UFO - 21-22.08.2010 - weekend

OpCjOnEr napisał:

HIOB: orientujesz się może czy Tiesto nie planuje jakiegoś koncertu gdzieś w pobliżu Polski?

masz co roku pod nosem festival sunrise i takie pytania zadajesz

Kola napisał:

OpCjOnEr napisał:

HIOB: orientujesz się może czy Tiesto nie planuje jakiegoś koncertu gdzieś w pobliżu Polski?

masz co roku pod nosem festival sunrise i takie pytania zadajesz

Ale mi konkretnie o Tiesto chodzi.

Poza tym pod nosem to też tak nie jest.

to jest dobre:

czysta AT - analiza trendu:

MAYDAY będzie ale dopiero w listopadzie i aż w Katowicach:
http://info.mayday.pl/
Byłem tam chyba z 6 albo 7 lat temu, to był zdaje się pierwszy Mayday w Polsce.

OpCjOnEr napisał:

Kola napisał:

OpCjOnEr napisał:

HIOB: orientujesz się może czy Tiesto nie planuje jakiegoś koncertu gdzieś w pobliżu Polski?

masz co roku pod nosem festival sunrise i takie pytania zadajesz

Ale mi konkretnie o Tiesto chodzi.

Poza tym pod nosem to też tak nie jest.

na wszystkie pytania swiata, odpowiedzi znajdziesz w google

Sprajt Trejder Employed napisał:

klasyczna AT czyli chmury i tu ostatni spadek jeszcze mozna traktowac jako korekte

bo to jest korekta
HEJ

OpCjOnEr napisał:

Sie ma trejdernio!

To wczorajsze moje przygody z Pyrlandii (tak, tak, znowu se wyskoczyłem - a co nie wolno?).

Gadzinka u tej pani:
http://www.roksa.pl/lpl/anons.php?nr=39531
[lasencja marzenie jak ta lala - zdecydowanie w moim typie, troche marudzila jak chcialem by nieco dluzej mi pale possala ale ogolnie bylo gucio]

Gadzinka tu:
http://www.thaiway.pl/poznan_galeria_m.html
Tam faktycznie Tajki pracują! Wystrój gustowny, relax zajebisty full wypasior czułem się przez moment jak w Azji tylko jak przyszło do płacenia to cena europejska no ale wiadomo. Nieźle była ta masażystka zaskoczona jak parę słów po tajsq powiedziałem ale ogólnie muy simpatico.

W piątek balety w Bee Jay'sie, wczoraj w Sami Swoi i trochę do Czekolady zajrzałem jakaś impreza Aloha Hawaii była takie wieńce a la hawajskie rozdawali ale cienka muza jak na techniawę to porażka.
Muszę na jakieś porządne techno party takie z prawdziwego zdarzenia się wybrać. Nie byłem jeszcze w Esqlapie - ponoć tam techniawki często są.

Aha, i z Brovarii qpiłem tą puszkę 4.8l piwka pszenicznego Specjal - bardzo dobre ono.

Teraz co tydzień będę imprezował w Pyrlandii?

Laptok jaki muszę zaqpić i się tam wyprowadzę na miesiąc.

w tym Thaiway to faktycznie sama masarnia ??

To nie je moje:

ja juz w warszawie. ktos chetny na wypicie bro ?

SABINKA może bez ARMAGEDONU ale falke C w [B] do flachy robi

kurcze brakło wykresu dla zielonej


HEJ

Koniec wakacji...

Gratuluję, tym co zarobili przez ostatni tydzień. Współczuję tym co stracili...

Od jutra dobiorę się do waszego depo...

Rok 1981 - Chrzanów (fakt autentyczny)

Siedzimy z kolegą przed spożywczakiem (róg ulicy) i popijamy szlachetny trunek jakim było na owe czasy piwo
Po drugiej stronie ulicy idzie tatuś ze swoim synkiem
W pewnym momencie smyku (lat około 6-7) podskakując oddala się od tatusia i głośno radośnie mówi "tatusiu tatusiu piwko jest"
Tatuś dochodząc do synka uspakaja go mówiąc "milcz szczeniaku nie kompromituj ojca"

Dopisek: Tym smykiem być może był nasz szanowny INDIANA

Sztukmistrz z Lublina napisał:

w tym Thaiway to faktycznie sama masarnia ??

No, "specjalnego" masażu nie przewidziano w programie - to nie Bangkok. Ale warto pójść - po prostu idąc tam nie nastawiaj się na czynności sexualne tylko na relax a najlepiej idź tam bezpośrednio PO to nie będziesz miał takich rozterek.
W Warszawce salonik coming soon:
www.thaiway.pl

GDZIE MOGE PODGLĄDAĆ WSZYSTKIE AKCJE NA RAZ BEZ TWORZENIA OKIENEK ?
BO W MBANKU TO TRAGEDIA...

ROGER napisał:

GDZIE MOGE PODGLĄDAĆ WSZYSTKIE AKCJE NA RAZ BEZ TWORZENIA OKIENEK ?
BO W MBANKU TO TRAGEDIA...

BOSSA lub samemu wykupić pakiet Notowania 3 MAX (Statica AT 3)
HEJ

http://migal.salon24.pl/

Partia nie może przypominać grupy nieodróżnialnych od siebie agentów Smithów z Matrixa, którzy byli multiplikacją jednego człowieka. A Pan nie może ogrywać roli Herbertowskiego Damastesa z przydomkiem Prokrustes.

Sztukmistrz z Lublina napisał:

zakladam taki wariant:

Kolo z przykladu ma dane od 1998 do 2010
podzielil okres na dwa zbiory
1998-2008 czyli 10 lat
oraz
2009-2010 czyli 1,5 roku
pierwszy jest zbiorem In-Sample na ktorym szuka metody
drugi zbiorem Out-of-Sample na ktorym sprawdza czy uzyskane na In-Sample warunki dzialaja na danych ukrytych
Zakladam ze na zbiorze In-Sample za pomoca Metasa czy Amica zrobil np 10000 optymalizacji ( kombinacji parametrow sposrod ktorych wybral te o wysokim wskazaniu przyjej w tescie funkcji celu np NetProfit, OSS itp ale nie najwyzsza ale z takiego zakresu gdzie jest najwyzsza stabilnosc efektywnosci miedzy In-Sample i Out-of-Sample.
skorygujmy zalozenia co do podzialy calosci zakresu na IN i OUT bo sa wg mnie zle
In-Sample 2004-2007 czyli 4 lata w miere swieze ale z hoojowizna 2004 roku inside
Out-of-Sample 2008-2010 czyli 2,5 roku
ew granica w polowie 2008

i teraz kiedy mamy zrozumienie procesu przygotownia
jeszcze raz prosba Nephros o opinie o "dziurze" w sposobie przygotowania sysa.

Sztukmistrz, chyba mylisz back testing z optymalizacją. To drugie, to dla mnie to 'curve fitting' i prosta droga do straty kapitału.
Optymalizowanie parametrów systemu na podstawie jednej (!) serii danych to jakaś masakra (robisz 10 000 testów ale na JEDNEJ serii danych). W takiej sytuacji możemy być pewni że 'live' wyniki będą zupełnie inne. Walk-forward to niby mały krok naprzód ale tak naprawde co możemy powiedzieć o rozkładzie wyników naszego systemu na podstawie dwóch serii danych?
Pewnym rozwiązaniem jest walk forward na wielu seriach (ale w tym przypadku dysponujemy chyba zbyt małą ilością danych) czy metody typu monte carlo.
Oczywiście żadna metoda nie zagwarantuje nam przyszłych wyników ale wyeliminowanie strategii które nie działały w przeszłości ochroni w pewnym stopniu nasz kapitał.

PS. Wyobrażasz sobie zastosowanie powyższej metodologii do back testowania systemów trejdujących wiele rynków/wiele systemów?

Liber GRIZZLI Abaci napisał:

Koniec wakacji...

Gratuluję, tym co zarobili przez ostatni tydzień. Współczuję tym co stracili...

Od jutra dobiorę się do waszego depo...

Skoro No1 się dobiera to znaczy S przez duże S i depo in +.

nomad napisał:

http://migal.salon24.pl/

Nomad
cos jest w tym tasiemcu takiego zeb przeczytac
qwa.. autor nie zachecajacy
a takie dlugie
migal zaczal trylogie pisac ?

o co kaman ?

Sztukmistrz z Lublina napisał:

nomad napisał:

http://migal.salon24.pl/

Nomad
cos jest w tym tasiemcu takiego zeb przeczytac
qwa.. autor nie zachecajacy
a takie dlugie
migal zaczal trylogie pisac ?

o co kaman ?

w zasadzie masz rację
u mnie gadałka czyta w tle

Jones napisał:

ROGER napisał:

GDZIE MOGE PODGLĄDAĆ WSZYSTKIE AKCJE NA RAZ BEZ TWORZENIA OKIENEK ?
BO W MBANKU TO TRAGEDIA...

BOSSA lub samemu wykupić pakiet Notowania 3 MAX (Statica AT 3)
HEJ

OK JUTRO WALE I ZAKŁADAM

nephros napisał:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

zakladam taki wariant:

Kolo z przykladu ma dane od 1998 do 2010
podzielil okres na dwa zbiory
1998-2008 czyli 10 lat
oraz
2009-2010 czyli 1,5 roku
pierwszy jest zbiorem In-Sample na ktorym szuka metody
drugi zbiorem Out-of-Sample na ktorym sprawdza czy uzyskane na In-Sample warunki dzialaja na danych ukrytych
Zakladam ze na zbiorze In-Sample za pomoca Metasa czy Amica zrobil np 10000 optymalizacji ( kombinacji parametrow sposrod ktorych wybral te o wysokim wskazaniu przyjej w tescie funkcji celu np NetProfit, OSS itp ale nie najwyzsza ale z takiego zakresu gdzie jest najwyzsza stabilnosc efektywnosci miedzy In-Sample i Out-of-Sample.
skorygujmy zalozenia co do podzialy calosci zakresu na IN i OUT bo sa wg mnie zle
In-Sample 2004-2007 czyli 4 lata w miere swieze ale z hoojowizna 2004 roku inside
Out-of-Sample 2008-2010 czyli 2,5 roku
ew granica w polowie 2008

i teraz kiedy mamy zrozumienie procesu przygotownia
jeszcze raz prosba Nephros o opinie o "dziurze" w sposobie przygotowania sysa.

Sztukmistrz, chyba mylisz back testing z optymalizacją. To drugie, to dla mnie to 'curve fitting' i prosta droga do straty kapitału.
Optymalizowanie parametrów systemu na podstawie jednej (!) serii danych to jakaś masakra (robisz 10 000 testów ale na JEDNEJ serii danych). W takiej sytuacji możemy być pewni że 'live' wyniki będą zupełnie inne. Walk-forward to niby mały krok naprzód ale tak naprawde co możemy powiedzieć o rozkładzie wyników naszego systemu na podstawie dwóch serii danych?
Pewnym rozwiązaniem jest walk forward na wielu seriach (ale w tym przypadku dysponujemy chyba zbyt małą ilością danych) czy metody typu monte carlo.
Oczywiście żadna metoda nie zagwarantuje nam przyszłych wyników ale wyeliminowanie strategii które nie działały w przeszłości ochroni w pewnym stopniu nasz kapitał.

PS. Wyobrażasz sobie zastosowanie powyższej metodologii do back testowania systemów trejdujących wiele rynków/wiele systemów?

ok. rozumie ze masz zastrzezenia do tego ze calosc jest na jednej seri danych - realny historyczny przebieg waloru w dostepnym okresie po dzielony na 2 czesci In i Out.

"Pewnym rozwiązaniem jest walk forward na wielu seriach (ale w tym przypadku dysponujemy chyba zbyt małą ilością danych) "

no skoro mamy danych za 10 lat np i je uzywamy jak wyzej, to pytanie retoryczne.
nawet jakbysmy szukali metody na DJ i mieli na dziennych 100 lat historii to co bys proponowal podziielenie na 10 czesci ?
jakos nie wydaje mi sie to sensowne.
inny pomysl to testowanie na wielu walorach w sensie wielu indeksow, surowcow, walut, akcji
wtedy mozemy miec za ten sam np 10 letnbi okres bardzo wiele roznych walorow.
czy to miales na mysli ?

wybacz ale narazie to widze ze podwazasz podejscie z przykladu ale nie bardzo wiesz co zrobic w zamian albo jak uzupelnic tamto podejscie.

"Oczywiście żadna metoda nie zagwarantuje nam przyszłych wyników ale wyeliminowanie strategii które nie działały w przeszłości ochroni w pewnym stopniu nasz kapitał"
zdanko okragle. pierwsza czesc nieprawdziawa z zalozenia piszez ZADNA czyli stawiasz zalozenie o niemozliwosci metody "gwarantujacej" co rozumie jako "obiecujacej w max stopniu" zyslow w przyszlosci. druga czesc zdania "wyeliminowanie strategii które nie działały w przeszłości ochroni w pewnym stopniu nasz kapitał"
to taka oczywista oczywistosc.

co do terminologi jak nazwiesz testowanie zakresu parametrow systemu jak nie optymalizacja ?

mam pytanie czy jestes praktykiem ?
bo Twoja odpowiedz mnie zawiodla.

nomad napisał:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

nomad napisał:

http://migal.salon24.pl/

Nomad
cos jest w tym tasiemcu takiego zeb przeczytac
qwa.. autor nie zachecajacy
a takie dlugie
migal zaczal trylogie pisac ?

o co kaman ?

w zasadzie masz rację
u mnie gadałka czyta w tle

ja nie mam gadlki, wiec Migalski wypierdala

A GDZIE JAKIE DOBRE FORUM DO AKCJI, LUB COSIK DO POCZYTANIA
BO U NAS CISZA, A NA BANKIERZE TRAGEDIA

Sztukmistrz z Lublina napisał:

mam pytanie czy jestes praktykiem ?
bo Twoja odpowiedz mnie zawiodla.

Ja nie podważam żadnej metody. Zwróciłem jedynie uwagę na fakt, iż opisana wcześniej metodologia, ze względu na swoje ułomności, opiera się w dużej mierze na subiektywnej ocenie systemu. Wychodzę z założenia, że metoda naukowa to jedyny racjonalny oraz obiektywny sposób aby wycisnąć coś użytecznego z danych rynkowych oraz jedyna metoda oceny wartości prognostycznej strategii inwestycyjnej.

Tak, jestem praktykiem i jako praktyk napiszę, że zaproponowana metoda jest i tak o niebo lepsza niż rysowanie kresek na wykresie ale daleko na niej nie zajedziemy.

Mimo że pewnie pozostaniemy przy swoich zdaniach, dziękuję za ciekawą dyskusję jakich mało na tym forum.

Miłej niedzieli!

inwestor napisał:

ROGER napisał:

A GDZIE JAKIE DOBRE FORUM DO AKCJI, LUB COSIK DO POCZYTANIA
BO U NAS CISZA, A NA BANKIERZE TRAGEDIA

Cisza przed burzą
Żeby coś czytać trzeba coś napisać
Jeden Opcio piszący o dupie maryny stron nie narobi
Jeżeli są "ataki na aktywnych forumowiczów" to skutkiem jest "zamykanie się" piszących lub jeszcze gorzej pyskówki
Wymiana doświadczeń ma polegać na bezstronnym opisaniu tego co każdy z nas zauważa na wykresach w oparciu o swoje metody analizy
inwestor

OK
KUPUJE AKCJE I JESTEM BARDZO CIERPLIWY TZN
SPADAJĄ LUB ROSNĄ LUB BARDZO DŁUGO ROSNĄ I POTEM SPADAJĄ - A JA JE CIĄGLE MAM
NIE POTRAFIĘ OKREŚLIĆ MOMENTU WYJŚCIA
NP.
TEX WYWALONY NA SL 1,60 - TO CHYBA DOLEK
DUD WYWALONY NA SL 1.3 TU TEŻ
MONNARI ROŚNIE I ROŚNIE JUŻ 2 RAZ A JA MAM I MAM (KILKANAŚCIE MIESIĘCY)
BRS NIC NIE WIEM GRAM POD PP
CZP MAM ŚREDNIO PO 0,42 I NIE WIEM CO DALEJ
I JESZCZE 10 INNYCH SPÓŁEK
CPE, FMF, HRT W HUJ!, CPA, OIL - RULETA,CHEMOS, MAGNA, PRONOX I BIOTON

MOŻECIE TO DORADŹCIE
BO MOJE METODY I ANALIZY SĄ DO DUPY
LUB PORADZIĆ GDZIE SIE TEGO NAUCZYĆ TU LUB NA PRIV, BO SAMOUK ZE MNIE KIEPSKI

No to może jutro eL pod te spadki i zaszorcone UFO?