Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

srednie wartosci dla :
1)FW20 - 70 pkt; max 143 pkt (2 x wiecej),
2) EURUSD - 166 pps; max 331 ( 2 x wiecej).

Przyjmujac 3 straty pod rzad (srednio 6 pod rzad: 70 pkt / 1 fut dla FW20; 166 pps / 0,1 lota dla EURUSD) DD 50% i wtedy min kapital dla:
1) FW 20 - 8500 zl, zapotrzebowanie na depo rosnie z 4250 na 8500 przy max,
2) EURUSD - 5500 zl, zapotrzebowanie na depo rosnie z 2750 na 5500 przy max.

To zawodowy trader przy rocznym <wiekszosc powie, ze super zysku> 2470 pps (6916 zl) , musi grac 1 lotem (69160 zl), zeby zarobic na zycie. Potrzebne min depo 27.500 zl i w pogotowiu drugie 27.500 zl na uzupelnienie depo lub od razu 55.000.
Zysk roczny 69.160/27.500=251 % lub 69.160/55.000=125,7 %

Jesli osiagi sa mniejsze to jest to tylko dorabianie do pensji jako premia albo hobby, na ktorym 90% graczy traci.

ps. Przydalby sie wzor ogolny, taki jak stosuja w pokerze

dex napisał:

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.

Wlasnie patrze i nie moge sobie przypomniec, kiedy to bylo, jakos w wakacje... Pamietam, ze na forum komentowalismy to szeroko, ja zadowolony na am, a od rejkowcow poszla spora paropunktowa szpila i juz przez dluzszy czas nie wrocilo do tej ceny.

franco napisał:

przemak napisał:

...
Nie wiem, skad przekonanie, ze grajac 10 kontraktami (czyli zlecenie odwrocenia wynosi 20) poslizg bedzie wynosil pol punkta. Przede wszystkim na dzien dobry mamy spread czyli poslizg jeden punkt jest "w pakiecie". Po drugie, spojrzcie na tabele zlecen - rzadko zdarza sie na pierwszym miejscu wiecej niz 10-20 ofert............

czyba dawno nie oglądałeś notek poza AM- teraz 100-300 szt w jednej linii jest na porządku dziennym. A klasyka to postawienie dwóch takich dużych batonów w odległści 2 pkt od siebie. ( Mam wrażenie że maszynka Ż zlicza wtedy w którą stronę płynie więcej leszcza )

Caly czas mam rachunek w bosiu i caly czas ogladam. Owszem, zdarzaja sie takie przypadki, ale akurat dziwnym trafem nie w okolicy miich obrotek...

franco napisał:

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie

No tak, w ten sposob liczac to tak. Ja myslalem, ze % dotycza kapitalu poczatkowego, a nie chwilowego... Ja licze wg kapitalu poczatkowego.

I jeszcze uwaga na temat zaangazowania - 1500 depo to dziwna wartosc. Przede wszystkim takie depo nie gwarantuje pokrycia maksymalnej straty 5% widly na otwarcie i 5% do widel od otwarcia, a takie sa zalozenia i po to jest depo. Przy indeksie rzedu 2500 trzeba przyjmowac 2500 i juz, Ile biora biura maklerskie, to inna sprawa, ale w ten sposob liczac dochodzimy do absurdu, co juz wczesniej pisalem.
IMO zaangazowanie w tradycuyjny sposob w % mozna sensownie ocenic, gdy przyjmiemy, ze depo = 10% wartosci koszyka.

Do określenia ilości kontraktów jakimi gram stworzyłem sobie algorytm w którym jest uwzględniony:

depozyt zabezpieczający
max DD
strata z danej pozycji (mój system jeszcze przed zawarciem transakcji określa mi poziom stop loss)

ustawione to mam tak, że max obsunięcie kapitału nie jest większe niż 30%.... na razie działa...

Trejder ATR Player napisał:

Jones, ..

malo mozliwe ale tak ugrałem 5k p w rok jakos sie udalo
nie odbierać tego jako przechwałki bo za miesiąc może być zonk
pytasz to odpowiadam mam swiadomość że to nie bedzie wiecznie

jeżeli patrzysz na myfxcom to tam podaje wartość pipsów niezależnie od wielkości pozycji
jak ugram 100p to czy 0,01 czy 1 lot liczy 100p
oczywiście gram już wiekszą iloscią niż początkowe 0,01 ale przecież portfel jest wiekszy

jeszcze jedno dziwna sprawa ale co do Twoich wyliczeń max strata na 1 transakcji generalnie to u mnie zawiera się 10-20%
czyli srednio tak jak u Ciebie mysle nad zmianą tego bo uważam ze jest to za duża wartość
mysle nad zmniejszeniem zaangazowania tak aby sie zawierało w przedziale 5-10%

hej

crus napisał:

dex napisał:

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.

dex za jak dlugi okres robiles backtest i od kiedy grasz w realu, czy dysponujesz wynikami za oba okresy punktowo?

Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie muszę napisać dłuższego posta.

Gram w realu od stycznia 2009.

W 2008 roku napisałem całkowicie od podstaw system oparty na sieci neuronowej ze wsteczną propagacją.
W uproszczeniu sieć neuronowa jest bardzo skomplikowaną funkcją aktywacji,
której parametry są optymalizowane w procesie uczenia jej na danych testowych.
Sieć neuronowa posiada niesamowitą zdolność wykrywania jakichkolwiek regularności i interpolacji tych regularności w przyszłość.

Wyniki w kilkuletnim okresie testowym były oszałamiające -
system wyciągał kilkanaście tysięcy punktów rocznie, przy kilkudziesięciopunktowych DD i 70% zaangażowaniu.
Zachęcony wynikami przystąpiłem do testowania systemu na demo w działaniu, wyniki z 2 miesięcy były oczywiście nieco słabsze ale i tak niewiarygodnie dobre.

I teraz coś co miażdzy psyche.
Gdy tylko zacząłem grać systemem w realu praktycznie od razu zacząłem ponosić duże straty, zaliczyłem 4 bankruty w pół roku!!!
Jako, że stał się antywskaźnikiem zacząłem grać odwrotnie - ku mojemu zdziwieniu efekt ten sam, system tracił.
Przestałem grać gdy nie miałem już czym...

Oczywiście temat nie dawał mi to spokoju, w końcu straciłem wszystkie oszczędności i włożyłem dużo pracy w napisanie systemu.
Po kilku miesiącach remontu wróciłem do tematu i zacząłem szukać miejsca gdzie zrobiłem błąd.
Ku mojemu zdziwieniu w tym samym momencie gdy przestałem grać - system zaczął działać!!!


Wtedy mnie olśniło.
Na szybko wymysliłem nowy system, którego założenia będą dokładnie odwrotne.
System tak prosty, że nie w nim żadnych parametrów które mozna optymalizować oprócz MM.
Wystawia na arkuszu fałszywe zlecenia z limitem, które w założeniu nigdy nie mają się zrealizować.
Gdy się jednak realizują i rynek idze dalej kilka punktów, natychmiastowo aktywuje się obrotka.

Tym sposobem mam trzy możliwości:
albo łapię ekstremum
albo przyspieszam ruch
albo nie gram



Więc odpowiadając na twoje pytanie: uważam że wirtualne backtesty można sobie po prostu wsadzić.
Rynek jest systemem chaotycznym, granie na nim w realu, zgodnie z "efektem motyla", zmienia CAŁKOWICIE jego zachowanie.

przemak napisał:

dex napisał:

Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

Warto przypomniec, ze gram systemem wybiciowym, i dla mnie nie jest to problem teoretyczny, bo w miejscach, w ktorych sie obracam zwykle tez jest gigantyczny obrot, ale niestety zwykle okolo tysiaca koni pekacem razem ze mna
Gdyby nie anty-rejki, ostatnio dosc aktywni, to szpilki by mialy spoko ponad 10pkt.
Nie uwazam, zeby rozpatrywanie w tym przypadku wydarzen, ktore maja miejsce raz na kilka miesiecy nie mialo sensu. Ten przypadek, o ktorym pamietam, skutkowalby gdyby sie nie obrocic w miejscu tylko np. na close odwrotka na L o 50pkt wyzej. Dwie takie "okazje" rocznie i przy 50 sygnalach rocznie caly zysk z obrotek z limitem a nie pkc idzie sie walic.
Oczywiscie to jest drobiazg w powodzi wszystkich problemow, z jakimi sie borykamy, ale jezeli mozna ten drobiazg systemowo ogarnac, to nie nalezy go lekcewazyc. Ponadto oczywiscie moze byc tak, ze zysk z obrotek z limitem przewyzsza ewentualna strate z jednej-dwoch "nieobrotek" w roku, ale trudno to systemowo oszacowac...

zgadzam się całkowicie,
osobiście mam awersję do zleceń z limitem aktywacji i limitem realizacji: na spokojnym rynku - ok:) w większości wypadków mogą się zrealizować,
obecny rynek jest rzeczywiście spokojny i taka strategia może się sprawdzać,
natomiast gdy rynek zaczyna być nerwowy i świeczki robią się momentalnie - takie zlecenia nie są realizowane,
dodatkowo na nerwowym rynku raczej są małe szanse, że w krótkim okresie czasu rynek wróci do ceny "sygnalnej" -
a jak zauważył przemak odwrotka o 50 pkt różnicy może całkowicie zniszczyć efektywność systemu

dex napisał:

Wtedy mnie olśniło.
Na szybko wymysliłem nowy system, którego założenia będą dokładnie odwrotne.
System tak prosty, że nie w nim żadnych parametrów które mozna optymalizować oprócz MM.
Wystawia na arkuszu fałszywe zlecenia z limitem, które w założeniu nigdy nie mają się zrealizować.
Gdy się jednak realizują i rynek idze dalej kilka punktów, natychmiastowo aktywuje się obrotka.

Tym sposobem mam trzy możliwości:
albo łapię ekstremum
albo przyspieszam ruch
albo nie gram



Więc odpowiadając na twoje pytanie: uważam że wirtualne backtesty można sobie po prostu wsadzić.
Rynek jest systemem chaotycznym, granie na nim w realu, zgodnie z "efektem motyla", zmienia CAŁKOWICIE jego zachowanie.

zadziwiłeś mnie ale nie tym ze to działa, tylko tym ze przy większej ilość kontraktów (mysle ze >100) chciałem tym sposobem co opisałeś odrabiać poślizgi z systemu głównego który mimo wszytko puki co u mnie działa a cos co ciężko jest sprawdzić nigdy nie chce by decydowało o moich wynikach

Do protokolu, albo jako ciekawostka - na wczoraj bankier ma w tym roku 153 pkt straty, przy 303pkt dd.

crus napisał:

dex napisał:

Wtedy mnie olśniło.
Na szybko wymysliłem nowy system, którego założenia będą dokładnie odwrotne.
System tak prosty, że nie w nim żadnych parametrów które mozna optymalizować oprócz MM.
Wystawia na arkuszu fałszywe zlecenia z limitem, które w założeniu nigdy nie mają się zrealizować.
Gdy się jednak realizują i rynek idze dalej kilka punktów, natychmiastowo aktywuje się obrotka.

Tym sposobem mam trzy możliwości:
albo łapię ekstremum
albo przyspieszam ruch
albo nie gram



Więc odpowiadając na twoje pytanie: uważam że wirtualne backtesty można sobie po prostu wsadzić.
Rynek jest systemem chaotycznym, granie na nim w realu, zgodnie z "efektem motyla", zmienia CAŁKOWICIE jego zachowanie.

zadziwiłeś mnie ale nie tym ze to działa, tylko tym ze przy większej ilość kontraktów (mysle ze >100) chciałem tym sposobem co opisałeś odrabiać poślizgi z systemu głównego który mimo wszytko puki co u mnie działa a cos co ciężko jest sprawdzić nigdy nie chce by decydowało o moich wynikach

dex ale ten twoj neuronowy bajer chyba wytrzymalby 1-2 konie przy lopie 100 tys ?
moze bys zrobil eksperyment i pojechał na takim angażu , bo to co napisaleś tu teraz lekko mnie zmroziło ...

z moich starych systemow np. PROM działa dalej Ok w realu, mimo, że jest starszy niż to forum (data prod. 2006)

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

infinan napisał:

dex ale ten twoj neuronowy bajer chyba wytrzymalby 1-2 konie przy lopie 100 tys ?
moze bys zrobil eksperyment i pojechał na takim angażu , bo to co napisaleś tu teraz lekko mnie zmroziło ...

z moich starych systemow np. PROM działa dalej Ok w realu, mimo, że jest starszy niż to forum (data prod. 2006)

Może miałem po prostu wyjątkowego pecha i trafiłem na dd.
Dawno nie patrzyłem co z tym systemem neuronowym, muszę odpalić starego laptopa.

infinan napisał:

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

Dla nie za bardzo rozeznanych w mechanice - co to jest "wybiciówka"?

busia napisał:

infinan napisał:

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

Dla nie za bardzo rozeznanych w mechanice - co to jest "wybiciówka"?

Oparte na ATR - wybicie z progu zmienności.

Jastrząb napisał:

busia napisał:

infinan napisał:

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

Dla nie za bardzo rozeznanych w mechanice - co to jest "wybiciówka"?

Oparte na ATR - wybicie z progu zmienności.

Myślę, że uogólniłbym pojecie systemy wybiciowe na wszystkie które łapią ruch czyli reagują (wybicie z ATR, przesuwające stopa, trendowe).
Systemy przegięciowe to dla mnie takie które łapią cenę, czyli przewidują (oparte na oscylatorach, RSI,MACD, drabinki)

Wyróżniłbym też jeszcze jeden rodzaj systemów - zbudowane wokół MM czyli utrzymujące określony poziom ryzyka.

Witam, czy koledzy systemowcy średnioterminowi mogliby się podzielić nietrywialnymi strategiami rolowania futa na gpw? Marzec za pasem...

infinan napisał:

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

Taaaa...

Zastanawiam sie czy ten czas juz czasem nie nadszedl. Nie wiem jak u innych, ale moj system od okolo 1.5 roku drepcze w miejscu, czyli co zarobi to odda. To juz zaczyna byc wkurzajace. Kiedy wreszcie narodzi sie jakis trend, ktory pojdzie w jednym kierunku bez sciemniania?

forex napisał:

infinan napisał:

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

Taaaa...

Zastanawiam sie czy ten czas juz czasem nie nadszedl. Nie wiem jak u innych, ale moj system od okolo 1.5 roku drepcze w miejscu, czyli co zarobi to odda. To juz zaczyna byc wkurzajace. Kiedy wreszcie narodzi sie jakis trend, ktory pojdzie w jednym kierunku bez sciemniania?

najwiekszym problemem to jest to ze jest brak kontynuacji w nocy ruchu zapoczątkowanego w ciągu dnia

forex napisał:

infinan napisał:

Jones napisał:

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz...

Taaaa...

Zastanawiam sie czy ten czas juz czasem nie nadszedl. Nie wiem jak u innych, ale moj system od okolo 1.5 roku drepcze w miejscu, czyli co zarobi to odda. To juz zaczyna byc wkurzajace. Kiedy wreszcie narodzi sie jakis trend, ktory pojdzie w jednym kierunku bez sciemniania?

pewnie wtedy jak zaczniesz modyfikować system bo uznasz że juz się wypalił albo co innego
hej

ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej

Jones napisał:

ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej

https://www.youtube.com/watch?v=USVXAup2FYo

i pare innych

crus napisał:

Jones napisał:

ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej

https://www.youtube.com/watch?v=USVXAup2FYo

i pare innych

jakby co to mam takie cudeńko ...

infinan napisał:

crus napisał:

Jones napisał:

ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej

https://www.youtube.com/watch?v=USVXAup2FYo

i pare innych

jakby co to mam takie cudeńko ...

crus wielkie dzieki

infinan powiem szczerze że przydało by się ze hej od tych rachunków dostaje kręćka nie mówiąc że parę pomyłek się zdarzyło

hej

jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej.

Jones napisał:

ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej

Jak chcesz to zobacz jescze to. Nie sprawdzałem czy to jest to o co Ci dokładnie chodzi.
http://pl.luktom.biz/Page/78/luktom-copy-tool

infinan napisał:

jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej.

A to działa w obrębie rachunków jednego brokera?

Dezerter napisał:

infinan napisał:

jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej.

A to działa w obrębie rachunków jednego brokera?

na każdym mt4

infinan napisał:

Dezerter napisał:

infinan napisał:

jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej.

A to działa w obrębie rachunków jednego brokera?

na każdym mt4

A rozdajesz to za free?
Jest gdzieś do tego instrukcja obsługi?