UFO - 17.01.2009 WEEKENDOWY

i w uzupełnieniu wątku kaczora .....

10 lat, interwał miesięczny



chyba komentarz jest zbędny ..... pytanie mam tylko jedno .... czy ktoś z was widział coś podobnego ?

A takiego aniołka masz?

BORowik napisał:

A takiego aniołka masz?

Aniołek - gołodupiec.
W sam raz do obecnej sytuacji w USA pasuje ...

trejder napisał:

widac liczby ?

+7,1 % 2 wzrostowe
-6,48 % i nastepnego dnia na -6,16 % (razem -12,64%) 7 spadkowych

% dodawane wiec niedokladne

liczby widać ale o co chodzi nie rozumiem

A mnie takie cuś wpadło do skrzynki.

W Warszawie, w niedzielę 18 stycznia będziemy starali się połączyć Ambasady Izraela i Autonomii Palestyńskiej symbolicznym łańcuchem pokoju. Zapraszamy o 13.00 na skrzyżowanie Niepodległości/Batorego, w połowie drogi między ambasadami Izraela i Palestyny (Metro: Pole Mokotowskie)

http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/6436/564.html

http://bialekozaczki.blog.pl/

Dave napisał:

tradycyjny łykendowy aniołek ...

ALE FAJNA CIPENCJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

w photoshopie mozesz dowolna sobie zrobic, kolor oczu, skory, rozmiar cyckow itd wg wyboru

Jones, chodzi o to, ze wykresow nie widac a tabelke widac.

No dobra.
Zapakowałem dane 60min paczkami po pół roku i są ciągłe od stycznia 2006. Więcej mi statica w trybie e-signal nie podaje.
Założenia bz. czyli 2 pozycje z trendem, jedna przeciw trendowi na koniec swiecy/bara. System używa stopów (na koniec swiecy.bara) i nie zamyka pozycji na koniec dnia.

Wyniki za ten okres są następujące:

Performance Results for FW20 60- 90- 120 System !Combined MACD
From 2006-01-02 09:00 to 2009-01-16 16:00

Gross Profit 17 204.00
Gross Loss -5 595.00
Net 11 609.00
Profit Factor 3.07

Total Trades 501.00
Total Winning Trades 230.00
Total Losing Trades 271.00
Average Points per Trade 23.17
Percent Profitable 45.91

Largest Winning Trade 502.00
Largest Losing Trade -154.00
Average Winning Trade 74.80
Average Losing Trade -20.65
Ratio Average Win/Average Loss 3.62
Average Trade 45.51

Max Consecutive Winners 5.00
Max Consecutive Profit 598.00
Max Consecutive Losers 7.00
Max Consecutive Draw Down -188.00

Maximum Open Interest 2.00
Maximum Open Interest Average 1.67


Historia transakcji w excelu:
http://www.sendspace.com/file/ewqdqi

Equity w punkatch:



Dla mnie laika systemowego wyniki są co najmniej zachęcające choć martwi mnie trochę %zyskownych transakcji do stratnych poniżej 50:
Percent Profitable 45.91
Nie wiem na ile to ważne jest. Na pierwszy rzut oka to psyche może zszarpać chyba.

Chętnie poznam opinię ufosystemologów;)

Lem, w jakim programie robisz obliczenia ?

to 2 konie

a prowizji nie ma ?

ciekawy jestem, bo jak masz Max Consecutive Losers 7.00 i Largest Losing Trade -154.00 oraz Average Losing Trade -20.65 to powinno sie zakladac w przyszlosci MAX DD 7x20.26 czy 7x154 ?

a Max Consecutive Profit 598.00 do Max Consecutive Draw Down -188.00 to 3.18 to jak widze, ze proporcje 1:2, 1:3 powinny byc zachowane we wszystkich pozycjach raportu.

na razie wiem to z praktyki.

soft robi je sam. FGT4
Ja tylko w excelu sprawdziłem sumowanie wyników czy dobrze policzył

prowizji nie ustawiłem wiec chyba bez policzone, z resztą nie widzę takiej opcji w ustawieniach:(
Na oko trzeba by odjąć 1k punktów od wyniku zakładając 2 pkt na zamkniętą transakcję

trejder napisał:

Lem, w jakim programie robisz obliczenia ?

to 2 konie

a prowizji nie ma ?

ciekawy jestem, bo jak masz Max Consecutive Losers 7.00 i Largest Losing Trade -154.00 oraz Average Losing Trade -20.65 to powinno sie zakladac w przyszlosci MAX DD 7x20.26 czy 7x154 ?

a Max Consecutive Profit 598.00 do Max Consecutive Draw Down -188.00 to 3.18 to jak widze, ze proporcje 1:2, 1:3 powinny byc zachowane we wszystkich pozycjach raportu.

na razie wiem to z praktyki.

Nie mam pojęcia szczerze mówiąc

Re Dave
???

Lem jesli chodzi o percent profitable to jestem zadania ze wyniki ponizej 50% sa realne, powyzej 50% to juz jest przeoptymalizowane, moje systemy dzienne maja od 40-50%, jesli chodzi o max ilosc strat pod rzad i srednia strate to tez nie wiem jak to nalezy czytac, w necie trzeba znalesc, ale wnioski Trejdera wydaja sie logiczne, a jesli chodzi o koszt transkacji to jest on bardzo wanzy i znaczaco wplywa na wyniki szczegolnie jesli chodzi o systemy intra, to muisz miec uwzglednione w wynikach bo inaczej sa one wogole niemiarodajne, musi to byc gdzies do ustawienia, dodtkowo jesli zawiersz transkacje na close to musisz uwzglednic slippage, bardzo trudno ci bedzie wziac transakcje po cenie systemowej

apropo walut to uwazam ze ten dziki rajd jest spowdownay hossa na rynku hipotecznym i duzym zapotrzebowaniem na ta walute

To jak jest z tymi kredytami w CHF, kurs >40% w 2-3 miesiace i wszystko pod kontrola ?

z forum ifutures, podpial Ole

"Kredyty w CHF to sprytna pułapka, bazująca na przyrodzonej każdemu człowiekowi chciwości albo, ujmując delikatniej, gotowości do podwyższania realnego ryzyka w zamian za hipotetyczne zyski. Osoby, które zaciągnęły kredyt przy kursie franka pomiędzy 2 zł a 2,50 zł, są w pułapce:

1. nie mogą już sprzedać mieszkania lub domu kupionych na kredyt, bo bardzo spadły ceny nieruchomości kupionych na górce w latach 2006-2008 (mało tego, będą spadać przez kilka lat i to w coraz szybszym tempie),

2. nie mogą przewalutować franków na złotówki, bo przy kursie 2,80 zł, a już niedługo 3 zł i więcej, kwota długu dramatycznie się zwiększy, przekraczając wartość otrzymanego kredytu i wartość mieszkania, rata w PLN byłaby więc ogromna, poza tym bank przy okazji przewalutowania prześwietli ponownie dochody kredytobiorcy oraz wartość nieruchomości i może nie zgodzić się na zmianę waluty lub zgodzić pod warunkiem otrzymania dodatkowych zabezpieczeń, albo, co gorsza, może znaleźć pretekst do innych kroków,

3. nie mogą zmienić banku (refinansowanie kredytu), gdyż nowy bank odmówi kredytu widząc, że wnioskowany kredyt nie ma już pokrycia w wartości mieszkania (nota bene, ew. kredyt przyznany z uwzględnieniem zmniejszonej wartości mieszkania, nawet w PLN, wymagałby już teraz min. 20 % wkładu własnego),

4. bank już wkrótce może żądać dodatkowych zastawów, gdyż przy kursie 3zł, a niedługo wyższym, wartość kredytu przewyższy aktualną cenę mieszkania. Pechowi, całkowicie zniewoleni kredytobiorcy mogą więc tylko zaciskać zęby i zanosić do banku coraz to wyższe raty, do granicy wypłacalności (90 % dochodów rodziny na ratę), alternatywą jest bowiem bankructwo: utrata mieszkania wraz z wkładem własnym i zapłaconymi już ratami oraz obowiązek spłaty ogromnego długu (wartość kredytu x 3 zł – kwota uzyskana z licytacji = nawet kilkaset tysięcy złotych). Pole manewru zawiera się tylko między tymi skrajnościami. Niestety, wiedzą o tym również banki.

Nie muszę dodawać, że LIBOR wkrótce wróci do normalnego dla siebie pułapu 3,5-4 % (w skrajnym przypadku, np. wysokiej inflacji, nastąpią dalsze wzrosty, np. na początku lat 90. stopa wynosiła ok. 10 %). I wtedy spełni się, być może na wiele lat, najczarniejszy scenariusz: wysoki LIBOR oraz równocześnie wysoki i wciąż rosnący kurs franka. Czyż można było sobie wyobrazić bardziej wyrafinowaną pułapkę?

Czy nie dawało to nikomu do myślenia, jeśli banki same proponowały kredyt w CHF („to będzie dla Państwa tańsze”)? Od kiedy banki troszczą się o dobro swoich klientów? Doskonale wiedziano o nadchodzącym załamaniu kursu złotego i coraz mroczniejszej sytuacji gospodarczej (bankierzy nie czerpią informacji z mediów, mają własne źródła; mam na myśli ścisły zarząd banku, a nie szeregowych doradców kredytowych, którzy widzą tylko prowizję od udzielonego kredytu).

Frank jest najważniejszą walutą rezerwową i spekulacyjną, absolutnie nie nadaje się do zaciągania wieloletnich zobowiązań kredytowych, zwłaszcza jeżeli zarabia się w walucie, która jest w stanie stracić 40 % swojej wartości wobec franka w ciągu 2-3 miesięcy.

Dlaczego takich kredytów nie zaciągali Niemcy czy Francuzi? Przecież kurs EUR/CHF jest stabilny od 10 lat, ryzyko kursowe praktycznie więc nie istnieje, a stopy dla euro są zawsze wyższe niż dla franka? Kredyty we frankach były popularne w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, także w Islandii. Samo zestawienie tych krajów wywołuje niepokój, jeżeli pamięta się dramat forinta czy korony islandzkiej sprzed 3 miesięcy.

Europa Wschodnia (gł. Polska i Węgry, trochę też Rumunia) pożyczyła od Szwajcarów 650 miliardów franków (dane pochodzą z gazet szwajcarskich). Dla porównania: wszystkie banknoty i monety frankowe znajdujące się w obiegu mają wartość ok. 50 mld franków.

Towar, który wszyscy chcą kupić, który jest chodliwy, musi być drogi. Kredytobiorcy frankowi sami wygenerowali gigantyczne zapotrzebowanie na franki w Polsce na najbliższe 30-40 lat. Przecież polskie banki muszą co miesiąc kupić kilkadziesiąt (kilkaset?) milionów franków, żeby wysłać je tytułem raty do banków w Szwajcarii. Kredytobiorcy ci sami ukręcili bat na siebie: chcieli spłacać kredyty tanimi frankami, ale ponieważ było ich zbyt wielu, uczynili franka drogim na 40 lat.

Wbrew pozorom polskie banki zarabiają na wysokim kursie CHF: przecież każdy kredyt zawiera marżę, np. 1 %. A więc marża ta podwyższa ratę (gdyby oprocentowanie liczono wg samego LIBORu, rata miesięczna wynosiłaby np. 200 CHF, po doliczeniu marży wynosi 250 CHF). Ta różnica jest zyskiem polskiego banku, który woli przecież pobrać 50 CHF x 3zł, niż 50 CHF x 2zł.

Szwajcarom jest teraz obojętny kurs CHF, ważny był tylko w czasie usilnej promocji tych kredytów (kurs musiał być niski, również w dalekiej perspektywie). Zarabiają tylko na LIBORze, dlatego będą go podnosić (czy lepiej zarobić 4 % od 650 mld, czy też 1 % od 650 mld?).

Zaciąganie kredytów w CHF przez Polaków to szaleństwo!!!! Jestem pewien, że prawie wszyscy kredytobiorcy frankowi już to zrozumieli i przy pierwszym umocnieniu złotego będą chcieli przewalutować swoje kredyty na PLN (kilka takich postów już czytałem). Druga strona też o tym wie (założę się, że 90 % telefonów na infolinie banków dotyczy przewalutowania), dlatego kurs franka nie może już NIGDY wrócić poniżej 2,50/2,60 zł. I jestem przekonany, że nie wróci. NIGDY.

Nie wierzę w spisek banków, był to po prostu dobry interes; mądrzy bankierzy szwajcarscy administrujący od 100 lat największymi zasobami finansowymi na świecie, wspomagani tysiącami najlepszych analityków, mający poufne informacje z najważniejszych kół światowego biznesu (który biznesmen i polityk nie ma tam konta, nie radzi się, jak je zainwestować?) bez trudu przewidzieli sekwencję zdarzeń. Polscy kredytobiorcy, mający 25-30 lat i małą wiedzę o świecie i o życiu, nie mieli przy nich żadnych szans.

Ankieta "Dziennika" sprzed 2 miesięcy pokazała, że polscy politycy mają kredyty w PLN (tylko min. Piotr Kownacki ma kredyt w CHF, ale jego osobisty majątek wynosi 2,5 mln złotych). A przecież było ich stać na pewno na kredyt w CHF. Dlaczego zatem woleli płacić wyższe raty? Mając 50-60 lat i większe doświadczenie życiowe, a także mając dostęp do różnych informacji (a może zwyczajnie czując, że z kursem 2 zł coś jest nie tak) byli mądrzejsi."

Frank spadal ponad 4 lata, przez 4 lata nazbieralo sie kredytobiorcow. ten caly spadek zostal odrobiony w 6 miesiecy !

a teraz nadzieja na korekte po 6 bialych palach.

i o to chodziło.

Potężny zaciąg owieczek do strzyżenia przez następnie kilkadziesiąt lat...

U mnie w robocie byli frajerzy co likwidowali sobie wszystkie karty kredytowe/debetowe itp tylko po to żeby mieć większą zdolność kredytową.
Zapakowali się w połowie zeszłego roku w kredyty w CHF pod korek. W lipcu, sierpniu 08 pokupowali mieszkania w apartamentowcach. Ponad 10k za meterek.

Część już nie pracuje u mnie to nie wiem jak się mają ale ci co zostali jacyś ściśnieniowani chodzą i pytają się mnie co robić bo tylko ja im tłukłem do pustych łbów żeby sie opamiętali i zaczekali 2-3 lata z kupnem.
Mieli piardyliard argumentów, że będzie drożej. Posłuchał jeden z siedmiu.

i tez w zasadzie nie wiem czy posłuchał czy nie dostał tyle ile chciał i musiał zrezygnować

edit sorki to polowa 2007 chyba była.
ale to niewiele zmienia

LeM napisał:

i o to chodziło.

Potężny zaciąg owieczek do strzyżenia przez następnie kilkadziesiąt lat...

U mnie w robocie byli frajerzy co likwidowali sobie wszystkie karty kredytowe/debetowe itp tylko po to żeby mieć większą zdolność kredytową.
Zapakowali się w połowie zeszłego roku w kredyty w CHF pod korek. W lipcu, sierpniu 08 pokupowali mieszkania w apartamentowcach. Ponad 10k za meterek.

Część już nie pracuje u mnie to nie wiem jak się mają ale ci co zostali jacyś ściśnieniowani chodzą i pytają się mnie co robić bo tylko ja im tłukłem do pustych łbów żeby sie opamiętali i zaczekali 2-3 lata z kupnem.
Mieli piardyliard argumentów, że będzie drożej. Posłuchał jeden z siedmiu.

i tez w zasadzie nie wiem czy posłuchał czy nie dostał tyle ile chciał i musiał zrezygnować

klasyka ze tak powiem, tez w pracy mowielm zeby sie wstrzymali to mnie wysmiano, koronnym argumentem bylo ze i tak musza placic za wynajem to mozna to wrzucic w rate

jeden plus tego wszystkiego to to że mi się miasto z przyjezdnego oszołomstwa trochę oczyści.
zostaną ci co trochę oleju w głowie mają

Moja poprzednia firma zarabiała setki k na braniu kredytów przy wysokim kursie dolara, Euro czy franka, a następnie spłacała je kredytami złotowymi jak kurs spadł dość nisko. To było takie polowanie bez planu - mamy drogie dolary, to dolary, jak za dwa lata spadło o kilkadziesiąt % - spłata, i tak w kółko.
Ale w końcu padła przez nadmierną wiarę właścicieli w możliwości zarabiania na kredytach walutowych, za dobrze szło, no to przeinwestowali ponad miarę...

Odnosnie testowania systemów:
-bardzo ważne jest jasne zdefiniowanie ceny zakupu/sprzedaży, tak aby cena nie zależała od przyszłości - tak się notorycznie dzieje przy systemach wchodzących np. w el jeśli na koniec godziny mamy przecięcie jakichś średnich czy MACD czy czegokolwiek innego, a wykonanie transakcji system przyjmuje po cenie przy której nastąpiło przecięcie.
To był właśnie mechanizm gigantycznych zysków moich pierwszych systemów, o jakich wspominał - pewnie niezbyt złosliwie - Infinan
Są też inne pułapki, ale to już specyfika każdego systemu, te błędy najczęściej występuja w przysyłanych mi do sprawdzenia systemach.
Teraz wiem, że wszystko powyżej 10 000 pkt (z prowizjami) od 2000 roku to już jest super świetny wynik i baardzo cieżko coś lepszego wytworzyć.

No chyba że ktoś jest informatykiem i tylko tym się zajmuje, to można powalczyć, ale niestety często takie wychuchane systemy o których wydawałoby się że ho ho ho dwie epoki lepsze od własnych, w realu bankrutują w tydzień.....
A stare poczciwe zasady, które wymyślono na samym początku ery futures na świecie, dalej świetnie sobie radzą w realnej grze

btw Rogal vel Zombi porownywal kurs eurplan do jpyusd

DarkMac napisał:

btw Rogal vel Zombi porownywal kurs eurplan do jpyusd

a jesli w tym przypadku bedzie mialo miejsce taka zasada widelcowa ?

zaczerpniete od Hitman z forum forex:

"Jednym chyba z najprostszych sposobów "przewidywania" forexu jest metoda podwójnego kanału. Polega ona na tym że rysujemy na wykresie w oparciu o 2 punkty kontrolne linie trendu i znajdujemy 3 punkt który jest odpowiedzialny za wysokość kanału (rysunek: "kanał trendowy") W ten oto prosty sposób wyznaczamy kanał trendowy (proste nie) Prawdziwy myk polega na tym że często taki kanał zostaje przebity i inwestor zastanawia się "co będzie dalej ?" Odpowiedź jest prosta:

Pod tym kanałem tak naprawdę jest jeszcze jeden taki sam kanał o dokładnie takiej samej wysokości !"

Na rysunku to wyglada tak:

Czolem all

Spokojnie dwa razy przeczytalem sobie artykul zamieszczony przez trejdera dotyczacy nieruchomosci. Zdanie na ten temat mam wyrobione co czasami sprawialo, ze klocilismy sie na forum m.in. z Kaczorem

Kaczor opiera sie na liborze i ma troche racji ale nie do konca. 0,7 rzeczywiscie kosmetycznie poprawia sytuacje ale jednak zarabiamy w zlotowkach i glownie patrze na kurs. Nie wiemy jak libor bedzie sie ksztaltowal ale pewnie wroci do 3-5%. Pytanie jak bedzie zachowywala sie zlotowka. Ja zawsze mam gdzies w podswiadomosci wariant krachu nieruchomosci w Japoni gdzie w latach 90 nastapil spadek 70-80% i nigdy rynek sie nie podniosl.

Nie wiem jak jest obecnie w bankach z przewalutowaniem na zloty ale zakladaja srednia nawet 2,3zl za lata 2006/08 to i tak mamy 25-30% wiecej kredytu w zlotowkach przy obecnej cenie. Czyli mieszkania brane na 100% przy kwocie 300tys obecnie musialyby kosztowac niemal 400tys. Nawet nie chce pisac o tych co maja po 2-2,10 z maja tego roku.

Wydaje mi sie, ze problem z "toksycznymi mieszkaniami w Polsce" moze sie juz pojawic po 2-3 kwartale jezeli rzeczywiscie dojdzie do kolejnej przeceny 10-15% na rynku nieruchomosci a frank bedzie w okolicy 3zl. Bardziej dramatycznego scenariusza nawet nie chce zakladac bo to oznaczaloby powazne klopoty calego systemu bankowego i gospodarki.

Wszedzie za wszystkim stoi czlowiek. Jasne, ze bank musi negocjowac... albo ciac stray i licytowc mieszakania aby odzyskac co moze. Wszystko wskazuje na to, ze to bedzie bardzo goracy rok zarowno dla kredytobiorcow ale i bankow co i tak dobrze nie wrozy na rok 2009.

Zdecydowanie lepiej trzymac sie z daleka od tranzakcji w nieruchomosci w tak niepewnych czasach.

Trejder! Z czego ten artykuł?
btw szanuję bardzo Twoją wiedzę ale oby sie Twoje słowa ( a właściwie rys ) w g... zamieniły

LeM napisał:

jeden plus tego wszystkiego to to że mi się miasto z przyjezdnego oszołomstwa trochę oczyści.
zostaną ci co trochę oleju w głowie mają

ja w tych sprawach troche ,,nienormalny,, jestem bo tylko za cash dzialam. jak mnie stac to kupuje ale tylko za gotowke.
szkoda troche ludzi, ale kto rozsadny slucha naganiaczy i nie podpiera sie wlasnym rozumem. bankowcow to tez dotyczy.

BORowik napisał:

Trejder! Z czego ten artykuł?
btw szanuję bardzo Twoją wiedzę ale oby sie Twoje słowa ( a właściwie rys ) w g... zamieniły

ktos to skopiowal z netu i zamiescil na ifutures.

sam jestem ciekawy co bedzie z CHF. narysowalem, zeby pokazac jak tez mysla grajacy na umocnienie CHF. wtedy bylby naprawde kryzys w Polsce.
wtedy tez musialy byc spadki na akcjach - jak w wideoklipie z Kuczynskim - odwrot od ryzyka - spadki na akcjach i na walutach krajow rozwijajacych sie.

tu nie chodzi o to, ze frank wzrosl tylko o gwaltownosc wzrostu. wiele firm i ludzi nie zdazylo zareagowac i maja ogromne straty na opcjach. gorzej juz byc nie moze ?

tak rozmawiacie o sys to napisze jeden przypadek który mnie dotknął odnośnie systemu
sys zawiera transakcje na close dnia
na fix podciągnęli cene i został wygenerowany sygnał odwróc na L
szybko złożyłem zlecenie no ale troszke to trwa
zlecenie oczekiwało i nie zostało zrealizowane na drugi dzień open luka UP 50pkt.
niby sys zarabia a ja straciłem

a naprawde EURPLN, USDPLN, CHFPLN chyba tez, to wredne -
chyba przez duzy spread, zabija obrot. przypomina gre na polskim fut.
palowanie i pala.

w ogole co innego niz EURUSD

eurusd gra caly swiat a PLNem ......

oryginal na onecie, ten link krazy widze po calym necie juz

http://biznes.onet.pl/1,12,11,52418774,140868143,6019715,0,forum2.html

Nie zapominajcie o tym, że PLN kończy swoje istnienie za kilka lat! Więc dla kredytowców za niedługo ważniejszy stanie się qrs EUR/CHF bo PLNa po prostu nie będzie! Czemu nie bierzecie tego pod uwagę? Przecież za 10 lat będziemy zarabiać w ojro i wymieniać je na franki by spłacać kredyty.