do sfery luźnej obserwacji. może i to jest metoda niezła ale przy grze średnioterminowej i na większą kasę.


przechodzę na interwał szybszy,
rzecz podobna (tj koszyk 14-28 zleceń), ale główna metoda "przeciwko wskaźnikowej analizie technicznej na D1" (ale przy zachowaniu jakiejś tam dywersyfikacji portfela).
wskazań jest więcej i interwał d1, więc rozjazd wyników IN PLUS lub IN MINUS będzie już chyba wyraźniejszy.  

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

Ten system jest do dupy PINGWIN. <dupa>

Zysk jest dwa razy mniejszy od max DD.
Pingwin muszę ciebie zmartwić, nie ma Graal. :/
Wygląda na martyngał.
Na zwykłym MACD miałbyś podobne wyniki.

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

Ten system jest do dupy PINGWIN. <dupa>

Zysk jest dwa razy mniejszy od max DD.
Pingwin muszę ciebie zmartwić, nie ma Graal. :/
Wygląda na martyngał.
Na zwykłym MACD miałbyś podobne wyniki.

na obrazku jest wynik brutto tj z prowizjami i swapami = max +3500 min dd -2000. generalnie z dd marnie, chociaż w praktyce istotne byłyby też dane z uwzględnieniem zamykana na zysku przed wejściem w dd.  
natomiast racja, siła walut to nie jest to żaden grall, ale bardziej ciekawe dla mnie wielość par (dywersyfikacja i różność portfeli).

wygłupiasz się, słowo martyngał odnosi się do uśredniania, a tu jest zwyczajna dywersyfikacja. ale możnaby też uśredniać. przy portfelu zdywersyfikowanym daje to lepsze efekty bo pozycje są mniejsze i reagują z różną siłą/słabością względem różnych walut. więc część się znosi, a na części nawet przy uśrednianiu jest zysk. więc nie wali tak obsuwa jak pojedyńcza (za)duża pozycja. tym nie mniej we wszystkim wskazany jest umiar.  

MACD jest generalnie słabszy, statystycznie ze wskażników to najbardziej efektywne są stochy, rsi, i długoterminowe średnie (na wolniejszych interwałach), oraz granie pod setupy, niektóre range na podstawie zmiennośći oraz metody podążające z atrowymi stopami.

Co myślicie o wykorzystaniu tego sticka do nauki tradingu: https://developer.movidius.com/ ?

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

Ten system jest do dupy PINGWIN. <dupa>

Zysk jest dwa razy mniejszy od max DD.
Pingwin muszę ciebie zmartwić, nie ma Graal. :/
Wygląda na martyngał.
Na zwykłym MACD miałbyś podobne wyniki.

na obrazku jest wynik brutto tj z prowizjami i swapami = max +3500 min dd -2000. generalnie z dd marnie, chociaż w praktyce istotne byłyby też dane z uwzględnieniem zamykana na zysku przed wejściem w dd.  
natomiast racja, siła walut to nie jest to żaden grall, ale bardziej ciekawe dla mnie wielość par (dywersyfikacja i różność portfeli).

wygłupiasz się, słowo martyngał odnosi się do uśredniania, a tu jest zwyczajna dywersyfikacja. ale możnaby też uśredniać. przy portfelu zdywersyfikowanym daje to lepsze efekty bo pozycje są mniejsze i reagują z różną siłą/słabością względem różnych walut. więc część się znosi, a na części nawet przy uśrednianiu jest zysk. więc nie wali tak obsuwa jak pojedyńcza (za)duża pozycja. tym nie mniej we wszystkim wskazany jest umiar.  

MACD jest generalnie słabszy, statystycznie ze wskażników to najbardziej efektywne są stochy, rsi, i długoterminowe średnie (na wolniejszych interwałach), oraz granie pod setupy, niektóre range na podstawie zmiennośći oraz metody podążające z atrowymi stopami.

Do takiego grania potrzebna jest duza kasa.

Zobaczymy za 3 msc jakie wyniki bedzie mieć ten twój Graal.

Macd czy rsi czy sts to jest jedno i to samo, średnia z x okresów.

Janus napisał:

Co myślicie o wykorzystaniu tego sticka do nauki tradingu: https://developer.movidius.com/ ?

Nie ma tak łatwo, ze sobie odpalisz AI i będziesz zarabiać.

Aligator napisał:

Do takiego grania potrzebna jest duza kasa.

Zobaczymy za 3 msc jakie wyniki bedzie mieć  ten twój Graal.

Macd czy rsi czy sts to jest jedno i to samo, średnia z x okresów.

w tym sensie co piszesz to moznaby sprowadzić wszystko i np życie do zbadania długości, ale nie mówi to o jakości, która może być różna (w jakimś zakresie oczywiście, bo każdy cierpi i każdy doznaje jakichś przyjemności).  

natomiast "statystycznie" sts jest efektywniejszy od większości wskażników oraz macda (testowałem to). co nie znaczy że to grall (bo nie ma jednowymiarowego gralla , a inne wymiary oprócz długośći wskażnika to: mm, faza rynkowa, dyscyplina (psych.), prawdopodobieństwo, rr, dd, zmienność instrumentu, itd).    
czyli
zdywersyfikowany pakiet/koszyk to dopiero 1-szy z kilku wymiarów, resztę trzeba określić (znaleźć) 

a jak będzie conajmniej 10 wymiarów to yo będzie jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości (w tym rzeczywistości rynkowej).
nie wygląda to prosto ani oczywiście.

gra koszykami od 7par(tj1waluta pełna) do różnych 24 par, głównie przeciwko analizie technicznej, 2miesięczne wyniki, niestety również nie ma rewelacyjnych oraz co dla mnie istotne: obiektywnej wyraźnej średnioterminowej przewagi statystycznej.  



chyba skupię się teraz na czymś w rodzaju tworzenia "koszyków korekcyjnych" i "koszy trendowych". wygląda że występują trwalsze tendencje w tym względzie. na razie ogarniam interwały D2 i D3.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Janus napisał:

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to  potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

moim zdaniem, EA ma małe szanse powodzenia bo MQL jest prymitywny i przestarzały. Dodatkowo, detalista nie ma równych szans z profem bo spready, marże broka, czasami płynność i punkty swapowe działają na jego niekorzyść.  

pewnie macie racje ale ....
no też sam testowałem przeciwne, ale to tutaj ustawiane były ręcznie na oko tj ileś pkt poniżej kursu buy limit, a powyżej kursu sell limit. w sumie to chaotycznie nawet. na vpsie oczywiście.
a automat na bazie envelopes robił SL po wyjściu poza zakres.
więc to w sumie taka łaparka stoplosów, a zyskujące przetrzymywał aż z powrotem nie przebiło, ale nie na tyle długo, więc straty nie narastały mocno jak w normalnym przetrzymywaniu i zamykał gdzieś gdzie byłyby kolejne stoplossy, więc i tak znacznie lepiej niż normalny gracz który wymięka lub liczy na powrót itp lub uśrednia, bez optymalizowania itp
jak znajdę kopiarkę reverse to może popróbuję na realnym.

mam łapaczkę stoplosów, czyli zamykanie jest ogarnięte, teraz pozostaje problem że nie wiem kiedy pozycje otwierać.
może otworzę na początek na wszystkim w obu kierunkach. co radzicie.
ale wreszcie zweryfikujemy teorię "czy ważniejsze jest otwieranie czy zamykanie".

wrzuciłem tą reverse łapaczkę, plus takeprofit adr-owy, czyli wiadomo kiedy zamyka,
niestety na razie popuszczałem transakcje z dupy, z powodu braku jednoznacznej koncepcji otwierania pozycji,
co dziwne nawet pomimo tego na razie założone parametry statystyk się zgadzają, tj 80% i rr 1:1 (nawet zn. ponad).

3 dni 650pips, ale natenczas zamknąłem wszystko. :