UFO 23 - 24 04 2016 r. Weekend

OpCjOnEr napisał:

3 pary short straddle po pierwszym tygodniu (5 sesji) dały około 1/3 wystawionych w sumie premii:



Pozyskana łączna premia ~2.4k, zysk na wczoraj ~800pln z tym że wig w tym tygodniu prawie nic sie nie zmienił względem poprzedniego. Jedna poważniejsza sesja i wuj bombki strzeli konczierta nie budiet.

30% premii OTM w tydzień, liczenie tego względem depozytu nie ma w ogóle sensu większego chyba

U nas na GPW można wykorzystywać specyficzną specyfikę opcji polegającą na nierównomiernej ich utracie wartości w czasie. Początki nowych cykli (tydzień wygaśnięciowy poprzedniej serii i pierwszy tydzień najbliższej serii) opcje potrafią tracić niemalże jak w ostatnich tygodniach! Np po wygaśnięciu styczniówek pierwszy tydzień lutowych call to była ich przecena 60-70% mimo płaskiego wigu.

Teoretycznie tempo utraty premii czasowej jest tym większe im bliżej do wygaśnięcia i jest to prawda z tym że u nas na początq samym często jebią dużo od razu.

Ogólnie rzecz biorąc wystawianie opcji na chama tych, które mają 4 do 5 tygodni do wygaśnięcia jest bardzo mało ryzykowne początkowo przez pierwszy tydzień-dwa. O ile nie ma jakiegoś mega trendu na rynq oczywiście.

To było coś takiego:

•Buy shares of companies to create a portfolio that represents a major index like the S&P 500. There's no need to buy the entire index, just 25 or 30 of the firms that move very closely with the overall index, preferably with high dividend payouts.
Kupić akcje które reprezentują indeks
•Sell call options at a strike price above the current index. While this will limit gains, it will also generate cash.
Sprzedać calls po strike ponad index (OTM)
•Buy put options at the current index value or very close to it using the call option premium cash. These will pay off if the index falls, thus limiting or preventing losses.
Kupić puts po cenie indeksu używając kasy ze sprzedaży calls. W sumie robili to nasi przedsiębiorcy jak złotówka szła do góry póki się nie pierdolnęła. Ma to sens?


Read more: Invest Like Madoff - Without The Jail Time | Investopedia http://www.investopedia.com/financial-edge/0809/invest-like-madoff---without-the-jail-time.aspx#ixzz46fkfUjBH
Follow us: Investopedia on Facebook

Janus napisał:

OpCjOnEr napisał:

3 pary short straddle po pierwszym tygodniu (5 sesji) dały około 1/3 wystawionych w sumie premii:



Pozyskana łączna premia ~2.4k, zysk na wczoraj ~800pln z tym że wig w tym tygodniu prawie nic sie nie zmienił względem poprzedniego. Jedna poważniejsza sesja i wuj bombki strzeli konczierta nie budiet.

30% premii OTM w tydzień, liczenie tego względem depozytu nie ma w ogóle sensu większego chyba

U nas na GPW można wykorzystywać specyficzną specyfikę opcji polegającą na nierównomiernej ich utracie wartości w czasie. Początki nowych cykli (tydzień wygaśnięciowy poprzedniej serii i pierwszy tydzień najbliższej serii) opcje potrafią tracić niemalże jak w ostatnich tygodniach! Np po wygaśnięciu styczniówek pierwszy tydzień lutowych call to była ich przecena 60-70% mimo płaskiego wigu.

Teoretycznie tempo utraty premii czasowej jest tym większe im bliżej do wygaśnięcia i jest to prawda z tym że u nas na początq samym często jebią dużo od razu.

Ogólnie rzecz biorąc wystawianie opcji na chama tych, które mają 4 do 5 tygodni do wygaśnięcia jest bardzo mało ryzykowne początkowo przez pierwszy tydzień-dwa. O ile nie ma jakiegoś mega trendu na rynq oczywiście.

To było coś takiego:

•Buy shares of companies to create a portfolio that represents a major index like the S&P 500. There's no need to buy the entire index, just 25 or 30 of the firms that move very closely with the overall index, preferably with high dividend payouts.
Kupić akcje które reprezentują indeks
•Sell call options at a strike price above the current index. While this will limit gains, it will also generate cash.
Sprzedać calls po strike ponad index (OTM)
•Buy put options at the current index value or very close to it using the call option premium cash. These will pay off if the index falls, thus limiting or preventing losses.
Kupić puts po cenie indeksu używając kasy ze sprzedaży calls. W sumie robili to nasi przedsiębiorcy jak złotówka szła do góry póki się nie pierdolnęła. Ma to sens?


Read more: Invest Like Madoff - Without The Jail Time | Investopedia http://www.investopedia.com/financial-edge/0809/invest-like-madoff---without-the-jail-time.aspx#ixzz46fkfUjBH
Follow us: Investopedia on Facebook

A takie buty.... wygląda to raczej na idealny hedge że co by nie było będzie na zero.

Rozważmy 3 przypadki:

1. korba: zarabia na akcjach, traci na opcjach call od pewnego momentu ale traci też na put czyli traci na opcjach call od razu co mu równoważy zysk z akcji
   
2. pałowanie: akcje stoją, opcje z obu stron spadają jest mniej więcej na zero
   
3. padaka: akcje tracą, opcje call pokrywają cenę opcji put, które równoważą stratę z akcji
   

Bez sensu dla mnie, może kluczowe były szczegóły jak konkretne wyceny tego ale na pierwszy rzut oka to jest to po prostu równoważnik braq pozycji   [ co by nie było leszcz mniej więcej na zero]

Dobra, szkoda się je**ć przy sobocie tymi rozważaniami.

Trza się porobić i na balet iść  


Na poniedziałek zostaje www.jak-regularnie-dymac-zyda.pl

OpCjOnEr napisał:

Janus napisał:

OpCjOnEr napisał:

3 pary short straddle po pierwszym tygodniu (5 sesji) dały około 1/3 wystawionych w sumie premii:



Pozyskana łączna premia ~2.4k, zysk na wczoraj ~800pln z tym że wig w tym tygodniu prawie nic sie nie zmienił względem poprzedniego. Jedna poważniejsza sesja i wuj bombki strzeli konczierta nie budiet.

30% premii OTM w tydzień, liczenie tego względem depozytu nie ma w ogóle sensu większego chyba

U nas na GPW można wykorzystywać specyficzną specyfikę opcji polegającą na nierównomiernej ich utracie wartości w czasie. Początki nowych cykli (tydzień wygaśnięciowy poprzedniej serii i pierwszy tydzień najbliższej serii) opcje potrafią tracić niemalże jak w ostatnich tygodniach! Np po wygaśnięciu styczniówek pierwszy tydzień lutowych call to była ich przecena 60-70% mimo płaskiego wigu.

Teoretycznie tempo utraty premii czasowej jest tym większe im bliżej do wygaśnięcia i jest to prawda z tym że u nas na początq samym często jebią dużo od razu.

Ogólnie rzecz biorąc wystawianie opcji na chama tych, które mają 4 do 5 tygodni do wygaśnięcia jest bardzo mało ryzykowne początkowo przez pierwszy tydzień-dwa. O ile nie ma jakiegoś mega trendu na rynq oczywiście.

To było coś takiego:

•Buy shares of companies to create a portfolio that represents a major index like the S&P 500. There's no need to buy the entire index, just 25 or 30 of the firms that move very closely with the overall index, preferably with high dividend payouts.
Kupić akcje które reprezentują indeks
•Sell call options at a strike price above the current index. While this will limit gains, it will also generate cash.
Sprzedać calls po strike ponad index (OTM)
•Buy put options at the current index value or very close to it using the call option premium cash. These will pay off if the index falls, thus limiting or preventing losses.
Kupić puts po cenie indeksu używając kasy ze sprzedaży calls. W sumie robili to nasi przedsiębiorcy jak złotówka szła do góry póki się nie pierdolnęła. Ma to sens?


Read more: Invest Like Madoff - Without The Jail Time | Investopedia http://www.investopedia.com/financial-edge/0809/invest-like-madoff---without-the-jail-time.aspx#ixzz46fkfUjBH
Follow us: Investopedia on Facebook

A takie buty.... wygląda to raczej na idealny hedge że co by nie było będzie na zero.

Rozważmy 3 przypadki:

1. korba: zarabia na akcjach, traci na opcjach call od pewnego momentu ale traci też na put czyli traci na opcjach call od razu co mu równoważy zysk z akcji
   
2. pałowanie: akcje stoją, opcje z obu stron spadają jest mniej więcej na zero
   
3. padaka: akcje tracą, opcje call pokrywają cenę opcji put, które równoważą stratę z akcji
   

Bez sensu dla mnie, może kluczowe były szczegóły jak konkretne wyceny tego ale na pierwszy rzut oka to jest to po prostu równoważnik braq pozycji   [ co by nie było leszcz mniej więcej na zero]

wygląda to na formę arbitrażu tyle że zamiast szortem na kontraktach zabezpieczasz się opcjami

OpCjOnEr napisał:

Janus napisał:

OpCjOnEr napisał:

3 pary short straddle po pierwszym tygodniu (5 sesji) dały około 1/3 wystawionych w sumie premii:



Pozyskana łączna premia ~2.4k, zysk na wczoraj ~800pln z tym że wig w tym tygodniu prawie nic sie nie zmienił względem poprzedniego. Jedna poważniejsza sesja i wuj bombki strzeli konczierta nie budiet.

30% premii OTM w tydzień, liczenie tego względem depozytu nie ma w ogóle sensu większego chyba

U nas na GPW można wykorzystywać specyficzną specyfikę opcji polegającą na nierównomiernej ich utracie wartości w czasie. Początki nowych cykli (tydzień wygaśnięciowy poprzedniej serii i pierwszy tydzień najbliższej serii) opcje potrafią tracić niemalże jak w ostatnich tygodniach! Np po wygaśnięciu styczniówek pierwszy tydzień lutowych call to była ich przecena 60-70% mimo płaskiego wigu.

Teoretycznie tempo utraty premii czasowej jest tym większe im bliżej do wygaśnięcia i jest to prawda z tym że u nas na początq samym często jebią dużo od razu.

Ogólnie rzecz biorąc wystawianie opcji na chama tych, które mają 4 do 5 tygodni do wygaśnięcia jest bardzo mało ryzykowne początkowo przez pierwszy tydzień-dwa. O ile nie ma jakiegoś mega trendu na rynq oczywiście.

To było coś takiego:

•Buy shares of companies to create a portfolio that represents a major index like the S&P 500. There's no need to buy the entire index, just 25 or 30 of the firms that move very closely with the overall index, preferably with high dividend payouts.
Kupić akcje które reprezentują indeks
•Sell call options at a strike price above the current index. While this will limit gains, it will also generate cash.
Sprzedać calls po strike ponad index (OTM)
•Buy put options at the current index value or very close to it using the call option premium cash. These will pay off if the index falls, thus limiting or preventing losses.
Kupić puts po cenie indeksu używając kasy ze sprzedaży calls. W sumie robili to nasi przedsiębiorcy jak złotówka szła do góry póki się nie pierdolnęła. Ma to sens?


Read more: Invest Like Madoff - Without The Jail Time | Investopedia http://www.investopedia.com/financial-edge/0809/invest-like-madoff---without-the-jail-time.aspx#ixzz46fkfUjBH
Follow us: Investopedia on Facebook

A takie buty.... wygląda to raczej na idealny hedge że co by nie było będzie na zero.

Rozważmy 3 przypadki:

1. korba: zarabia na akcjach, traci na opcjach call od pewnego momentu ale traci też na put czyli traci na opcjach call od razu co mu równoważy zysk z akcji
   
2. pałowanie: akcje stoją, opcje z obu stron spadają jest mniej więcej na zero
   
3. padaka: akcje tracą, opcje call pokrywają cenę opcji put, które równoważą stratę z akcji
   

Bez sensu dla mnie, może kluczowe były szczegóły jak konkretne wyceny tego ale na pierwszy rzut oka to jest to po prostu równoważnik braq pozycji   [ co by nie było leszcz mniej więcej na zero]

Tak to musi wyglądać. BM stawiał na scenariusz środkowy a że był przez długi czas prezesem CTFC więc żenił inwestorom legendę że będzie zarabiał stabilne 12% rocznie.

OpCjOnEr napisał:

Janus napisał:

OpCjOnEr napisał:

3 pary short straddle po pierwszym tygodniu (5 sesji) dały około 1/3 wystawionych w sumie premii:



Pozyskana łączna premia ~2.4k, zysk na wczoraj ~800pln z tym że wig w tym tygodniu prawie nic sie nie zmienił względem poprzedniego. Jedna poważniejsza sesja i wuj bombki strzeli konczierta nie budiet.

30% premii OTM w tydzień, liczenie tego względem depozytu nie ma w ogóle sensu większego chyba

U nas na GPW można wykorzystywać specyficzną specyfikę opcji polegającą na nierównomiernej ich utracie wartości w czasie. Początki nowych cykli (tydzień wygaśnięciowy poprzedniej serii i pierwszy tydzień najbliższej serii) opcje potrafią tracić niemalże jak w ostatnich tygodniach! Np po wygaśnięciu styczniówek pierwszy tydzień lutowych call to była ich przecena 60-70% mimo płaskiego wigu.

Teoretycznie tempo utraty premii czasowej jest tym większe im bliżej do wygaśnięcia i jest to prawda z tym że u nas na początq samym często jebią dużo od razu.

Ogólnie rzecz biorąc wystawianie opcji na chama tych, które mają 4 do 5 tygodni do wygaśnięcia jest bardzo mało ryzykowne początkowo przez pierwszy tydzień-dwa. O ile nie ma jakiegoś mega trendu na rynq oczywiście.

To było coś takiego:

•Buy shares of companies to create a portfolio that represents a major index like the S&P 500. There's no need to buy the entire index, just 25 or 30 of the firms that move very closely with the overall index, preferably with high dividend payouts.
Kupić akcje które reprezentują indeks
•Sell call options at a strike price above the current index. While this will limit gains, it will also generate cash.
Sprzedać calls po strike ponad index (OTM)
•Buy put options at the current index value or very close to it using the call option premium cash. These will pay off if the index falls, thus limiting or preventing losses.
Kupić puts po cenie indeksu używając kasy ze sprzedaży calls. W sumie robili to nasi przedsiębiorcy jak złotówka szła do góry póki się nie pierdolnęła. Ma to sens?


Read more: Invest Like Madoff - Without The Jail Time | Investopedia http://www.investopedia.com/financial-edge/0809/invest-like-madoff---without-the-jail-time.aspx#ixzz46fkfUjBH
Follow us: Investopedia on Facebook

A takie buty.... wygląda to raczej na idealny hedge że co by nie było będzie na zero.

Rozważmy 3 przypadki:

1. korba: zarabia na akcjach, traci na opcjach call od pewnego momentu ale traci też na put czyli traci na opcjach call od razu co mu równoważy zysk z akcji
   
2. pałowanie: akcje stoją, opcje z obu stron spadają jest mniej więcej na zero
   
3. padaka: akcje tracą, opcje call pokrywają cenę opcji put, które równoważą stratę z akcji
   

Bez sensu dla mnie, może kluczowe były szczegóły jak konkretne wyceny tego ale na pierwszy rzut oka to jest to po prostu równoważnik braq pozycji   [ co by nie było leszcz mniej więcej na zero]

skoro na zero to kluczowy jest punkt z postu Janusa
czyli
•Buy shares of companies to create a portfolio that represents a major index like the S&P 500. There's no need to buy the entire index, just 25 or 30 of the firms that move very closely with the overall index, preferably with high dividend payouts

wynika z tego że dywidendę się dostaje bez ryzyka

dex napisał:

thorgall napisał:

Kto żyje nadzieją, umrze głodny.

Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na jedno, ani na drugie.

Ochrona danych osobowych to właśnie poświęcanie wolności na rzecz bezpieczeństwa. Przecież i tak banki, rządy i firmy handlują tymi danymi za naszymi plecami.

A nie byłoby problemu, gdyby te dane były całkowicie jawne - wtedy nie byłyby nic warte. Jawne wyciągi z banku, jawne numery telefonu i adresy.

I zlecenia SL widoczne w arkuszu zleceń.

fajnie, arkusz i widać podpisane: to zlecenie morganów, tu goldmanów, to ubs, tu kowalskiego jana,  malutcy by się lepiej orientowali, i chcieli się podłączać pod zagrania szwagrów.  

poniekąd żyd widzi (nawet jeśli jednym okiem   ) poza tym testuje nieustannie popyt i podaż, bada głębokość rynku, jest wykoszanie stopów, zbieranie wolumenu przed ruchem itd

a leszcz jest półślepy, podprowadzany 'informacjami rynkowymi' do ceny przed strzałem w potylicę, i wierzy święcie w mitologię at oraz magię wskaźników.  

No, B. Madoff tym korytarzem dostał się prosto do nieba (dla biznesmenów)

fxdetal napisał:

No, B. Madoff tym korytarzem dostał się prosto do nieba  (dla biznesmenów)  

No i co oni tam od nas chcą?

ból i cierpienie napisał:

fxdetal napisał:

No, B. Madoff tym korytarzem dostał się prosto do nieba  (dla biznesmenów)  

No i co oni tam od nas chcą?

Od nas nic - to jest niebo dla braci starszych.......obrzezanych!

fxdetal napisał:

ból i cierpienie napisał:

fxdetal napisał:

No, B. Madoff tym korytarzem dostał się prosto do nieba  (dla biznesmenów)  

No i co oni tam od nas chcą?

Od nas nic - to jest niebo dla braci starszych.......obrzezanych!

Jak ktoś to zrozumiał i wie o co chodzi /nie autor fxdetal /
to proszę o komentarz

jeśli komuś się marzy orkiestra na wesele to tylko z Egiptu

Analiza S&P by daytrader!




http://www.bedaytrader.com/sp-500-analysis-near-last-years-high/#prettyPhoto

dziadek napisał:

Analiza S&P by daytrader!




http://www.bedaytrader.com/sp-500-analysis-near-last-years-high/#prettyPhoto

Rozpiętość wykresu pokazuje, ze mozliwe jest wszystko.

To mariner wspomniał o zabezpieczeniu hedżem akcji i kasowaniu dywidendy,
I nikt nie skomentuje?

thorgall napisał:

To mariner wspomniał o zabezpieczeniu hedżem akcji i kasowaniu dywidendy,
I nikt nie skomentuje?

Nie, bo arbitrazu na akcjach sie nie robi pod dywidende, kazda bzdure trzeba komentowac?
Jak Madoff ruchal to rynki nei do konca byly jeszcze efektywne, zlecenia sie na telefon skladalo.Na poczatku lat 90 mozan bylo robic artbitraz na cenach srebra w roznych czesciach globu, teraz zapomnij.

Janus napisał:

OpCjOnEr napisał:

W ogóle to nawet raz karany byłem za wykorzystanie luki i wyłudzenie debetu z BZ    To było jeszcze w czasach studenckich gdy kasowniki w tramwajach i autobusach były w formie dziurkaczy - kombinacje do 9 dziurek się robiły więc ich ilość była skończona no to się nazbierało plik biletów z różnymi układami kasowało najpierw papierek a później wyszukiwało który pasuje. Teraz kasowniki są niepowtarzalne bo druqją bieżące daty i godziny.

To z 15 lat temu jakoś gdy Bank Zachodni jeszcze był przed fuzją z WBK zauważyłem przez przypadek, że wypłata z konta nie jest autoryzowana od razu a dopiero po iluś godzinach no to gdy raz zabrakło na depo jeszcze za czasów leszcza gdy wjebywałem to wpadłem na taki myk, że pójdę w placówce w kasie wypłacić tauzena z konta a później do ATMu drugi raz wypłacić tego samego tauzena kartą bo on tam "wisiał" - były opóźnienia w autoryzacjach i dokonałem w ten sposób cudownego rozmnożenia tauzena  

Oddałem to po paru tygodniach ale żyd zdążył skierować oskarżenie i miałem sprawę normalnie. Dostałem pół roq w zawiasach na 2 lata za umyślne wyłudzenie niedozwolonego debetu i dozór qratora przez chyba rok? Musiałem raz na miesiąc chodzić na takie spotkania godzinne do pani qrator psycholog czy coś tam i spowiadać się z pierdół.

Wina banq to była bo gdyby zadbał o lepsze zabezpieczenia to by tematu nie było. Co ja zrobię gdy ktoś sam dupę nadstawia żeby go wydymać?

ż

W finspreads kiedys parę razy zdarzały się zawiechy notowań, że przez ileś minet wsio stało ale transakcje wchodziły i raz mi się tak udało ich wydymać ale to niewielka kwota była że nie cofnęli. Kilkadziesiąt gbp chyba.
Iron FX wydymałem na dwa bonusy, HFT wydymałem na bonusa w styczniu
W bankach skasowałem bonusy 200pln w Reiffeisenie i też w Credit Agricole bo dawali za zrobienie iluś tam przelewów później 500zł za transfer w T-Mobile, tablet wygrałem w Noble Forex   qrwa jest tego trochę.


Ostatnio tak jakoś nie widzę okazji gdzie by tu co/kogo można wydymać.   Żyd ma krytą dupę z każdej strony?

To z BZ-tem zastosowałes metodę dymania jak ci z Art B tylko na dużą skalę. Wtedy więcej osób z tego korzystało. Miałem koleżankę, która w ciągu jednego dnia wydała w sklepie całą ksiażeczkę czekowa a wtedy na rozliczenie czeków banki miały miesiąc zanim ja złapali to sobie poużywała ale nie wyjebali jej z pracy żeby miała z czego oddać. W sumie niektórzy zauważyli ta lukę ale tylko Zydki zrobiły na tym majątek.  

... W sumie niektórzy zauważyli ta lukę ale tylko Zydki zrobiły na tym majątek. ;
i tylko ich nie pociągnięto do odpowiedzialności. Nie każdy może być Żydem, ktoś musi robić

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kilkadziesiat-tysiecy-uczestnikow-protestu-w-Hanowerze-przeciw-TTIP-3519020.html

kaczor napisał:

thorgall napisał:

To mariner wspomniał o zabezpieczeniu hedżem akcji i kasowaniu dywidendy,
I nikt nie skomentuje?

Nie, bo arbitrazu na akcjach sie nie robi pod dywidende, kazda bzdure trzeba komentowac?
Jak Madoff ruchal to rynki nei do konca byly jeszcze efektywne, zlecenia sie na telefon skladalo.Na poczatku lat 90 mozan bylo robic artbitraz na cenach srebra w roznych czesciach globu, teraz zapomnij.

nie rozkminiałem czy Opcjo ma rację czy nie- to on tu robi za eksperta od opcji
odniosłem się tylko do jego stwierdzeń czyli
"wygląda to raczej na idealny hedge że co by nie było będzie na zero."
i
"Bez sensu dla mnie, może kluczowe były szczegóły jak konkretne wyceny tego ale na pierwszy rzut oka to jest to po prostu równoważnik braq pozycji "

no więc jeśli coś się ma i można dostać dywidendę to raczej nie jest to równoważnik braku pozycji

ale dla Ciebie wszystko co ja napiszę to bzdura

REALISTA napisał:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kilkadziesiat-tysiecy-uczestnikow-protestu-w-Hanowerze-przeciw-TTIP-3519020.html

u nas w TV nic nie pokazali
zobaczymy czy dziś coś wspomną

Ja skomentuje.
Bardzo mile slowa.
W mojej sytuacji jeszcze bardziej mile
i najwazniejsze jakie moglem otrzymac.
To jest az nie do uwierzenia, przyznam szczerze.

A jak sie to wszystko skonczy pojecia nie mam.

" Bo My musimy byc silni i zdrowi....."

Okazalo sie, ze Ból i cierpienie rozumie.
Wiara w czlowieka na tym swiecie mi wrócila.

http://www.tvn24.pl/tusk-i-merkel-w-turcji-odwiedzaja-uchodzcow,638266,s.html
czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że tusk to oślizły Dyzma-karierowicz i podnóżek merkelowej ? Turcji nie wolno pouczać, bo ma dużą armię i broń pod tytułem" jak nam w tyłek nie będzieice wchodzić to spuścimy wam imigrantów"
Czy tusk w ogóle jest polakiem czy tylko jest polskojęzyczny ? Gdzie był, jak nas pouczano o demokracji itd. ?  

no i w pizdu wylądował

http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/23-04-2016-twarde-ladowanie-czyli-spadajace-z-nieba-humvee-nie-do-konca-udane-manewry,1524563.html?playlist_id=19681

REALISTA napisał:

http://www.tvn24.pl/tusk-i-merkel-w-turcji-odwiedzaja-uchodzcow,638266,s.html
czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że tusk to oślizły Dyzma-karierowicz i podnóżek merkelowej ? Turcji nie wolno pouczać, bo ma dużą armię i broń pod tytułem" jak nam w tyłek nie będzieice wchodzić to spuścimy wam imigrantów"
Czy tusk w ogóle jest polakiem czy tylko jest polskojęzyczny ? Gdzie był, jak nas pouczano o demokracji itd. ?  

Ja tam Pania Kanclerz Merkel bardzo szanuje.
Jedyny polityk, który odwazyl sie glosno powiedziec:
"Problem uchodzców to jest problem Nas wszystkich".
Zaczely sie dywagacje ile to gospodarka Niemiec nie zarobi na taniej sile roboczej.
A nie pamieta sie o zwyklym czynniku ludzkim i ze dzialania Kanclerz Merkel to cos wiecej
niz przeliczanie na pieniadz.
Wyrachowany ten dzisiejszy swiat, w którym wszystko musi sie oplacac.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polka-w-Ugandzie-Nowe-technologie-przyjma-sie-tu-szybko-Tam-mieszkam-7364999.html?comments=1#boxArticleComment
I DYSKUSJE INTERNAUTÓW O DŁUGOŚCI 5-7CM , OBWODZIE,WZWODZIE....
Polka opowiada o swoim życiu w Ugandzie i zaraz Polacy wszystko wszystko sprowadzają do seksu. Moderator to jednak ciężka i niewdzięczna praca

mariner napisał:

no i w pizdu wylądował

http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/23-04-2016-twarde-ladowanie-czyli-spadajace-z-nieba-humvee-nie-do-konca-udane-manewry,1524563.html?playlist_id=19681

Przypomnial mi sie klasyk "Killer 2"

mariner napisał:

REALISTA napisał:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kilkadziesiat-tysiecy-uczestnikow-protestu-w-Hanowerze-przeciw-TTIP-3519020.html

u nas w TV nic nie pokazali
zobaczymy czy dziś coś wspomną

jednak coś tam krótko było ale czekam na poważną dyskusję w mediach publicznych i prywatnych

http://www.tvp.info/25027582/niemcy-nie-wierza-w-deal-ze-stanami-wyszli-na-ulice

REALISTA napisał:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polka-w-Ugandzie-Nowe-technologie-przyjma-sie-tu-szybko-Tam-mieszkam-7364999.html?comments=1#boxArticleComment
I DYSI USJE INTERNAUTÓW O DŁUGOŚCI 5-7CM , OBWODZIE,WZWODZIE....
Polka opowiada o swoim życiu w Ugandzie i zaraz Polacy wszystko wszystko sprowadzają do seksu. Moderator to jednak ciężka i niewdzięczna praca

Mówi pielegniarka do pielegniarki:
-Wiesz gdy w zeszlym tygodniu zona naszego Ordynatora wyjechala na wczasy pozwolilam sobie byc zaproszona
do jego domu. Byly przyciemnione swiatla, nastrojowa muzyka i dobre wino.
Bardzo szybko sie upilam i Ty wiesz co On mi wtedy zrobil ?
- Co, pyta z przejeciem kolezanka ?
- Herbate.

Cos Realista z marinerem przestali pisac ?

Chyba nie zrozumieli dowcipu.

REALISTA napisał:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kilkadziesiat-tysiecy-uczestnikow-protestu-w-Hanowerze-przeciw-TTIP-3519020.html

Trudno sie dziwić, jeśli warunki umowy nie są jawne.