Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

pingvvino napisał:

martin napisał:

martin napisał:

Czy ktos wie jak zapisac w Amibrokerze srednia w dniu dzisiejszym ale liczona do wczorajszego CLOSE? Dzieki

Chyba trochę namieszałem. Podam prosty przykład, np. dla zmiennej BUY

Buy = Open > MA(C,5);

Chodzi mi o to, aby w czasie backtestu program porównywał dzisiejszy OPEN do średniej z 5 ostatnich sesji, ale ostatnia sesja ma być wczorajsza. Przy powyższym zapisie program porównuje OPEN do średniej z 5 ostatnich dni licząc piąty dzień jako dzisiejszy, czyli wybiega w przyszłość - a tego nie chcę.

Ktoś wie jak to zrobić?

Przesuwasz cala tablice:
Ref(tablica, -1)

Dzięki wielkie. Dzisiaj sobie tak wymyśliłem:

Srednia = MA(C,35);

A pozniej w petli FOR używam:

Srednia[i-1]

Czy to na to samo wyjdzie? Jeszcze nie sprawdzałem.

Pozdrawiam

Witam,
Zaprojektowałem nowy system, który opiera się na 1 parametrze. Po optymalizacji okazało się, że niezależnie od wartości parametru wyniki są dobre - mówię zarówno o zysku netto, max DD, math expect, itd. Jeśli tak się dzieje to pytanie którą wartość parametru wybrać? Jakie jeszcze można zastosować kryterium wyboru?
Pozdrawiam

Zrob po prostu
Srednia = Ref(MA(C,35),-1);
Nie bedziesz musial uzywac petli for. W amibrokerze dzialanie na tablicach a nie na funkcjach for jest bardziej wydajne.

martin napisał:

Witam,
Zaprojektowałem nowy system, który opiera się na 1 parametrze. Po optymalizacji okazało się, że niezależnie od wartości parametru wyniki są dobre - mówię zarówno o zysku netto, max DD, math expect, itd. Jeśli tak się dzieje to pytanie którą wartość parametru wybrać? Jakie jeszcze można zastosować kryterium wyboru?
Pozdrawiam

a jaki to parametr ?
ja bym wzial ten z najwiekszy 'zysk netto'/max DD. ('recovery factor' w amibrokerze) Albo zeby nie bylo ze przeoptymalizowany to srednia danego wspolczynnika z interesujacego cie zakresu.

martin napisał:

Witam,
Zaprojektowałem nowy system, który opiera się na 1 parametrze. Po optymalizacji okazało się, że niezależnie od wartości parametru wyniki są dobre - mówię zarówno o zysku netto, max DD, math expect, itd. Jeśli tak się dzieje to pytanie którą wartość parametru wybrać? Jakie jeszcze można zastosować kryterium wyboru?
Pozdrawiam

Ja bym uruchomił kilka kopii systemu, których okresy dd się nie pokrywają.

wredniaha napisał:

Ja bym uruchomił kilka kopii systemu, których okresy dd się nie pokrywają.

Na ogol jezeli jest to ten sam system z podobnymi parametrami to korelacja jest na tyle duza, ze DD tez sie pokrywaja.

pingvvino napisał:

wredniaha napisał:

Ja bym uruchomił kilka kopii systemu, których okresy dd się nie pokrywają.

Na ogol jezeli jest to ten sam system z podobnymi parametrami to korelacja jest na tyle duza, ze DD tez sie pokrywaja.

nie wiem czy robiles w procedurze WFT
bo wtedy mozna sie posluzyc miara utrzymwywania parametrow efektywnosci np OSS ( math expect )
w okresie out-of-sample vs. in-sample
i wybrac to co ma majmniejsza utrate efektywnosci na danych ukrytych

ew spradzic okiem equity ktorego parametru/systemu jest najbardziej robustness.

jeszcze do koszyczka prognozowanie trendu glownego
"nie wygrasz z FED" czyli analiza "izingowania lub antyizingowania" equity

i dane do excela, prosze sie czestowac

FED Operation Date: m y Total Par Accepted:* Total Par Amt Submitted:*
08/25/2005 20050825 8 2005 1,298 11,684
09/07/2005 20050907 9 2005 1,201 6,597
09/08/2005 20050908 9 2005 450 1,908
09/12/2005 20050912 9 2005 1,1 6,029
09/21/2005 20050921 9 2005 1,247 11,445
09/22/2005 20050922 9 2005 1,104 6,491
10/04/2005 20051004 10 2005 1,193 8,335
10/25/2005 20051025 10 2005 1 9,746
10/26/2005 20051026 10 2005 902 10,949
11/04/2005 20051104 11 2005 800 9,652
11/14/2005 20051114 11 2005 1,096 14,945
11/18/2005 20051118 11 2005 1,095 9,182
01/04/2006 20060104 1 2006 844 9,413
01/05/2006 20060105 1 2006 448 2,55
01/12/2006 20060112 1 2006 1,249 10,48
01/23/2006 20060123 1 2006 947 8,192
01/25/2006 20060125 1 2006 1,09 7,008
01/26/2006 20060126 1 2006 1,19 9,743
02/08/2006 20060208 2 2006 1,25 13,775
02/10/2006 20060210 2 2006 1,244 12,935
02/21/2006 20060221 2 2006 1,248 8,695
02/23/2006 20060223 2 2006 949 7,46
02/27/2006 20060227 2 2006 1,2 23,052
03/06/2006 20060306 3 2006 850 8,606
03/09/2006 20060309 3 2006 1,1 6,836
03/14/2006 20060314 3 2006 450 2,57
03/22/2006 20060322 3 2006 1,228 13,782
04/24/2006 20060424 4 2006 1,096 6,747
05/11/2006 20060511 5 2006 1,098 8,349
05/19/2006 20060519 5 2006 1,375 9,53
05/23/2006 20060523 5 2006 1,32 8,438
05/31/2006 20060531 5 2006 1,208 7,644
06/06/2006 20060606 6 2006 1,206 10,096
06/12/2006 20060612 6 2006 1,316 8,417
07/12/2006 20060712 7 2006 549 4,252
07/17/2006 20060717 7 2006 1,649 13,485
08/28/2006 20060828 8 2006 1,869 12,32
09/08/2006 20060908 9 2006 776 8,302
09/12/2006 20060912 9 2006 1,32 10,863
10/12/2006 20061012 10 2006 1,428 8,193
10/20/2006 20061020 10 2006 1,757 14,49
10/31/2006 20061031 10 2006 1,43 6,865
11/07/2006 20061107 11 2006 494 3,6
11/20/2006 20061120 11 2006 1,868 14,017
11/27/2006 20061127 11 2006 770 7,578
11/30/2006 20061130 11 2006 769 7,002
12/05/2006 20061205 12 2006 878 9,425
12/07/2006 20061207 12 2006 1,43 12,628
12/14/2006 20061214 12 2006 1,329 12,325
12/18/2006 20061218 12 2006 748 6,169
12/20/2006 20061220 12 2006 1,342 8,303
02/26/2007 20070226 2 2007 1,878 10,809
04/09/2007 20070409 4 2007 1,011 10,149
04/10/2007 20070410 4 2007 835 10,492
04/18/2007 20070418 4 2007 560 6,159
04/23/2007 20070423 4 2007 1,781 19,638
05/02/2007 20070502 5 2007 1,34 8,741
05/03/2007 20070503 5 2007 1,396 10,219
03/07/2008 20080307 3 2008 -10 -52,595
03/12/2008 20080312 3 2008 -15,001 -57,065
03/17/2008 20080317 3 2008 -17,999 -56,605
03/17/2008 20080317 3 2008 -5 -13,015
03/19/2008 20080319 3 2008 -14,999 -53,672
03/20/2008 20080320 3 2008 -4,957 -9,884
03/24/2008 20080324 3 2008 -5,001 -12,289
03/25/2008 20080325 3 2008 -11,999 -41,194
03/26/2008 20080326 3 2008 -9 -30,285
03/31/2008 20080331 3 2008 -5 -16,676
04/01/2008 20080401 4 2008 -5,002 -10,89
04/02/2008 20080402 4 2008 -5 -15,636
04/03/2008 20080403 4 2008 -4,999 -8,972
05/02/2008 20080502 5 2008 -2,5 -8,577
05/06/2008 20080506 5 2008 -4,999 -12,2
05/07/2008 20080507 5 2008 -10,001 -57,987
05/12/2008 20080512 5 2008 -5,002 -14,491
05/14/2008 20080514 5 2008 -2,499 -10,355
05/21/2008 20080521 5 2008 -4,999 -15,711
09/19/2008 20080919 9 2008 8 16,19
09/23/2008 20080923 9 2008 2 4,063
09/26/2008 20080926 9 2008 4,5 7,815
12/05/2008 20081205 12 2008 5 12,917
12/12/2008 20081212 12 2008 3 5,888
12/18/2008 20081218 12 2008 2,4 4,355
12/19/2008 20081219 12 2008 3 5,811
12/23/2008 20081223 12 2008 1,631 4,415
01/09/2009 20090109 1 2009 1,4 2,775
01/13/2009 20090113 1 2009 3,5 5,811
01/22/2009 20090122 1 2009 3 5,302
01/27/2009 20090127 1 2009 1,7 3,395
01/30/2009 20090130 1 2009 1,7 4,055
02/05/2009 20090205 2 2009 2,235 3,438
02/13/2009 20090213 2 2009 1,777 3,676
02/19/2009 20090219 2 2009 2,513 4,239
02/24/2009 20090224 2 2009 2,888 4,803
03/06/2009 20090306 3 2009 4,761 7,325
03/10/2009 20090310 3 2009 1,782 3,186
03/16/2009 20090316 3 2009 4,468 6,875
03/23/2009 20090323 3 2009 2,692 4,176
03/25/2009 20090325 3 2009 7,5 21,937
03/27/2009 20090327 3 2009 7,541 23,361
03/30/2009 20090330 3 2009 2,499 8,132
03/31/2009 20090331 3 2009 3,223 7,4
04/01/2009 20090401 4 2009 6,008 16,948
04/02/2009 20090402 4 2009 7,496 26,252
04/03/2009 20090403 4 2009 2,672 4,112
04/06/2009 20090406 4 2009 2,53 11,644
04/08/2009 20090408 4 2009 2,97 31,296
04/13/2009 20090413 4 2009 7,37 26,639
04/13/2009 20090413 4 2009 5,153 7,929
04/14/2009 20090414 4 2009 7,3 26,401
04/16/2009 20090416 4 2009 1,503 15,559
04/17/2009 20090417 4 2009 3,07 5,666
04/21/2009 20090421 4 2009 7 26,807
04/23/2009 20090423 4 2009 7 15,99
04/24/2009 20090424 4 2009 3,647 5,611
04/27/2009 20090427 4 2009 7,025 23,388
04/30/2009 20090430 4 2009 3,025 11,741
05/01/2009 20090501 5 2009 3,316 5,102
05/04/2009 20090504 5 2009 8,5 29,058
05/06/2009 20090506 5 2009 6,948 37,983
05/08/2009 20090508 5 2009 1,481 4,234
05/11/2009 20090511 5 2009 3,51 10,426
05/12/2009 20090512 5 2009 6,007 22,857
05/14/2009 20090514 5 2009 2,975 27,086
05/15/2009 20090515 5 2009 3,719 5,726
05/18/2009 20090518 5 2009 3,18 15,217
05/20/2009 20090520 5 2009 7,699 37,181
05/20/2009 20090520 5 2009 3,079 4,737
05/21/2009 20090521 5 2009 7,398 45,694
05/26/2009 20090526 5 2009 1,55 8,523
05/27/2009 20090527 5 2009 6 18,819
05/29/2009 20090529 5 2009 2,218 3,57
06/03/2009 20090603 6 2009 7,5 21,114
06/04/2009 20090604 6 2009 7,494 36,628
06/05/2009 20090605 6 2009 4,398 7,33
06/08/2009 20090608 6 2009 7,5 29,971
06/10/2009 20090610 6 2009 3,5 10,979
06/12/2009 20090612 6 2009 3,396 5,661
06/16/2009 20090616 6 2009 6,45 31,316
06/17/2009 20090617 6 2009 7 26,203
06/19/2009 20090619 6 2009 4,789 7,983
06/22/2009 20090622 6 2009 7,497 20,736
06/23/2009 20090623 6 2009 2,072 4,838
06/25/2009 20090625 6 2009 3,249 9,526
06/30/2009 20090630 6 2009 7 23,564
06/30/2009 20090630 6 2009 1,202 2,004
07/01/2009 20090701 7 2009 2,999 9,493
07/06/2009 20090706 7 2009 7 18,151
07/09/2009 20090709 7 2009 2,999 17,094
07/10/2009 20090710 7 2009 3,873 7,043
07/14/2009 20090714 7 2009 7,5 14,73
07/16/2009 20090716 7 2009 1,499 9,188
07/17/2009 20090717 7 2009 1,175 2,42
07/21/2009 20090721 7 2009 7 18,502
07/23/2009 20090723 7 2009 3 7,372
07/24/2009 20090724 7 2009 3,235 5,883
07/29/2009 20090729 7 2009 2,999 11,707
07/30/2009 20090730 7 2009 6,496 20,308
07/31/2009 20090731 7 2009 2,151 4,302
08/05/2009 20090805 8 2009 7,248 17,913
08/06/2009 20090806 8 2009 7 48,256
08/07/2009 20090807 8 2009 1,937 3,873
08/10/2009 20090810 8 2009 6,594 22,002
08/11/2009 20090811 8 2009 2,704 11,32
08/14/2009 20090814 8 2009 1,784 4,455
08/17/2009 20090817 8 2009 7,016 15,94
08/19/2009 20090819 8 2009 2,599 13,087
08/21/2009 20090821 8 2009 5,605 11,209
08/24/2009 20090824 8 2009 6,096 29,371
08/26/2009 20090826 8 2009 2,299 7,44
08/28/2009 20090828 8 2009 1,945 4,7
09/01/2009 20090901 9 2009 5,6 17,038
09/03/2009 20090903 9 2009 3,779 7,558
09/08/2009 20090908 9 2009 4,95 14,486
09/11/2009 20090911 9 2009 2,793 6,209
09/15/2009 20090915 9 2009 2,049 7,004
09/16/2009 20090916 9 2009 1,799 16,391
09/18/2009 20090918 9 2009 4,047 8,993
09/21/2009 20090921 9 2009 4,05 15,299
09/25/2009 20090925 9 2009 1,97 4,378
09/29/2009 20090929 9 2009 3,545 19,978
10/01/2009 20091001 10 2009 2,635 5,855
10/07/2009 20091007 10 2009 1,3 7,895
10/09/2009 20091009 10 2009 2,573 5,72
10/13/2009 20091013 10 2009 2,949 13,484
10/16/2009 20091016 10 2009 3,457 8,139
10/21/2009 20091021 10 2009 1,05 6,958
10/21/2009 20091021 10 2009 1,76 4,142
10/28/2009 20091028 10 2009 5,358 12,608
10/29/2009 20091029 10 2009 1,936 10,978
11/06/2009 20091106 11 2009 2,714 6,389
11/10/2009 20091110 11 2009 1,845 5,272
11/17/2009 20091117 11 2009 1,531 4,375
11/23/2009 20091123 11 2009 2,017 5,763
12/04/2009 20091204 12 2009 1,079 3,435
12/11/2009 20091211 12 2009 1,57 5,236
12/18/2009 20091218 12 2009 1,704 5,682
12/21/2009 20091221 12 2009 490 1,946
01/07/2010 20100107 1 2010 950 3,169
01/15/2010 20100115 1 2010 1,442 4,809
01/22/2010 20100122 1 2010 1,47 4,906
01/29/2010 20100129 1 2010 989 3,302
02/04/2010 20100204 2 2010 1,099 3,664
02/11/2010 20100211 2 2010 1,349 4,499
02/19/2010 20100219 2 2010 946 3,154
02/24/2010 20100224 2 2010 978 3,263
03/09/2010 20100309 3 2010 1,5 5,52
03/24/2010 20100324 3 2010 1,5 6,775
08/17/2010 20100817 8 2010 2,551 20,949
08/19/2010 20100819 8 2010 3,609 21,893
08/24/2010 20100824 8 2010 1,35 17,285
08/26/2010 20100826 8 2010 1,415 8,455
08/30/2010 20100830 8 2010 360 14,75
09/01/2010 20100901 9 2010 900 25,788
09/07/2010 20100907 9 2010 2,708 15,646
09/09/2010 20100909 9 2010 1,35 16,234
09/13/2010 20100913 9 2010 3,4 17,202
09/15/2010 20100915 9 2010 3,89 16,628
09/16/2010 20100916 9 2010 1,379 30,162
09/20/2010 20100920 9 2010 5,19 24,056
09/22/2010 20100922 9 2010 2,07 20,486
09/24/2010 20100924 9 2010 3,89 15,85
09/28/2010 20100928 9 2010 550 6,821
09/30/2010 20100930 9 2010 2,2 11,499
10/05/2010 20101005 10 2010 5,19 23,621
10/06/2010 20101006 10 2010 2,069 25,157
10/15/2010 20101015 10 2010 4,69 14,862
10/18/2010 20101018 10 2010 6,26 21,836
10/20/2010 20101020 10 2010 660 10,246
10/22/2010 20101022 10 2010 2,49 24,808
10/26/2010 20101026 10 2010 2,5 11,305
10/28/2010 20101028 10 2010 1,66 39,152
11/01/2010 20101101 11 2010 2,489 18,545
11/04/2010 20101104 11 2010 4,765 18,578
11/08/2010 20101108 11 2010 6,26 27,433
11/12/2010 20101112 11 2010 7,229 29,039
11/15/2010 20101115 11 2010 7,923 28,005
11/16/2010 20101116 11 2010 5,419 33,527
11/17/2010 20101117 11 2010 8,154 29,905
11/18/2010 20101118 11 2010 7,228 28,898
11/19/2010 20101119 11 2010 2,169 11,067
11/22/2010 20101122 11 2010 8,257 33,513
11/23/2010 20101123 11 2010 1,629 8,592
11/29/2010 20101129 11 2010 2,17 13,916
11/29/2010 20101129 11 2010 7,226 29,502
11/30/2010 20101130 11 2010 6,81 23,532
12/01/2010 20101201 12 2010 8,174 30,144
12/02/2010 20101202 12 2010 8,309 27,704
12/03/2010 20101203 12 2010 6,81 21,668
12/06/2010 20101206 12 2010 2,044 10,247
12/07/2010 20101207 12 2010 6,81 16,424
12/08/2010 20101208 12 2010 1,63 6,149
12/09/2010 20101209 12 2010 8,309 33,126
12/13/2010 20101213 12 2010 7,79 18,268
12/15/2010 20101215 12 2010 6,78 13,114
12/16/2010 20101216 12 2010 6,78 22,084
12/17/2010 20101217 12 2010 2,03 6,679
12/20/2010 20101220 12 2010 7,79 17,215
12/20/2010 20101220 12 2010 6,779 16,355
12/21/2010 20101221 12 2010 7,79 18,224
12/21/2010 20101221 12 2010 1,619 4,718
12/22/2010 20101222 12 2010 2,07 13,055
12/28/2010 20101228 12 2010 6,78 23,567
12/29/2010 20101229 12 2010 5,387 21,802
01/03/2011 20110103 1 2011 7,79 17,004
01/04/2011 20110104 1 2011 1,618 5,168
01/05/2011 20110105 1 2011 1,5 9,36
01/06/2011 20110106 1 2011 6,78 18,564
01/07/2011 20110107 1 2011 7,199 24,168
01/10/2011 20110110 1 2011 7,79 19,501
01/11/2011 20110111 1 2011 7,802 21,104
01/13/2011 20110113 1 2011 8,412 20,995
01/14/2011 20110114 1 2011 7,306 24,887
01/18/2011 20110118 1 2011 1,74 4,939
01/19/2011 20110119 1 2011 7,716 39,06
01/20/2011 20110120 1 2011 2,2 8,169
01/21/2011 20110121 1 2011 8,36 18,959
01/24/2011 20110124 1 2011 8,869 22,356
01/25/2011 20110125 1 2011 7,72 27,965
01/27/2011 20110127 1 2011 5,79 33,56
01/28/2011 20110128 1 2011 8,36 20,201
01/31/2011 20110131 1 2011 7,72 37,238
02/01/2011 20110201 2 2011 1,735 4,043
02/02/2011 20110202 2 2011 2,205 14,311
02/03/2011 20110203 2 2011 8,87 23,519
02/04/2011 20110204 2 2011 7,272 28,809
02/07/2011 20110207 2 2011 8,359 23,176
02/08/2011 20110208 2 2011 2,19 9,391
02/09/2011 20110209 2 2011 7,51 27,685
02/11/2011 20110211 2 2011 7,375 24,073
02/14/2011 20110214 2 2011 1,497 5,825
02/15/2011 20110215 2 2011 6,689 31,008
02/16/2011 20110216 2 2011 1,89 11,19
02/17/2011 20110217 2 2011 7,24 23,106
02/18/2011 20110218 2 2011 6,688 37,36
02/22/2011 20110222 2 2011 7,24 22,298
02/23/2011 20110223 2 2011 1,967 9,942
02/24/2011 20110224 2 2011 5,008 34,904
02/25/2011 20110225 2 2011 7,24 23,97
02/28/2011 20110228 2 2011 6,69 38,868
03/01/2011 20110301 3 2011 1,89 7,512
03/02/2011 20110302 3 2011 6,689 32,152
03/03/2011 20110303 3 2011 7,24 21,661
03/04/2011 20110304 3 2011 1,5 4,261
03/07/2011 20110307 3 2011 6,61 29,605
03/08/2011 20110308 3 2011 7,657 29,504
03/09/2011 20110309 3 2011 6,69 35,474
03/14/2011 20110314 3 2011 7,56 24,583
03/16/2011 20110316 3 2011 6,58 26,455
03/17/2011 20110317 3 2011 6,989 35,001
03/18/2011 20110318 3 2011 1,568 5,719
03/21/2011 20110321 3 2011 2,07 8,323
03/22/2011 20110322 3 2011 7,56 27,673
03/23/2011 20110323 3 2011 7,56 30,766
03/24/2011 20110324 3 2011 6,987 27,26
03/25/2011 20110325 3 2011 5,235 38,026
03/28/2011 20110328 3 2011 6,753 23,749
03/29/2011 20110329 3 2011 1,568 6,485
03/30/2011 20110330 3 2011 6,988 31,282
03/31/2011 20110331 3 2011 2,1 11,667
04/04/2011 20110404 4 2011 8,03 27,916
04/05/2011 20110405 4 2011 7,566 26,794
04/06/2011 20110406 4 2011 1,97 7,856
04/07/2011 20110407 4 2011 6,58 18,971
04/11/2011 20110411 4 2011 7,861 27,104
04/13/2011 20110413 4 2011 5,01 42,885
04/14/2011 20110414 4 2011 7,68 23,412
04/15/2011 20110415 4 2011 6,358 23,125
04/18/2011 20110418 4 2011 2 6,808
04/19/2011 20110419 4 2011 6,678 30,093
04/20/2011 20110420 4 2011 1,5 7,358
04/25/2011 20110425 4 2011 7,24 16,947
04/26/2011 20110426 4 2011 1,999 11,395
04/28/2011 20110428 4 2011 6,678 21,112
04/29/2011 20110429 4 2011 6,679 29,622
05/02/2011 20110502 5 2011 7,24 22,094
05/03/2011 20110503 5 2011 7,678 19,955
05/04/2011 20110504 5 2011 1,499 6,304
05/05/2011 20110505 5 2011 1,934 7,356
05/06/2011 20110506 5 2011 6,676 30,961
05/09/2011 20110509 5 2011 7,24 20,985
05/10/2011 20110510 5 2011 6,677 25,663
05/11/2011 20110511 5 2011 7,68 21,432
05/12/2011 20110512 5 2011 6,126 24,925
05/13/2011 20110513 5 2011 6,94 16,646
05/16/2011 20110516 5 2011 1,44 8,549
05/17/2011 20110517 5 2011 6,41 21,038
05/18/2011 20110518 5 2011 1,81 6,095
05/19/2011 20110519 5 2011 1,92 5,679
05/20/2011 20110520 5 2011 6,94 14,876

re pingvvino, wredniaha, Mylogi

Dzięki za rady . Pozdrawiam.

Mam kolejny problem. Jak w Amibrokerze zapisać kod, który będzie zamykał pozycję na koniec danego dnia. Wpisywanie Sell = C; nic nie daje, podobnie ustawienia w backtesterze też nic nie dają. Przy backteście z uporem maniaka Amibroker zamyka pozycję na CLOSE ale dnia następnego. A ma zamykać na CLOSE dnia dzisiejszego. Pozycja S lub L jest otwierana na OPEN dnia dziejszego. Dodam jeszcze, że chodzi o dzienny interwał. Ktoś pomoże? Dzięki z góry.
Pozdrawiam.

martin napisał:

Mam kolejny problem. Jak w Amibrokerze zapisać kod, który będzie zamykał pozycję na koniec danego dnia. Wpisywanie Sell = C; nic nie daje, podobnie ustawienia w backtesterze też nic nie dają. Przy backteście z uporem maniaka Amibroker zamyka pozycję na CLOSE ale dnia następnego. A ma zamykać na CLOSE dnia dzisiejszego. Pozycja S lub L jest otwierana na OPEN dnia dziejszego. Dodam jeszcze, że chodzi o dzienny interwał. Ktoś pomoże? Dzięki z góry.
Pozdrawiam.

masz pewnie w petli ustawienie o mozliwosci wykonania jednej transakcji podczas swieczki,
najlepiej ustaw ze jak wchodzi pozycja to jest to tez warunek zamkniecia pozycji ale na close
jak nie to sprobowac opoznic wejscie np. na nastepny dzien ale z cena z poprzedniego dnia ale to za duza kombinacja.
sprawdz czy w ustawieniach setdelays nie amsz wlaczonych opoznien
pozdro

Sempik napisał:

martin napisał:

Mam kolejny problem. Jak w Amibrokerze zapisać kod, który będzie zamykał pozycję na koniec danego dnia. Wpisywanie Sell = C; nic nie daje, podobnie ustawienia w backtesterze też nic nie dają. Przy backteście z uporem maniaka Amibroker zamyka pozycję na CLOSE ale dnia następnego. A ma zamykać na CLOSE dnia dzisiejszego. Pozycja S lub L jest otwierana na OPEN dnia dziejszego. Dodam jeszcze, że chodzi o dzienny interwał. Ktoś pomoże? Dzięki z góry.
Pozdrawiam.

masz pewnie w petli ustawienie o mozliwosci wykonania jednej transakcji podczas swieczki,
najlepiej ustaw ze jak wchodzi pozycja to jest to tez warunek zamkniecia pozycji ale na close
jak nie to sprobowac opoznic wejscie np. na nastepny dzien ale z cena z poprzedniego dnia ale to za duza kombinacja.
sprawdz czy w ustawieniach setdelays nie amsz wlaczonych opoznien
pozdro

Sprawdzam to na takim prostym przykładzie (wysłałem Ci na Priv). Trochę pozmieniałem, ale nadal nie działa. Sell robi w momencie otwarcia krótkiej pozycji. Podobnie z Cover. Zaraz mnie szlag trafi.

patrzac na rynek i jak on wyglada, poszukuje koncepcji systemu antytrendowego. Jakies propozycje?

"niepotwierdzona"

http://www.futures.pl/web/guest/abc/view/-/118_INSTANCE_Zj8w/56,20910,wykorzystanie-oscylatora-jako-przełacznika-konsolidacja-trend

Panowie!

Jest z Was ktoś w stanie ,,przerobić ''dane dzienne na 1/2 dniowe?
Kiedyś 1/2 to były 4 godziny, obecnie - od nowego roq -jest to 4,5 godziny.
Jest taka możliwośc, żeby system(y) przetestować na takich danych?
Ja to robię ręcznie od października 2010, ale chciałem przetestować na danych wcześniejszych...

Sorry , nie ten wątek ....

[quote="Jastrząb"]Panowie!

Jest z Was ktoś w stanie ,,przerobić ''dane dzienne na 1/2 dniowe?
Kiedyś 1/2 to były 4 godziny, obecnie - od nowego roq -jest to 4,5 godziny.
Jest taka możliwośc, żeby system(y) przetestować na takich danych?
Ja to robię ręcznie od października 2010, ale chciałem przetestować na danych wcześniejszych...[/quote

nie ma problemu.
masz dane w jakims mieniejszym interwale

Witam Szanownych Systemowców,

Ja też wyznaję wiarę w systemy i chciałbym dołączyć do dyskusji.
Napisałem własną platformę.
Opis tu:

ATS @ MFT

Niestety gram na innych instrumentach - TURBO (moim zdaniem bardziej bezpiecznych).
Ale myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy i na Polskim rynku się one pojawią.

blackboxer napisał:

Witam Szanownych Systemowców,

Ja też wyznaję wiarę w systemy i chciałbym dołączyć do dyskusji.
Napisałem własną platformę.
Opis tu:

ATS @ MFT

Niestety gram na innych instrumentach - TURBO (moim zdaniem bardziej bezpiecznych).
Ale myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy i na Polskim rynku się one pojawią.

Cześć!

Twoje podejście jest tak specyficzne + w sumie podajesz mało szczegółów systemu, że ciężko cokolwiek doradzić. Przy projekcie tych rozmiarów (jak rozumiem pracujesz nad nim sam) już samo zagadnienie testowania urasta do mega problemu. Jeśli jesteś programistą to wiesz ile średnio błędów na 1000 linii kodu nigdy nie zostaje znalezionych.
Generalnie podziwiam za upór i zacięcie, mam nadzieję że Ci się spłaci.

W związku z tym, że mamy okres wyjątkowo wredny dla systemów proponuję abyśmy podzielili się jakie aktualnie DD posiadają nasze cudeńka:)

Rejczak
DD > 350pkt

Mój system
DD = 130pkt ale mam dosyć agresywny MM więc oddał już cały zysk od listopada 2010r

u mnie aktualnie 85pkt przy prowizji 5zl ( w rzeczywistości na kompilacji prowizja mi wychodzi około 2.5zl) wDD jestem od 11 maja 2011 roku i to jest największy DD odkąd gram kompilacja czyli od 10 maja 2010 roku

wredniaha napisał:

blackboxer napisał:

Witam Szanownych Systemowców,

Ja też wyznaję wiarę w systemy i chciałbym dołączyć do dyskusji.
Napisałem własną platformę.
Opis tu:

ATS @ MFT

Niestety gram na innych instrumentach - TURBO (moim zdaniem bardziej bezpiecznych).
Ale myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy i na Polskim rynku się one pojawią.

Cześć!

Twoje podejście jest tak specyficzne + w sumie podajesz mało szczegółów systemu, że ciężko cokolwiek doradzić. Przy projekcie tych rozmiarów (jak rozumiem pracujesz nad nim sam) już samo zagadnienie testowania urasta do mega problemu. Jeśli jesteś programistą to wiesz ile średnio błędów na 1000 linii kodu nigdy nie zostaje znalezionych.
Generalnie podziwiam za upór i zacięcie, mam nadzieję że Ci się spłaci.

Jestem pelen podziwu, ze stworzyles tak wielki system. Swoja drog, jak to wyglada, ze broker udostepnia API, ktore umozliwilo Ci stworzenie aplikacji do tredingu, a nie udostepnia zadnej aplikacji. Z tego co napisales, testowales i symulowales to na danych historycznych. Nie obawiasz sie, ze w na realnym strumieniu danych i podejmowaniu decyzji on-line moge wystapic jakies problemy?

crus napisał:

u mnie aktualnie 85pkt przy prowizji 5zl ( w rzeczywistości na kompilacji prowizja mi wychodzi około 2.5zl) wDD jestem od 11 maja 2011 roku i to jest największy DD odkąd gram kompilacja czyli od 10 maja 2010 roku

Prowizja 5zl i 2.5zl ... troche malo. Gdzie tyle daja/zabieraja?

pingvvino napisał:

crus napisał:

u mnie aktualnie 85pkt przy prowizji 5zl ( w rzeczywistości na kompilacji prowizja mi wychodzi około 2.5zl) wDD jestem od 11 maja 2011 roku i to jest największy DD odkąd gram kompilacja czyli od 10 maja 2010 roku

Prowizja 5zl i 2.5zl ... troche malo. Gdzie tyle daja/zabieraja?

5 zł to przy grze kilkaset/miesiąc realne, a 2,5 wydaje mi się, że wychodzi u crusa z kompilacji czyli połączenia paru systemów co powoduje, że niektóre transakcje się "znoszą" czyli jeden system jest na L drugi na S czyli nie ma w ogóle pozycji a jest oszczędność na prowizjach..

dobrze główkuję crus?

Studich napisał:

pingvvino napisał:

crus napisał:

u mnie aktualnie 85pkt przy prowizji 5zl ( w rzeczywistości na kompilacji prowizja mi wychodzi około 2.5zl) wDD jestem od 11 maja 2011 roku i to jest największy DD odkąd gram kompilacja czyli od 10 maja 2010 roku

Prowizja 5zl i 2.5zl ... troche malo. Gdzie tyle daja/zabieraja?

5 zł to przy grze kilkaset/miesiąc realne, a 2,5 wydaje mi się, że wychodzi u crusa z kompilacji czyli połączenia paru systemów co powoduje, że niektóre transakcje się "znoszą" czyli jeden system jest na L drugi na S czyli nie ma w ogóle pozycji a jest oszczędność na prowizjach..

dobrze główkuję crus?

Prowizje mam 4,5 w bzwbk przy obrocie na poziomie 2500/ miesiąc 4 zł mógłbym mieć w idmsa ale tam jest problem z sidoma pod iPhone wiec się nie zdecydowałem i studich ma racje 2,5 wychodzili stad ze gram 4 systemami i po pierwsze czasem w tym samym momencie się znoszą ale bardziej chodzi o to ze jak mam full L i jEden się przekreca na S i potem przykładowo wraca do L to płace prowizje tylko od tych 25% co wykonałem faktyczny ruch pełna prowizja byłaby zaplacona dopiero jak by się wszystkie przekrecily na S

Studich napisał:

W związku z tym, że mamy okres wyjątkowo wredny dla systemów proponuję abyśmy podzielili się jakie aktualnie DD posiadają nasze cudeńka:)

Rejczak
DD > 350pkt

Mój system
DD = 130pkt ale mam dosyć agresywny MM więc oddał już cały zysk od listopada 2010r

I jeszcze może dorzućmy procentowe obsunięcie kapitału przy zastosowaniu MM
u mnie 38% ... jak będzie >45% chyba czas na przerwę...

Studich napisał:

Studich napisał:

W związku z tym, że mamy okres wyjątkowo wredny dla systemów proponuję abyśmy podzielili się jakie aktualnie DD posiadają nasze cudeńka:)

Rejczak
DD > 350pkt

Mój system
DD = 130pkt ale mam dosyć agresywny MM więc oddał już cały zysk od listopada 2010r

I jeszcze może dorzućmy procentowe obsunięcie kapitału przy zastosowaniu MM
u mnie 38% ... jak będzie >45% chyba czas na przerwę...

u mnie jeżeli obsuwa przebije 30% to czas na przerwę

Cytat :

Swoja drog, jak to wyglada, ze broker udostepnia API, ktore umozliwilo Ci stworzenie aplikacji do tredingu, a nie udostepnia zadnej aplikacji

Broker nie udostępnia API. API też napisałem samemu.
Różnica pomiędzy danymi historycznymi a rzeczywistym stream'em danych jest pomijalna.
System (w trybie real) podejmuje decyzje w oparciu o dane przesyłane z Data Minera (interwał 4s), Data Miner zapisuje wszystkie dane ze streamu do pliku, tak, że przy symulacji nie ma istotnych różnic.

Co do DD (Draw Down), to jak go liczycie?
Jako maksymalny spadek wartości kapitału? Czy spadek kapitału poniżej początkowo zainwestowanej kwoty?

blackboxer napisał:

Cytat :

Swoja drog, jak to wyglada, ze broker udostepnia API, ktore umozliwilo Ci stworzenie aplikacji do tredingu, a nie udostepnia zadnej aplikacji

Broker nie udostępnia API. API też napisałem samemu.

Co do DD (Draw Down), to jak go liczycie?
Jako maksymalny spadek wartości kapitału? Czy spadek kapitału poniżej początkowo zainwestowanej kwoty?

DD spadek od max poziomu a co do tego pobierania danych jesteś członkiem giełdy ze masz dostęp to źródła z danymi ? na polskiej giełdzie tylko w taki sposób dostałbyś dostęp do danych z wersetu, odpowidnik zachodniej XETRY czy UTP a to u nas kosztuje kilkadziesiąt tys. Po wejsciu do nas UTP w 2012 byc może będzie to troche inaczej rozwiązane miedzy inymi API juz powinno być udostępnione. Aktualnie u nas tylko jeden broker bossa udostpenia w pelni funkcjonalne api ale api i tak jest udostepniane po stronie brokera a nie giełdy.