Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

tak SP500 możliwe jazdy w góre

na fw20 tego nie widać ale wykres wig20 daje do zrozumienia że nasze eS coś nie bardzo

hej

ma prosbe zeby nie komentowac sytuacji biezacej
bo to nie ma nic wspolengo z podejsciem systemowym
nie ma znaczenie zednego czy teraz spadnie czy wzrosnie i jak sie ma obecna eska przy podejsciu systemowym

podejscie systemowe oznacze ze mamy swiadomosc na czym polega nasza przewaga na rynku
i ze ma ona charakter statystyczny i nieuchronnie objawi sie odpowiednio dlugiej serii transakcji

rezultat pojedynczej biezacej transakcji jest nieistotny i nieprzewidywalny.
sygnal biezacy np L nie mowi ze teraz urosnie
tylko ze zajmujac odpowiednio dlugo pozycje L , S wg systemu po odpowiednio dlugiej serii transakcji bedziemy na plusie
i ten plus bedzie zblizony do skalkulowanej na etapie tworzenia systemu przewagi wyrazonej np wartoscia oczekiwana.
oczywiscie wynik realny bedzie pomniejszony o wspolczynnik z motta przemaqa.

kolejna sprawa to teorie, koncepcje sie SPRAWDZA
czyli majac jakis koncept przeprowadza sie wyliczenia co by bylo gdyby go zastosowac
to jest 1 weryfikacja syttemowosci
jesli cos sie nie nadaje do przeliczenia nie jest systemowe
gdyz nie moze dac przewagi o charakterze statystycznym.
moze byc jakims wsparciem do gry dyskrecjonarnej i tyle

ale watek jest o Systemach.

co do slusznosci takiego podejscia systemowego a nie ala-systemowego
swiadczy 2 miejsce Crusa w PC najdobitniej.

system to granie wg zasad

sprawdzilem zasade na wig20 - plus teraz, ze nie ma duzych luk:





sa pulapki, jeszcze jak kurs wejdzie w konsole (slup gora-dol) to jest ryzyko, ze bedzie sie bujalo 2-3 razy i dopiero wlasciwe wybicie.
po dobrym wybiciu kurs nie zawraca i leci ciagiem tworzac linie (trend).
Pomysly wzialem z UFO. Pieniadze sa na UFO

brawo mylogi,
ciekawa propozycja.
ja tez nie baczac na rozwoj tej rozmowy, zbudowalem modul okreslajacy trend.
gdyby tylko trzymac sie jego wytycznych to mielibysmy taki wynik:

Trejder ATR Player napisał:

Jones, jak dales metode typu "sygnal wstepny" i "potwierdzenie" to wymyslilem cos takiego:



z tego co widze to jak jest dobry sygnal to nie moze byc zanegowany kolejna swieczka wyzsza niz max spadkowej i nizsza niz min wzrostowej.
jeszcze zamkniecie.

Można by było dołożyć pewną rezerwę, aby uchronić się od fałszywych wybić.
Np. jeśli wyżej niż H+ jakaś liczba to dopiero L.
Taka szybka myśl.

martin napisał:

Trejder ATR Player napisał:

Jones, jak dales metode typu "sygnal wstepny" i "potwierdzenie" to wymyslilem cos takiego:



z tego co widze to jak jest dobry sygnal to nie moze byc zanegowany kolejna swieczka wyzsza niz max spadkowej i nizsza niz min wzrostowej.
jeszcze zamkniecie.

Można by było dołożyć pewną rezerwę, aby uchronić się od fałszywych wybić.
Np. jeśli wyżej niż H+ jakaś liczba to dopiero L.
Taka szybka myśl.

Równie dobrym filtrem okazuje się czas...

tylko ze jak juz bedziecie pewni to kurs bedzie duzo dalej od ceny wejscia w kierunku nie premiowym...
ot, odwieczna dywagacja czy czekac az sie potwierdzi czy wchodzic w atrakcyjniejszej cenie

infinan napisał:

tylko ze jak juz bedziecie pewni to kurs bedzie duzo dalej od ceny wejscia w kierunku nie premiowym...
ot, odwieczna dywagacja czy czekac az sie potwierdzi czy wchodzic w atrakcyjniejszej cenie

...stracić okazję, czy pieniądze?

Jastrząb napisał:

infinan napisał:

tylko ze jak juz bedziecie pewni to kurs bedzie duzo dalej od ceny wejscia w kierunku nie premiowym...
ot, odwieczna dywagacja czy czekac az sie potwierdzi czy wchodzic w atrakcyjniejszej cenie

...stracić okazję, czy pieniądze?

tak, czas - tylko jedna sesja (dla potwierdzenia calej swieczki) - moge sobie jeszcze rysowac opory/wsparcia kilka sesji wczesniej pomocniczo, male formacje, porownywac dlugosc swiec itp.
i min 1H dla potwierdzenia sygnalu intra. El Chupacabra w PC mowil o filtrze czasowym dla stopu itp.

stracic okazje....
kwestia taka co rozumiemy przez okazje?
Jeśli to że np. dzisiaj pomimo spadku dno nie zostało poprawione to tak. Można uznac to za okazję.
Dla mnie filtrem okazja lub nie jest mozliwość ustawienia logicznego bliskiego stopa. Dzisiaj warunek był spełniony . Problem natury psychologicznej. Koniec tygodnia co zrobią inni ?
Coś za coś.

infinan napisał:

ja tez nie baczac na rozwoj tej rozmowy, zbudowalem modul okreslajacy trend.
gdyby tylko trzymac sie jego wytycznych to mielibysmy taki wynik

domyslam sie, ze jest to wynik w PLN , czy jakims cudem w pkt ? jaki tam masz max DD?

dziwi mnie ze w okresie 2007-2009 nie ma progres'u.. przeciez wtedy byl zajebisty trend..

a tak w ogóle, to strasznie kombinujecie:)..
jak metoda / wskaznik/ model mógł przwiedziec upadek LB, i wielką wyprz jaka potem nastapila?
jaki metoda/ wskaznik/ model moze okreslic poczatek / koniec trendu dokładnie w czasie ?
To widac dopiero po fakcie, ze jakas "bańka" wlasnie pekla..
W 2007 wiekszosc spodziewala sie przesilenia (chocby po ilosci rachunków TFI) ale moment odwrotu widac po fakcie..

Mysle, ze prosta krecha czy chocby zwykla EMA wyznaczajace trend jest bardziej przydatna niz mocno skomplikowane modele..

Co do systemow.. wiadomo ze rynek w 70% znajduje sie w konsoli, reszta trend.. wg mnie najlepsze wyjscie, to posiadanie 2 systemow: "trednowego" i "konsolowego".. a poniewaz nie jestemy w stanie okreslic dokladnie w ktorym momencie sie znajdujemy - puszczenie ich obu na jednym rachunku.
Tutaj dobrze wychodzi puszczenie tego w XTB, bo dopuszcza przeciwstawne.. I nie chodzi mi o metode Micha, ale poprostu dopuszczenie posiadania roznych / przeciwstawnych pozycji na jednym rachunku.. Jezeli "trendowy" traci, zarabia "konsolowy" i odwrotnie..

Stworzenie systemu "trendowego" wydaje sie znacznie latwiejsze.. dlatego uwazam za wyzwanie wlasnie "odkrycie" konsolowego.

Mozna na podst danych historycznych, okreslic okresy konsloli, i dla tych okresów zbudowac system, ktory najlepiej sie sprawuje.

Tak wiec szukjamy nie modelu, ktory przewidzi zmiane trendu ale cos co pozwoli zarabiac w okresie palowania Jak sie skonczy konsola (a moze to nastapic w kazdym momencie), zaczna zarabiac trendowe..

Kozo... dwa sygnały :-) :

Bogdan napisał:

Kozo... dwa sygnały :-) :

Czy grasz na te lub temu podobne "rzadkie" (w sensie częstotliwości występowania) sygnały?
Czy da się grać kontraktami w realu takimi sygnałami?
Pytam, bo jeszcze nigdzie na forach nie spotkałem aprobaty gry instrumentami zlewarowanymi na "rzadkie" sygnały.
Czy w ogóle jest sens poszukiwania systemów na "rzadkie" sygnały?
Jakie zagrożenia niesie gra takimi systemami?
Co o tym myślicie, bo osobiście wydaje mi się to interesujące.

re Karnak

odpowiadajac wprost: nie gram.. preferowany interwal to H1 / H4..

wklejac ten rysunek, chcialem pokazac ze nie ma co szukac skomplikowanych metod / modeli okreslających trend.

ta "rzadkosc" sygnałów, o której piszesz moze byc jednak bardzo pomocna.. bo dopóki obowiazuje eL na W1, to mozna grac w ten sposob ze szukamy okazji na korektach (h1 - d1) i podbieramy tylko L.. ryzyko ze sie pomylimy jest male, bo wystapi tylko przy zmianie trendu na W1..

ten wskaznik to oparty na ATR: Chandelier Stops (podziekowania dla Kaczora)..ale moze to byc kazdy inny, np przeciecie srednich

wiem, ze po fakcie to wszystko widac..ale jak spojrzymy na ten rysunek to w 2007-2009 obowiazywalo eS, a od 2009 obowiazuje eL.

zrobilem pare testow..
Sys, dla ktorego zoptymalizowalem ustawienia za okres 2002-2011..
chcialem zobaczyc jak sie zachowuje "jednokierunkowo" w okresach jakie pokazalem wcpoprzednim poscie...
Puscilem na tych "uniwersalnych" ustawieniach za okres 11.2007 - 05.2011

1szy test: long&short
wynik: 2800 pkt, max DD=400 pkt


potem podziliem na 2 okresy

11.2007 - 04.2009 - gra tylko S
wynik: 2300 pkt, max DD=180 pkt


04.2009 - 05.2011- gra tylko L
wynik: 870 pkt, max DD=210 pkt


czyli 'jednokierunkowo" razem: 3170 pkt, DD=210 pkt

Wnioski:
1. Przy graniu w kierunku W1 wynik lepszy o 13% ale DD spadlo prawie o 50% !
2. W bessie lepiej sie zarabia )


Tak teraz sobie mysle, ze moze sensownie jest szukac innych ustawien dla hossy i innych dla bessy ?

Bogdan napisał:

zrobilem pare testow..
Sys, dla ktorego zoptymalizowalem ustawienia za okres 2002-2011..
chcialem zobaczyc jak sie zachowuje "jednokierunkowo" w okresach jakie pokazalem wcpoprzednim poscie...
Puscilem na tych "uniwersalnych" ustawieniach za okres 11.2007 - 05.2011

1szy test: long&short
wynik: 2800 pkt, max DD=400 pkt


potem podziliem na 2 okresy

11.2007 - 04.2009 - gra tylko S
wynik: 2300 pkt, max DD=180 pkt


04.2009 - 05.2011- gra tylko L
wynik: 870 pkt, max DD=210 pkt


czyli 'jednokierunkowo" razem: 3170 pkt, DD=210 pkt

Wnioski:
1. Przy graniu w kierunku W1 wynik lepszy o 13% ale DD spadlo prawie o 50% !
2. W bessie lepiej sie zarabia )


Tak teraz sobie mysle, ze moze sensownie jest szukac innych ustawien dla hossy i innych dla bessy ?

może sie myle ale własnie potwierdziles moje wnioski
gra z trendem jest mniej efektywna
dziwne własnie rozmawiamy ze z trendem to super i takie tam a wychodzi że nie takie super po prostu dore moze byc

systemy do gry w konsolach istnieją i opieraja sie na oscylatorach.W sumie to byly Pierwsze "systemy" w ogole.
re bogdan

co do roznic w hossie i bessie to trak oczywiscie jest.Tutaj Ci tego ludzie nie pwoiedza bo dusza sektrety ale atrowe systemy sa zawsze sprofilowane z wieksza czuloscia w dol (taki Ci kiedys wyslalem zreszta)

Jones napisał:

Bogdan napisał:

Wnioski:
1. Przy graniu w kierunku W1 wynik lepszy o 13% ale DD spadlo prawie o 50% !
2. W bessie lepiej sie zarabia )


Tak teraz sobie mysle, ze moze sensownie jest szukac innych ustawien dla hossy i innych dla bessy ?

może sie myle ale własnie potwierdziles moje wnioski
gra z trendem jest mniej efektywna
dziwne własnie rozmawiamy ze z trendem to super i takie tam a wychodzi że nie takie super po prostu dore moze byc

musza byc roznice dlatego, ze:
-dlugoterminowo gieldy rosly- wzrosty powolne, kiedy powstaja bańki to przechodza w hiperbole - zawsze poki nie bedzie bessy to bedzie pokazywalo, ze lepiej grac z trendem L,
-spadki sa gwaltowniejsze, a po krachu wlacza sie strach i wszystko jest sprzedawane po PKC (kiedys na GPW byly sesje, ze nie dalo sie nic sprzedac przez sesje, dwie, trzy na -10%).





gdzie stawiac stopy??? niedaleko - max/min - czas -xATR.

w sumie 7, bo na samym max bylo naruszenie o 1 pkt.

swieczka nr 6 wyrzucona - miala zielony i czerwony pkt.

czy moge przyjac na podst wykresu i analogii z histori, ze wykres equity powinien sie w koncy wybic ??




czy systemy tez podlegaja takiej 'quasi konsoli', z której nastapi wybicie?
Oby nie w dół

Bogdan napisał:

czy moge przyjac na podst wykresu i analogii z histori, ze wykres equity powinien sie w koncy wybic ??




czy systemy tez podlegaja takiej 'quasi konsoli', z której nastapi wybicie?
Oby nie w dół

dokladnie tak jest
zaznaczone na wykresie okresy
pierwszy to pewnie 2004/5
a drugi to wiadomo od 2010
sa to okresy o malej zmiennosci
co powoduju ze Equity siadaja
gorsze systemy przejda wrecz na ujemna strone
lepsze na male zyski
wyglada na to ze okres wybicia z tego okresy flalty na equity systemow sie zbliza
i znowu wejdziemy w okres efektywnosci systemow
nawet takich Rejczakow
srednia z EQ z wielu sytemow musi sie wybic w gore
bo taka jest natura zjawiska

Mylogi napisał:

Bogdan napisał:

czy mogę przyjac na podst wykresu i analogii z histori, ze wykres equity powinien sie w koncy wybic ??




czy systemy tez podlegaja takiej 'quasi konsoli', z której nastapi wybicie?
Oby nie w dół

dokladnie tak jest
zaznaczone na wykresie okresy
pierwszy to pewnie 2004/5
a drugi to wiadomo od 2010
sa to okresy o malej zmiennosci
co powoduju ze Equity siadaja
gorsze systemy przejda wrecz na ujemna strone
lepsze na male zyski
wyglada na to ze okres wybicia z tego okresy flalty na equity systemow sie zbliza
i znowu wejdziemy w okres efektywnosci systemow
nawet takich Rejczakow
srednia z EQ z wielu sytemow musi sie wybic w gore
bo taka jest natura zjawiska

no ja mam pewne obawy spowodowane jest to tym ze u nas w indeksie przeważają spółki defensywne i praktycznie każda nowa spółka wchodząca do indeksu okazuje sie ze zastępuje spółki mniej defensywne lub całkiem ofensywne

Mylogi napisał:

Bogdan napisał:

czy moge przyjac na podst wykresu i analogii z histori, ze wykres equity powinien sie w koncy wybic ??




czy systemy tez podlegaja takiej 'quasi konsoli', z której nastapi wybicie?
Oby nie w dół

dokladnie tak jest
zaznaczone na wykresie okresy
pierwszy to pewnie 2004/5
a drugi to wiadomo od 2010
sa to okresy o malej zmiennosci
co powoduju ze Equity siadaja
gorsze systemy przejda wrecz na ujemna strone
lepsze na male zyski
wyglada na to ze okres wybicia z tego okresy flalty na equity systemow sie zbliza
i znowu wejdziemy w okres efektywnosci systemow
nawet takich Rejczakow
srednia z EQ z wielu sytemow musi sie wybic w gore
bo taka jest natura zjawiska

opcja 3-zmiana charakterystki rynku i smierc systemu (a dokladnie zasad jego dzialania:)

kaczor napisał:

Mylogi napisał:

Bogdan napisał:

czy moge przyjac na podst wykresu i analogii z histori, ze wykres equity powinien sie w koncy wybic ??




czy systemy tez podlegaja takiej 'quasi konsoli', z której nastapi wybicie?
Oby nie w dół

dokladnie tak jest
zaznaczone na wykresie okresy
pierwszy to pewnie 2004/5
a drugi to wiadomo od 2010
sa to okresy o malej zmiennosci
co powoduju ze Equity siadaja
gorsze systemy przejda wrecz na ujemna strone
lepsze na male zyski
wyglada na to ze okres wybicia z tego okresy flalty na equity systemow sie zbliza
i znowu wejdziemy w okres efektywnosci systemow
nawet takich Rejczakow
srednia z EQ z wielu sytemow musi sie wybic w gore
bo taka jest natura zjawiska

opcja 3-zmiana charakterystki rynku i smierc systemu (a dokladnie zasad jego dzialania:)

patrza na liscie ostatni post kaczor, pewnie cos glupiego napisal..
otwieram i moj model predykcji nie zawiodl, nie myslilem sie

a powaznie to wyzej mowa o sredniej z wielu systemow
co oczywiscie nic nie ma do tego ze jakis system padnie nawet w okresie kiedy nastpi wybicie na sredniej z wielu systemow w gore

Czy ktos wie jak zapisac w Amibrokerze srednia w dniu dzisiejszym ale liczona do wczorajszego CLOSE? Dzieki

martin napisał:

Czy ktos wie jak zapisac w Amibrokerze srednia w dniu dzisiejszym ale liczona do wczorajszego CLOSE? Dzieki

Chyba trochę namieszałem. Podam prosty przykład, np. dla zmiennej BUY

Buy = Open > MA(C,5);

Chodzi mi o to, aby w czasie backtestu program porównywał dzisiejszy OPEN do średniej z 5 ostatnich sesji, ale ostatnia sesja ma być wczorajsza. Przy powyższym zapisie program porównuje OPEN do średniej z 5 ostatnich dni licząc piąty dzień jako dzisiejszy, czyli wybiega w przyszłość - a tego nie chcę.

Ktoś wie jak to zrobić?

martin napisał:

martin napisał:

Czy ktos wie jak zapisac w Amibrokerze srednia w dniu dzisiejszym ale liczona do wczorajszego CLOSE? Dzieki

Chyba trochę namieszałem. Podam prosty przykład, np. dla zmiennej BUY

Buy = Open > MA(C,5);

Chodzi mi o to, aby w czasie backtestu program porównywał dzisiejszy OPEN do średniej z 5 ostatnich sesji, ale ostatnia sesja ma być wczorajsza. Przy powyższym zapisie program porównuje OPEN do średniej z 5 ostatnich dni licząc piąty dzień jako dzisiejszy, czyli wybiega w przyszłość - a tego nie chcę.

Ktoś wie jak to zrobić?

Przesuwasz cala tablice:
Ref(tablica, -1)