Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

Jones napisał:

Studich napisał:

Studich napisał:

W związku z tym, że mamy okres wyjątkowo wredny dla systemów proponuję abyśmy podzielili się jakie aktualnie DD posiadają nasze cudeńka:)

Rejczak
DD > 350pkt

Mój system
DD = 130pkt ale mam dosyć agresywny MM więc oddał już cały zysk od listopada 2010r

I jeszcze może dorzućmy procentowe obsunięcie kapitału przy zastosowaniu MM
u mnie 38% ... jak będzie >45% chyba czas na przerwę...

u mnie jeżeli obsuwa przebije 30% to czas na przerwę

docelowo u mnie też takie założenie ale ja na razie gram bardzo małą kwotą więc chcąc zarobić muszę bardziej ryzykować

Studich napisał:

Jones napisał:

Studich napisał:

Studich napisał:

W związku z tym, że mamy okres wyjątkowo wredny dla systemów proponuję abyśmy podzielili się jakie aktualnie DD posiadają nasze cudeńka:)

Rejczak
DD > 350pkt

Mój system
DD = 130pkt ale mam dosyć agresywny MM więc oddał już cały zysk od listopada 2010r

I jeszcze może dorzućmy procentowe obsunięcie kapitału przy zastosowaniu MM
u mnie 38% ... jak będzie >45% chyba czas na przerwę...

u mnie jeżeli obsuwa przebije 30% to czas na przerwę

docelowo u mnie też takie założenie ale ja na razie gram bardzo małą kwotą więc chcąc zarobić muszę bardziej ryzykować

ja założyłem sobie cel ze nie stracę więcej jak 50% inaczej mam iść do psychologa po 13 miesiącach zacząłem się zbliżać niebezpiecznie do tego poziomu dlatego teraz walczę z czasem żeby dodać inne rynki i zdywersyfikować ryzyko

Cytat :

a co do tego pobierania danych jesteś członkiem giełdy ze masz dostęp to źródła z danymi ? na polskiej giełdzie tylko w taki sposób dostałbyś dostęp do danych z wersetu, odpowidnik zachodniej XETRY czy UTP a to u nas kosztuje kilkadziesiąt tys.

Wykorzystuję dane transmitowane przez brokera. Nie mam bezpośredniego dostępu do giełdy, dlatego w symulacjach uwzględniam opóźnienia: SYSTEM --> BROKER --> Exchange.
Uwzględniam również czas potwiedzenia realizacji zleceń (zaksięgowanie kasy na koncie). Dlatego pomimo tick = 4s, w praktyce sekwencja BUY --> SELL trwa do 30 sekund...
Czyli jak już pisałem żaden HFT. Raczej MFT.
Ale nie zmienia to faktu, że jak dotąd nie udało mi się zaprojektować systemu osiągającego zyski, który wykonywałby powiedzmy 10 transakcji dziennie... Czyli szybkość realizacji zleceń nie jest tu kluczowa.

Najlepszy wynik mam przy ok 60 transakcjach rocznie (czyli na ok 250 dni).
Performance podawałem wcześniej.

Też mam kilka pytań:

1. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z graniem na niższym interwale? Minuty raczej niż dni?
   
2. Czy są gdzieś dostępne dane (powiedzmy z 3 ostatnich lat) indexu WIG, WIG20 ale w interwale poniżej minuty?
   
3. Gdzie mogę znaleźć założenia systemu Rejczaka? Mogę spróbować go zoptymailizować i przepuścić go przez moje 5 mln próbek.
   
4. Rozumiem że "Systemowy wątek bieżący" dotyczy tylko FW. Gdzie można pogadać o złocie, czy Forexie?

blackboxer napisał:

Performance podawałem wcześniej.

Też mam kilka pytań:

1. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z graniem na niższym interwale? Minuty raczej niż dni?
   
2. Czy są gdzieś dostępne dane (powiedzmy z 3 ostatnich lat) indexu WIG, WIG20 ale w interwale poniżej minuty?
   
3. Gdzie mogę znaleźć założenia systemu Rejczaka? Mogę spróbować go zoptymailizować i przepuścić go przez moje 5 mln próbek.
   
4. Rozumiem że "Systemowy wątek bieżący" dotyczy tylko FW. Gdzie można pogadać o złocie, czy Forexie?

1. Nie wydaje mi sie, zebys znalazl wiele takich osob. Za mala zmiennosc w stosunku do prowizji.
2. Z bossy mozesz sciagnac 1s a nawet dane tickowe, rowniez Statica dostarcza takie dane. spokojnie mozesz sciagnac od 2001.11 (poczatek warsetu)
3. http://www.bankier.pl/forum/pokaz_tresc.html?thread_id=1286440&strona=1
4. Chyba nie tylko

pingvvino napisał:

blackboxer napisał:

Performance podawałem wcześniej.

Też mam kilka pytań:

1. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z graniem na niższym interwale? Minuty raczej niż dni?
   
2. Czy są gdzieś dostępne dane (powiedzmy z 3 ostatnich lat) indexu WIG, WIG20 ale w interwale poniżej minuty?
   
3. Gdzie mogę znaleźć założenia systemu Rejczaka? Mogę spróbować go zoptymailizować i przepuścić go przez moje 5 mln próbek.
   
4. Rozumiem że "Systemowy wątek bieżący" dotyczy tylko FW. Gdzie można pogadać o złocie, czy Forexie?

1. Nie wydaje mi sie, zebys znalazl wiele takich osob. Za mala zmiennosc w stosunku do prowizji.
2. Z bossy mozesz sciagnac 1s a nawet dane tickowe, rowniez Statica dostarcza takie dane. spokojnie mozesz sciagnac od 2001.11 (poczatek warsetu)
3. http://www.bankier.pl/forum/pokaz_tresc.html?thread_id=1286440&strona=1
4. Chyba nie tylko

1 )ja w jednym ze swoich systemów wykorzystuje dane tick by tick ale agreguje je do wyższych interwalów przetwarzam dane tikowe o osiagam dzieki temu prognozy na kolejna swieczke 15 ,60 minutowa lub przede wszystkim dzienna

Chciałbym zapytać o TKO. Czy ktoś z Was wie gdzie można zdobyć takie dane dla FW20? A może jest w posiadaniu? Chętnie poprosiłbym o nie. Wystarczyłby okres od początku 2010 roku do dzisiaj (min i max TKO). Dziękuję.

W ubiegłym tygodniu osiągnąłem swoje maxy dd na poziomie 220 pkt czy jest tutaj ktoś kto miałby dd < 100-150 pkt bo wydaje mi się to technicznie niemożliwe żeby mieć takie małe dd a jednocześnie aby system historycznie przynosił zyski

crus napisał:

W ubiegłym tygodniu osiągnąłem swoje maxy dd na poziomie 220 pkt czy jest tutaj ktoś kto miałby dd < 100-150 pkt bo wydaje mi się to technicznie niemożliwe żeby mieć takie małe dd a jednocześnie aby system historycznie przynosił zyski

Za jaki okres to DD? Ja mam DD aktualnie 130-150 pkt (w zależności od wersji systemu) licząc od stycznia tego roku.
System back testowany na danych historycznych przynosi zyski. Od 2000 roku do dzisiaj prawie 10.000 pkt na kontrakt. Od początku 2008 do dzisiaj ponad 5.000 pkt na kontrakt.

martin napisał:

crus napisał:

W ubiegłym tygodniu osiągnąłem swoje maxy dd na poziomie 220 pkt czy jest tutaj ktoś kto miałby dd < 100-150 pkt bo wydaje mi się to technicznie niemożliwe żeby mieć takie małe dd a jednocześnie aby system historycznie przynosił zyski

Za jaki okres to DD? Ja mam DD aktualnie 130-150 pkt (w zależności od wersji systemu) licząc od stycznia tego roku.
System back testowany na danych historycznych przynosi zyski. Od 2000 roku do dzisiaj prawie 10.000 pkt na kontrakt. Od początku 2008 do dzisiaj ponad 5.000 pkt na kontrakt.

od 11 maja zacząłem wchodzić w DD na kompilacji i w ubiegłym tygodniu już było ponad 220 pkt aktualnie 178 pkt na godzinie 9:00 dziś rano

crus napisał:

martin napisał:

crus napisał:

W ubiegłym tygodniu osiągnąłem swoje maxy dd na poziomie 220 pkt czy jest tutaj ktoś kto miałby dd < 100-150 pkt bo wydaje mi się to technicznie niemożliwe żeby mieć takie małe dd a jednocześnie aby system historycznie przynosił zyski

Za jaki okres to DD? Ja mam DD aktualnie 130-150 pkt (w zależności od wersji systemu) licząc od stycznia tego roku.
System back testowany na danych historycznych przynosi zyski. Od 2000 roku do dzisiaj prawie 10.000 pkt na kontrakt. Od początku 2008 do dzisiaj ponad 5.000 pkt na kontrakt.

od 11 maja zacząłem wchodzić w DD na kompilacji i w ubiegłym tygodniu już było ponad 220 pkt aktualnie 178 pkt na godzinie 9:00 dziś rano

Moj system dziala na swieczkach dziennych. Najwiekszy stan rachunku mial 01.czerwca, od tego dnia do 17. czerwca byl najwiekszy DD (okolo 150 pkt). Od 17 czerwca troche urosl troche spadl. Aktualnie jest 70 pkt ponizej maksymalnego equity.

a jaki zysk masz w tym roku i jaka prowizje uwzględniasz?

crus napisał:

a jaki zysk masz w tym roku i jaka prowizje uwzględniasz?

Akurat nie jestem przy kompie z systemem, ale jeśli dobrze pamiętam to do wczoraj zysk wyniósł 580 pkt na kontrakt. Uwzględniam 9zl prowizji na 1 kontrakt. Podany zysk uwzglednia juz prowizje.

Juz jestem przy kompie.

Zysk po odliczeniu prowizji - 5451 PLN na kontrakt (z dzisiejszym dniem włącznie)
Średni zysk - 417 PLN
Średnia strata - 172 PLN
Wszystkich transakcji - 47
Transakcji zyskownych - 23
Transakcji stratnych - 24
Max DD - 1585 PLN
Największy zysk - 1213 PLN
Największa strata - 787 PLN
Kapitał początkowy - 5000 PLN na kontrakt

martin napisał:

crus napisał:

a jaki zysk masz w tym roku i jaka prowizje uwzględniasz?

Akurat nie jestem przy kompie z systemem, ale jeśli dobrze pamiętam to do wczoraj zysk wyniósł 580 pkt na kontrakt. Uwzględniam 9zl prowizji na 1 kontrakt. Podany zysk uwzglednia juz prowizje.

Juz jestem przy kompie.

Zysk po odliczeniu prowizji - 5451 PLN na kontrakt (z dzisiejszym dniem włącznie)
Średni zysk - 417 PLN
Średnia strata - 172 PLN
Wszystkich transakcji - 47
Transakcji zyskownych - 23
Transakcji stratnych - 24
Max DD - 1585 PLN
Największy zysk - 1213 PLN
Największa strata - 787 PLN
Kapitał początkowy - 5000 PLN na kontrakt

Tak to mnie więcej wygląda. Dam jeszcze wykres krzywej kapitału.

jak na teraźniejsze warunki rynkowe bardzo ładny wynik systemu, szczególnie podoba mi się, że robi średnio 1 transakcję na 2-3 sesje
czy mógłbyś pokazać krzywą kapitału od 2000 roku?
czy dobrze wnioskuję, że max dd ok 220pkt?
od kiedy grasz systemem na rynku?

crus napisał:

W ubiegłym tygodniu osiągnąłem swoje maxy dd na poziomie 220 pkt czy jest tutaj ktoś kto miałby dd < 100-150 pkt bo wydaje mi się to technicznie niemożliwe żeby mieć takie małe dd a jednocześnie aby system historycznie przynosił zyski

pisałeś dwa tygodnie wcześniej, że masz DD84pkt. aż tak się zwiększyło do 22opkt czy to dotyczy jednego systemu a przedtem pisałeś o kompilacji?

ja aktualnie mam DD170pkt

system dzienny, na danych historycznych od 2001 roku dd max było 150 więc system się sypie, ja dodatkowo zacząłem hazardować jak zbliżał się do historycznego max dd więc mi uszczupliło kapitał i niestety przekroczyłem dopuszczalną max stratę więc odpoczywam grając minimalną ilością kontraktów


cały czas pojawia się pytanie, czy to już koniec działania takich systemów czy tylko wykańczanie systemowców:)

Czy te systemy zarobily od 2/06/11 ? byla ladna fala ponad 170 pkt z jedna korekta. I kolejnym nowym dolkiem pod 190 pkt.

Trejder napisał:

Czy te systemy zarobily od 2/06/11 ? byla ladna fala ponad 170 pkt z jedna korekta. I kolejnym nowym dolkiem pod 190 pkt.

od poczatku czerwca to buja +/- 50 pkt chyba ze ci chodzi o od lutego to u mnie jakies +280 pkt

Studich napisał:

crus napisał:

W ubiegłym tygodniu osiągnąłem swoje maxy dd na poziomie 220 pkt czy jest tutaj ktoś kto miałby dd < 100-150 pkt bo wydaje mi się to technicznie niemożliwe żeby mieć takie małe dd a jednocześnie aby system historycznie przynosił zyski

pisałeś dwa tygodnie wcześniej, że masz DD84pkt. aż tak się zwiększyło do 22opkt czy to dotyczy jednego systemu a przedtem pisałeś o kompilacji?

ja aktualnie mam DD170pkt

system dzienny, na danych historycznych od 2001 roku dd max było 150 więc system się sypie, ja dodatkowo zacząłem hazardować jak zbliżał się do historycznego max dd więc mi uszczupliło kapitał i niestety przekroczyłem dopuszczalną max stratę więc odpoczywam grając minimalną ilością kontraktów


cały czas pojawia się pytanie, czy to już koniec działania takich systemów czy tylko wykańczanie systemowców:)

system u mnie zrobil max DD kilku dni powiekszajac do 220 pkt historycznie cos kolo 150 pkt bylo wiec cos sie jebie tylko nie wiem czy jest sens cokolwiek zmieniać jescze poczekam

Studich napisał:

martin napisał:

crus napisał:

a jaki zysk masz w tym roku i jaka prowizje uwzględniasz?

Akurat nie jestem przy kompie z systemem, ale jeśli dobrze pamiętam to do wczoraj zysk wyniósł 580 pkt na kontrakt. Uwzględniam 9zl prowizji na 1 kontrakt. Podany zysk uwzglednia juz prowizje.

Juz jestem przy kompie.

Zysk po odliczeniu prowizji - 5451 PLN na kontrakt (z dzisiejszym dniem włącznie)
Średni zysk - 417 PLN
Średnia strata - 172 PLN
Wszystkich transakcji - 47
Transakcji zyskownych - 23
Transakcji stratnych - 24
Max DD - 1585 PLN
Największy zysk - 1213 PLN
Największa strata - 787 PLN
Kapitał początkowy - 5000 PLN na kontrakt

Tak to mnie więcej wygląda. Dam jeszcze wykres krzywej kapitału.

jak na teraźniejsze warunki rynkowe bardzo ładny wynik systemu, szczególnie podoba mi się, że robi średnio 1 transakcję na 2-3 sesje
czy mógłbyś pokazać krzywą kapitału od 2000 roku?
czy dobrze wnioskuję, że max dd ok 220pkt?
od kiedy grasz systemem na rynku?

Max DD poczawszy od 2000 roku wynosi ponad 600 pkt. Krzywa kapitału ponizej. Tym systemem gram od poczatku roku.



Na osi pionowej PLN / kontrakt.

Trejder napisał:

Czy te systemy zarobily od 2/06/11 ? byla ladna fala ponad 170 pkt z jedna korekta. I kolejnym nowym dolkiem pod 190 pkt.

Moj od 02.06.2011 mial wlasnie najwieksze DD i stracil do dzisiaj 78 pkt.

proszę, a jednak można zarobić na systemach

http://allegro.pl/chcesz-zarobic-5mln-zl-w-2-lata-system-na-fw20-i1667873576.html

który to? przyznać się

Ponizej ostatnie sygnaly systemu. Zadam glupie pytanie: Co zrobić aby wyeliminować sygnaly zaznaczone kolkami?

martin napisał:

Studich napisał:

martin napisał:

crus napisał:

a jaki zysk masz w tym roku i jaka prowizje uwzględniasz?

Akurat nie jestem przy kompie z systemem, ale jeśli dobrze pamiętam to do wczoraj zysk wyniósł 580 pkt na kontrakt. Uwzględniam 9zl prowizji na 1 kontrakt. Podany zysk uwzglednia juz prowizje.

Juz jestem przy kompie.

Zysk po odliczeniu prowizji - 5451 PLN na kontrakt (z dzisiejszym dniem włącznie)
Średni zysk - 417 PLN
Średnia strata - 172 PLN
Wszystkich transakcji - 47
Transakcji zyskownych - 23
Transakcji stratnych - 24
Max DD - 1585 PLN
Największy zysk - 1213 PLN
Największa strata - 787 PLN
Kapitał początkowy - 5000 PLN na kontrakt

Tak to mnie więcej wygląda. Dam jeszcze wykres krzywej kapitału.

jak na teraźniejsze warunki rynkowe bardzo ładny wynik systemu, szczególnie podoba mi się, że robi średnio 1 transakcję na 2-3 sesje
czy mógłbyś pokazać krzywą kapitału od 2000 roku?
czy dobrze wnioskuję, że max dd ok 220pkt?
od kiedy grasz systemem na rynku?

Max DD poczawszy od 2000 roku wynosi ponad 600 pkt. Krzywa kapitału ponizej. Tym systemem gram od poczatku roku.



Na osi pionowej PLN / kontrakt.

to jest system na podstawie rejczaka? pytam bo on też chyba ma max DD na poziomie ponad 600pkt. ale na pewno nie ma 500pkt zysku w tym roku

Studich napisał:

martin napisał:

Studich napisał:

martin napisał:

crus napisał:

a jaki zysk masz w tym roku i jaka prowizje uwzględniasz?

Akurat nie jestem przy kompie z systemem, ale jeśli dobrze pamiętam to do wczoraj zysk wyniósł 580 pkt na kontrakt. Uwzględniam 9zl prowizji na 1 kontrakt. Podany zysk uwzglednia juz prowizje.

Juz jestem przy kompie.

Zysk po odliczeniu prowizji - 5451 PLN na kontrakt (z dzisiejszym dniem włącznie)
Średni zysk - 417 PLN
Średnia strata - 172 PLN
Wszystkich transakcji - 47
Transakcji zyskownych - 23
Transakcji stratnych - 24
Max DD - 1585 PLN
Największy zysk - 1213 PLN
Największa strata - 787 PLN
Kapitał początkowy - 5000 PLN na kontrakt

Tak to mnie więcej wygląda. Dam jeszcze wykres krzywej kapitału.

jak na teraźniejsze warunki rynkowe bardzo ładny wynik systemu, szczególnie podoba mi się, że robi średnio 1 transakcję na 2-3 sesje
czy mógłbyś pokazać krzywą kapitału od 2000 roku?
czy dobrze wnioskuję, że max dd ok 220pkt?
od kiedy grasz systemem na rynku?

Max DD poczawszy od 2000 roku wynosi ponad 600 pkt. Krzywa kapitału ponizej. Tym systemem gram od poczatku roku.



Na osi pionowej PLN / kontrakt.

to jest system na podstawie rejczaka? pytam bo on też chyba ma max DD na poziomie ponad 600pkt. ale na pewno nie ma 500pkt zysku w tym roku

Podobny do Rejczaka, jesli chodzi o zasade dzialania. Open + cos tam = Dluga, Open - cos tam = Krótka. Pozycja jest zawsze otwarta. Nie używam SL. Parametr jednak jest inny niz u Rejczaka, Duzo prostszy powiedzialbym. Zrobilem wlasnie back-test Rejczaka - na dzisiaj ma -155 pkt od poczatku roku.

Ostatnio wyczerpaly mi sie pomysly na nowy system. Moze ktos moglby cos podrzucic? Preferuje proste rzeczy - z racji malej znajomosci jezykow programowania. Dzisiaj po kolejnym przegladnieciu ksiazki Edlera zainteresowal mnie temat luk cenowych. Ktos sie kiedys tym zajmowal? Ehh, cisza jak makiem zasial ...

od ostatniego max rejczak na dzisiaj dd -352pkt.

martin napisał:

Ostatnio wyczerpaly mi sie pomysly na nowy system. Moze ktos moglby cos podrzucic? Preferuje proste rzeczy - z racji malej znajomosci jezykow programowania. Dzisiaj po kolejnym przegladnieciu ksiazki Edlera zainteresowal mnie temat luk cenowych. Ktos sie kiedys tym zajmowal? Ehh, cisza jak makiem zasial ...

po krzywej kapitału wnioskuję, że wystarczy silna psychika i twój prosty system dzienny czyni cię bogatym
jak też aktualnie szukam, chciałbym coś spróbować na 15 min ale wszystkie koncepcje okazały się słabe,
ty masz jakieś doświadczenie na mniejszych interwałach?

Studich napisał:

od ostatniego max rejczak na dzisiaj dd -352pkt.

A DD tak, to sie zgadza. Te 155 pkt które podalem to strata.

Studich napisał:

martin napisał:

Ostatnio wyczerpaly mi sie pomysly na nowy system. Moze ktos moglby cos podrzucic? Preferuje proste rzeczy - z racji malej znajomosci jezykow programowania. Dzisiaj po kolejnym przegladnieciu ksiazki Edlera zainteresowal mnie temat luk cenowych. Ktos sie kiedys tym zajmowal? Ehh, cisza jak makiem zasial ...

po krzywej kapitału wnioskuję, że wystarczy silna psychika i twój prosty system dzienny czyni cię bogatym
jak też aktualnie szukam, chciałbym coś spróbować na 15 min ale wszystkie koncepcje okazały się słabe,
ty masz jakieś doświadczenie na mniejszych interwałach?

Mam jeden system na 15-min interwale. Dosc dobrze sie spisuje, ale chyba go przeoptymalizowalem. Bazuje na wybiciu ze zmiennosci. Probowales cos takiego?

martin napisał:

Studich napisał:

martin napisał:

Ostatnio wyczerpaly mi sie pomysly na nowy system. Moze ktos moglby cos podrzucic? Preferuje proste rzeczy - z racji malej znajomosci jezykow programowania. Dzisiaj po kolejnym przegladnieciu ksiazki Edlera zainteresowal mnie temat luk cenowych. Ktos sie kiedys tym zajmowal? Ehh, cisza jak makiem zasial ...

po krzywej kapitału wnioskuję, że wystarczy silna psychika i twój prosty system dzienny czyni cię bogatym
jak też aktualnie szukam, chciałbym coś spróbować na 15 min ale wszystkie koncepcje okazały się słabe,
ty masz jakieś doświadczenie na mniejszych interwałach?

Mam jeden system na 15-min interwale. Dosc dobrze sie spisuje, ale chyba go przeoptymalizowalem. Bazuje na wybiciu ze zmiennosci. Probowales cos takiego?

na priv napiszę co przetestowałem

Kto pomoze? Chodzi o Amibrokera.

Jak na dziennym interwale wyciagnac MA z ostatniego tygodnia i porownac ja do MA z poprzedniego tygodnia?
Ponizszy kod chyba nie do konca dziala

TimeFrameSet(inWeekly);
srednia = MA(C,13);
srednia_wczesniejsza = Ref(MA(C,13),-1);
TimeFrameRestore();

Dzieki z gory